Трендовая
Трендовые советники удерживают позиции в доминирующем направлении рынка со стоп-лоссами и трейлинг-выходами, принимая множество мелких убытков ради нескольких крупных прибылей.
Механизм
Трендовый советник считывает пересечение скользящих средних, пробой ATR-канала или осциллятор импульса, чтобы войти в направлении преобладающего движения, а затем подтягивает стоп-лосс по мере хода цены. Выходы срабатывают при развороте сигнала или достижении трейлинг-стопа. Размер позиции фиксирован или масштабируется по ATR. Частота сделок низкая (= 5-30 в месяц на пару) по сравнению со скальпингом или сеткой.
Пригодность
Лучше всего на рынках с устойчивым направленным импульсом (= EUR/USD H1 в лондонскую сессию, USD/JPY в трендовые недели, XAU/USD на макротемах). Плохо подходит для бокового консолидационного рынка, где ложные пробои дают повторяющиеся мелкие убытки. Реалистичная толерантность к капиталу ~5-15% просадки; подходит трейдерам, способным удерживать позиции часами-днями без вмешательства.
Примечания
Следование тренду — изначальное системное преимущество на рынках: «черепахи» 1980-х, программы управляемых фьючерсов с 1970-х, валютные overlay-фонды сегодня. Механизм выживает, потому что монетизирует поведенческий факт: устойчивые направленные движения длятся дольше, чем предполагают ожидания возврата к среднему, и терпеливый держатель получает деньги от нетерпеливого трейдера, который раз за разом играет против движения.
Для розничного трейдера, запускающего советник, компромисс психологический: вы принимаете проигрыш 60-65% сделок и отыгрываете разницу на 5-10%, которые складываются в прибыли, кратные риску. Это противоположная эмоциональная форма профиля скальпера «выигрывай часто, проигрывай редко», и многие пользователи бросают трендовые системы после серии из шести убытков — даже когда базовое ожидание остаётся неизменным.
При оценке трендового советника в этом каталоге важны метрики:
- Максимальная просадка за 5-летний бэктест — должна быть переносимой через реальную серию убытков, а не только на бумаге.
- Время восстановления от дна просадки до нового максимума капитала — долгие восстановления (90+ дней) проверяют дисциплину.
- Отношение CAGR / max DD — трендовый советник с целью 18% CAGR при -8% max DD имеет гораздо более высокое качество преимущества, чем 18% CAGR при -20% max DD.
- Частота сделок — слишком мало сделок (= < 5/мес) и выборка слишком мала для статистического утверждения о преимуществе.
Каталог EAs
4 EAs стратегии Трендовая в этом каталоге
Glossary