Почему это важно для советников
Дистанции стоп-лосса и цели тейк-профита советника калибруются по исторической волатильности. Если волатильность резко возрастает после запуска (новостные события, смена режима), советник может получить больше выбиваний по стопу, чем предполагает бэктест.
Стопы на основе ATR подстраиваются под волатильность автоматически; фиксированные стопы в пипсах — нет. Это главный технический аргумент в пользу ATR-стопов в дизайне советника.
Режимы волатильности
Рынки чередуют режимы низкой волатильности (боковик) и высокой волатильности (тренд или после новостей). Стратегии, оптимизированные в одном режиме, часто работают хуже в другом. Проверка того, охватывает ли бэктест несколько циклов волатильности, — часть честной оценки бэктеста.