Data tick adalah catatan setiap perubahan harga pada sebuah simbol — masing-masing berstempel waktu, dengan bid dan ask-nya sendiri — dan itulah yang diputar ulang MT5 pada model 'Every tick based on real ticks', alih-alih mengarang jalur di antara bar.
juga: riwayat tick, data tick nyata
Diperbarui · Ditinjau
Data bar hanya menyimpan empat harga per candle: open, high, low, dan close. Data tick menyimpan semua yang ada di antaranya — setiap perubahan harga, berurutan, membawa spread yang berlaku pada momen itu. Selisih antara keduanya baru menentukan sesuatu ketika sebuah transaksi dibuka dan ditutup di dalam satu bar, dan justru di situlah sebagian besar pemasaran EA hidup.
Sebuah backtest hanya bisa memperdagangkan harga yang Anda serahkan kepadanya. Data bar menyerahkan empat harga per candle lalu membiarkan tester mengarang rute di antaranya, sehingga strategi apa pun yang masuk dan keluar di dalam bar menjawab atas jalur yang tidak pernah dicatat siapa pun. Data tick menukar karangan itu dengan catatan. Eksekusi kami sendiri lalu menambahkan temuan kedua yang tidak nyaman: dari mana Anda mengambil tick-nya menggerakkan hasil jauh lebih besar daripada berpindah dari tick karangan ke tick yang terekam.
Satu EA, satu jendela, tiga eksekusi. TidewellSlack memperdagangkan GBP/JPY di M15 sejak 2019-01-01, dan kami menjalankannya dengan tiga cara untuk memisahkan dua hal yang rutin dilipat jadi satu oleh listing: dari mana tick-nya berasal, dan apakah tester memutar ulangnya atau mengarangnya.
Dua dari tiga eksekusi gagal di gate kami sendiri, dan yang selamat justru eksekusi di atas tick hasil generate. Itulah sebabnya listing kami memublikasikan simbol dan nomor modelnya, bukan kata sifat 'nyata'.
Perhitungan Tukar sumber: −0,22 profit factor dan +8,26 poin drawdown. Peningkatan ke tick nyata di atasnya: −0,02 dan +0,02.
Hasil Sumber data menggeser hasil sebelas kali lebih jauh daripada model tick
Bacalah data tick pertama-tama terhadap lama penahanan posisi, dan kedua terhadap sumbernya. Makin halus target Anda relatif terhadap bar, makin besar bagian hasil yang ditentukan oleh jalurnya — tetapi sumberlah yang menentukan seberapa banyak dari hasil itu berlaku di tempat lain.
| Rentang | Artinya |
|---|---|
| EA intraday atau scalping, tick nyata, vendor disebutkan | Kasus yang bisa dipertahankan. Jalurnya terekam dan orang asing pun bisa membangun ulang eksekusinya hanya dari listing-nya. |
| Sistem swing multi-hari di atas tick hasil generate dari bar | Biasanya memadai. Rute internal satu bar jarang menentukan transaksi yang ditahan seminggu. |
| Tick nyata, tetapi hanya dari satu sumber | Separuh jawaban. Eksekusi GBP/JPY kami lolos di satu sumber dan gagal di sumber lain dengan aturan identik dan jendela identik. |
| 'Tick nyata' tanpa vendor dan tanpa nomor model | Tak terverifikasi, dan dua kolom yang hilang itu persis dua kolom yang menentukan angkanya. |
Sebelas dari 23 eksekusi yang dipublikasikan di sini memakai Model 4 dan dua belas memakai Model 0, dan setiap eksekusi Model 4 membawa akhiran _DUKA pada nama simbolnya karena tick impor hanya bisa hidup di simbol kustom. Sepuluh dari sebelas manifest itu masih menyebut riwayat M1 broker di kolom sumber harganya, sisa dari garis keturunan yang mereka tinggalkan. Bacalah nomor model dan simbolnya; prosa di sekitarnya menua lebih cepat.
Modelnya satu baris dropdown, sumbernya catatan pasar yang sama sekali lain. Pada eksekusi GBP/JPY di atas, mengubah sumbernya menelan 0,22 profit factor dan melipatgandakan drawdown-nya, sementara peningkatan ke tick nyata pada sumber yang sama menelan 0,02. Listing yang menyebut modelnya tetapi bukan vendornya baru memberi tahu Anda separuh yang lebih kecil.
Persentase itu mengukur seberapa lengkap riwayat menutupi jendelanya, bukan model mana yang menghasilkannya. Eksekusi bayangan Model 0 di balik KestrelHover mencetak 100% — angka yang sama dengan yang dicetak saudara tick nyatanya. Angka yang bisa dicapai kedua model tidak bisa membedakan keduanya.
