Trend

Mekanizma

Bir trend EA'sı, baskın hareket yönünde girmek için hareketli ortalama kesişimi, ATR bandı kırılması veya momentum osilatörü okur, ardından fiyat ilerledikçe stop-loss'unu takip ettirir. Çıkışlar sinyal tersine döndüğünde veya takip eden stop'a değildiğinde tetiklenir. Pozisyon büyüklüğü sabittir veya ATR'ye göre ölçeklenir. İşlem sıklığı, scalping veya grid'e kıyasla düşüktür (= çift başına ayda 5-30).

Uygunluk

Sürekli yönlü momentuma sahip piyasalarda en iyisidir (= Londra seansında EUR/USD H1, trend haftalarında USD/JPY, makro temalarda XAU/USD). Yatay konsolidasyona kötü uyar; burada yanlış kırılmalar tekrar eden küçük kayıplar üretir. ~%5-15 düşüş kapital toleransı gerçekçidir; pozisyonları saatlerce veya günlerce müdahalesiz tutabilen işlemciler için uygundur.

Notlar

Trend takibi, piyasaların özgün sistematik avantajıdır — 1980’lerde Turtle’lar, 1970’lerden beri yönetilen vadeli işlem programları, bugün döviz overlay fonları. Mekanizma hayatta kalır çünkü davranışsal bir gerçeği paraya çevirir: sürekli yönlü hareketler, ortalamaya dönüş beklentilerinin ima ettiğinden daha uzun sürer ve sabırlı tutucu, harekete sürekli karşı işlem yapan sabırsız işlemci tarafından ödenir.

EA çalıştıran bireysel işlemci için ödünleşim psikolojiktir: işlemlerin %60-65’ini kaybetmeyi kabul eder ve farkı, riskin katlarına bileşik kazançlara dönüşen %5-10’dan geri alırsınız. Bu, bir scalper’ın “sık kazan, nadiren kaybet” profilinin tersi duygusal biçimidir ve birçok kullanıcı, temel beklenti bozulmadan kalsa bile altı işlemlik bir kayıp serisinden sonra trend sistemlerini terk eder.

Bu katalogda bir trend EA’sını değerlendirirken önemli olan metrikler:

1. 5 yıllık geriye dönük testte maksimum düşüş — yalnızca kâğıt üzerinde değil, gerçek bir kayıp serisi boyunca tolere edilebilir olmalıdır.
2. Düşüş dibinden yeni özkaynak zirvesine kadar toparlanma süresi — uzun toparlanmalar (90+ gün) disiplini sınar.
3. CAGR / max DD oranı — %18 CAGR’yi -%8 max DD ile hedefleyen bir trend EA’sı, %18 CAGR’yi -%20 max DD ile hedefleyenden çok daha yüksek bir avantaj kalitesine sahiptir.
4. İşlem sıklığı — çok az işlem (= < 5/ay) ve örneklem, avantaj hakkında istatistiksel bir iddia için fazla küçüktür.