Что измеряет истинный диапазон
Истинный диапазон — это наибольшее из значений: текущий максимум минус текущий минимум; модуль текущего максимума минус предыдущее закрытие; модуль текущего минимума минус предыдущее закрытие.
ATR — это экспоненциальная скользящая средняя истинного диапазона за указанный период. Он всегда положителен и выражается в ценовых единицах (пипсы для валютных пар).
Почему советники используют ATR для стопов
Фиксированный стоп в 30 пипсов может быть слишком тесным в сессии высокой волатильности и слишком широким при спокойном рынке. ATR x 1,5 автоматически расширяется в волатильные периоды (снижая преждевременные выбивания) и сужается в спокойные периоды.
Распространённый период ATR
Период 14 — общепринятое значение по умолчанию. Более короткие периоды (7-10) реагируют быстрее; более длинные (20-30) более сглаженные и подходят для систем по дневному закрытию.