Pada Model 4 tester mengisi order dari ask dikurangi bid milik file tick itu sendiri dan sama sekali mengabaikan kolomnya; menjalankan satu pengujian USD/JPY pada Spread=10 lalu sekali lagi pada Spread=100 mengembalikan spread per tick yang identik. Pengaturan itu tidak mengubah apa pun di dalam eksekusinya, dan diam-diam mengubah apa yang penulisnya yakini telah diukur oleh eksekusi itu.
Pengujian sejak 2015 di atas sumber yang tick-nya baru dimulai pada 2019 menginterpolasi tahun-tahun awal, memutar ulang tahun-tahun berikutnya, lalu melaporkan keduanya sebagai satu hasil tunggal. Tab Ticks menyatakan rentang yang dimilikinya; tester tidak pernah memperingatkan Anda bahwa jendela Anda melampauinya.
Ia menutup separuh harga dan membiarkan separuh eksekusi tak tersentuh. Latensi, requote, pengisian sebagian, dan kebijakan broker tetap berada di luar simulasi, sehingga eksekusi tick nyata tetap merupakan laporan optimistis tentang bagaimana order akan terisi — hanya saja laporan optimistis yang dibangun di atas jalur yang memang benar-benar terjadi.
| TidewellSlack — GBP/JPY, M15, sejak 2019-01-01 | Transaksi | Profit factor | Max drawdown | Kualitas riwayat | Gate kami |
|---|---|---|---|---|---|
| Riwayat M1 broker, Model 0 (dipublikasikan) | 303 | 1,35 | 9,92% | 99% | PASS |
| Tick impor, Model 0 | 351 | 1,13 | 18,18% | 99% | FAIL |
| Tick impor, Model 4 tick nyata | 345 | 1,11 | 18,20% | 100% | FAIL |
Baris satu ke baris dua mengubah datanya dan tidak ada yang lain: aturan sama, jendela sama, model tester sama. Profit factor turun 0,22 dan drawdown-nya kira-kira berlipat dua. Baris dua ke baris tiga mengubah modelnya dan tidak ada yang lain, meningkatkan tick hasil generate menjadi tick terekam dari arsip yang sama, lalu profit factor turun 0,02 sementara drawdown bergeser dua per seratus poin. Kedua baris tick impor gagal di gate kami; yang selamat justru eksekusi di atas tick hasil generate.
Urutan itu tidak berlaku universal, dan itulah bagian jujurnya. KestrelHover bergerak ke arah sebaliknya: 291 transaksi dengan profit factor 1,33 di atas tick nyata, melawan 292 transaksi dan 1,30 di atas tick hasil generate milik broker, dan kedua eksekusi sama-sama lolos. Kadang sumbernya adalah keseluruhan cerita dan kadang ia hanya derau — dan Anda baru mengetahuinya dengan menjalankannya dua kali. Baca listing TidewellSlack berdampingan dengan yang itu, dan maksudnya akan menjelaskan dirinya sendiri.
Sebelas dari 23 eksekusi yang dipublikasikan di sini memakai Model 4 dan dua belas
memakai Model 0. Setiap eksekusi Model 4 memperdagangkan simbol yang namanya berakhiran
_DUKA, karena tick impor tidak bisa hidup di simbol milik broker sendiri — Anda
membuat simbol kustom di jendela Symbols lalu mengimpor arsipnya ke sana. Tidak satu pun
simbol bawaan broker dalam katalog ini pernah mencapai model tick nyata, dan itulah
alasan praktis mengapa begitu banyak backtest yang dipublikasikan tidak memakainya:
modenya gratis, persediaan di baliknya tidak.
Hal itu sekaligus mematahkan jalan pintas yang biasa dipakai orang, yaitu mempercayai sebuah persentase. Eksekusi bayangan Model 0 di balik KestrelHover mencetak kualitas riwayat 100%, angka yang sama dengan yang dicetak saudara tick nyatanya, sehingga angka itu tidak bisa membedakan keduanya. Kualitas pemodelan menjawab pertanyaan yang berbeda — seberapa lengkap riwayat menutupi jendela itu — dan menjawabnya untuk kedua model sekaligus.
Hadiah kedua dari data tick adalah bid dan ask yang terekam, dan justru itulah yang paling sering dibuang. Pada Model 4 tester mengisi order dari ask dikurangi bid milik tiap tick dan mengabaikan spread yang Anda atur: menjalankan satu pengujian USD/JPY pada Spread=10 lalu mengulangnya pada Spread=100 menghasilkan spread per tick yang identik, 227 nilai berbeda yang terentang dari 10 sampai 350 poin. Kolom itu tampak seperti kendali dan berperilaku seperti komentar.
Nyaris tidak ada pula yang mengukur biaya yang timbul darinya. Tepat satu dari 23 eksekusi di sini menyatakan rata-rata spread terukur — 19,14 poin, tercatat di dalam tester — dan eksekusi itu memakai Model 0, bukan tick nyata. Jadi pembacaan jujur atas sebagian besar klaim tick nyata, termasuk beberapa milik kami sendiri, adalah bahwa jalurnya terekam sementara ongkos menempuhnya tidak pernah dijumlahkan.