Mengapa penting bagi EA
Jarak stop-loss dan target take-profit EA dikalibrasi terhadap volatilitas historis. Jika volatilitas meningkat tajam setelah penggunaan (peristiwa berita, perubahan rezim), EA bisa mengalami lebih banyak stop-out daripada yang disiratkan backtest.
Stop berbasis ATR menyesuaikan dengan volatilitas otomatis; stop pip tetap tidak. Ini argumen teknis utama untuk stop ATR dalam desain EA.
Rezim volatilitas
Pasar berganti antara rezim volatilitas rendah (sideways) dan volatilitas tinggi (tren atau pascaberita). Strategi yang dioptimalkan di satu rezim sering berkinerja lebih buruk di rezim lain. Memeriksa apakah sebuah backtest mencakup beberapa siklus volatilitas adalah bagian dari evaluasi backtest yang jujur.