Perché conta per gli EA
Le distanze di stop-loss e gli obiettivi di take-profit di un EA sono calibrati rispetto alla volatilità storica. Se la volatilità aumenta bruscamente dopo l’impiego (eventi di notizie, cambio di regime), l’EA può subire più chiusure per stop di quanto il backtest suggerisca.
Gli stop basati su ATR si adattano automaticamente alla volatilità; gli stop a pip fissi no. Questo è il principale argomento tecnico a favore degli stop ATR nella progettazione di un EA.
Regimi di volatilità
I mercati alternano regimi di bassa volatilità (laterali) e di alta volatilità (in trend o post-notizie). Le strategie ottimizzate in un regime spesso rendono peggio nell’altro. Verificare se un backtest copre più cicli di volatilità fa parte di una valutazione onesta del backtest.