Cara Membaca Laporan Backtest MT5: 23 Laporan, Apa yang Disembunyikan

Sebuah laporan backtest MT5 adalah klaim tentang satu kumpulan transaksi tertentu yang dihasilkan di atas satu riwayat harga tertentu. Hampir setiap salah baca berasal dari menjatuhkan separuh kalimat itu. Faktor profit yang tercetak paling besar dibaca sebagai sifat milik expert advisor. Padahal ia sifat dari dua hal lain: populasi transaksi yang dicakup laporannya, dan tick yang disuapkan ke tester.

Artikel ini adalah urutan membaca yang menghasilkan sebuah keputusan. Apa yang diandaikan laporan itu sebelum ia mencetak apa pun, metrik mana yang menjawab pertanyaan mana, di mana tiap angka membohongi Anda, dan apa yang diperintahkan tiap bacaan untuk Anda ubah. Prosedur untuk menghasilkan sebuah laporan adalah pekerjaan terpisah — cara menjalankan backtest mengurus itu dari ujung ke ujung.

Kondisi pengujian
ID eksperimen	EXP-REPORT-READING-001
Eksperimen induk	EXP-BACKTEST-RUNBOOK-001
Sumber	data/run-manifests/*.json → results, ledger_recomputed, shadow_runs
Populasi	all 23 runs published on mt5depot at the time of derivation
Build MT5	6090 and 6140
Model	Every tick generated from M1 bars (Model 0) and Every tick based on real ticks (Model 4)
Akun	10,000 USD deposit on all 23 runs
Terakhir diverifikasi	2026-08-26

Setiap angka di bawah ini berasal dari sebuah backtest, dan seluruh 23 jalannya pengujian membawa verdict PASS — mereka adalah jalannya pengujian yang lolos gerbang rilis. Itu membuat kumpulan ini menjadi kumpulan penyintas, jadi tidak ada apa pun di sini yang menyatakan seberapa sering sebuah backtest lulus. Yang dinyatakannya adalah seperti apa rupa sebuah laporan yang lulus, dilihat dari dalam.

Persiapan: apa yang diandaikan laporannya sebelum ia mencetak satu angka pun

Blok Settings di bagian atas laporan MT5 bukanlah pembuka basa-basi. Ia adalah daftar andaian yang diwarisi setiap angka di bawahnya, dan enam di antaranya menentukan apakah sisanya layak dibaca. Nama broker dan build-nya duduk di baris judul laporannya sendiri — milik kami terbaca Exness-MT5Trial5 (Build 6090).

Kolom Settings	Yang sebenarnya ia kunci	Yang dicatat milik kami
Symbol: / Period:	Rezim yang hasilnya menjadi sampelnya	22 jalannya pengujian mulai pada Januari 2019; cairn mulai pada Juni 2021
Model (pembangkitan tick)	Bagaimana tick di dalam tiap bar dihasilkan	Model 0 (dibangkitkan dari bar M1) pada 12 jalannya pengujian, Model 4 (tick nyata) pada 11
Initial Deposit:	Penyebut bagi setiap persentase di halaman itu	10.000 USD pada seluruh 23
Spread	Biaya yang diambil dari setiap kaki transaksi	Diukur pada tepat 1 dari 23 — sisanya mewarisi apa pun yang dibawa riwayat harganya
Commission	Biaya yang hanya diterapkan tester kalau Anda menyetelnya	0 pada seluruh 23
Inputs:	Setelan yang menghasilkan ini, selengkapnya	Diverifikasi terhadap laporannya pada setiap jalannya pengujian

Daftar Inputs: adalah baris yang dilewati orang, dan justru itulah yang membuat sebuah laporan bisa direproduksi sama sekali: ia adalah himpunan lengkap nilai yang harus Anda masukkan ulang untuk mendapatkan halaman yang sama kembali.

Dua dari baris itu layak mendapat perhatian sejenak. Baris komisi yang nol tidak berarti komisinya diabaikan. Artinya tidak ada komisi yang dikenakan pada simbol yang diuji. Itu dua pernyataan yang berbeda, dan hanya catatan jalannya pengujian yang memberi tahu mana yang berlaku. Dan spread yang tidak diukur bukanlah spread nol: pada 22 dari 23 jalannya pengujian kami, kolom itu kosong karena tidak ada perekam yang berjalan berdampingan dengan pengujiannya. Setiap kaki transaksi sekadar mengambil spread apa pun yang dibawa riwayat M1-nya. Hanya tidewell-slack yang bisa menyatakan rata-ratanya sendiri, yaitu 19,14 poin.

Satu jebakan penamaan berada di sini. Kolom yang oleh panduan-panduan lama disebut kualitas modelling dicetak MT5 sebagai History Quality:, di blok Results bersebelahan dengan Bars:, Ticks: dan Symbols:. Mencari “modelling quality” di dalam laporan Build 6090 tidak menemukan apa pun. Di catatan kami sendiri angka itu hadir hanya pada 2 dari 23 manifes, karena ia disimpan ketika laporan sumbernya menyatakan satu — itu sifat dari catatan ini, bukan pengukuran atas seberapa sering MetaTrader mencetaknya. Konsekuensi praktisnya, Anda tidak bisa memakainya sebagai penyaring untuk laporan yang bukan Anda yang menghasilkannya. Sumber data tick adalah pertanyaan yang ada di bawahnya, dan yang satu itu selalu bisa dijawab: tanyakan riwayat mana yang dipakai jalannya pengujian itu.

Membaca laporannya, metrik demi metrik

Baca halamannya dalam urutan ini. Urutan ini sengaja bukan urutan cetak MetaTrader, karena dua pendiskualifikasi termurah justru duduk di bagian bawah laporan.

Berikut seluruh bacaannya dalam satu tabel, memakai label yang benar-benar dicetak laporannya. Kolom “di kumpulan kami” adalah apa yang dilakukan tiap metrik di seluruh 23 jalannya pengujian yang diterbitkan. Itu mengalahkan rentang buku teks, sebab ia diukur pada jenis laporan yang sama dengan yang sedang Anda pegang.

Label laporan	Pertanyaan yang dijawabnya	Di kumpulan kami	Tanda bahaya
Total Trades:	Seberapa banyak buktinya	108 sampai 4.725 per jalannya pengujian	Di bawah ~100; sebuah rasio di atas 20 transaksi hanyalah desas-desus
Profit Factor:	Laba kotor dibagi rugi kotor (faktor profit)	1,22 sampai 1,59 di seluruh 23	Di atas ~2,0 pada jendela pendek; periksa Total Trades: lebih dulu
Profit Trades (% of total):	Win rate — bentuk sebarannya, bukan tandanya	30,80% sampai 82,27%, semuanya menguntungkan	Dikutip sendirian, tanpa faktor profit di sebelahnya
Total Net Profit:	Mata uang yang dimenangkan, sebelum konteks	386,05 sampai 28.687,43 USD di atas deposit 10.000 USD yang sama	Dikutip tanpa Initial Deposit: dan jumlah tahunnya
Balance Drawdown Maximal:	Penurunan terburuk pada transaksi tertutup (drawdown maksimum)	0,67% sampai 18,24%	Dikutip padahal ada baris ekuitas di halaman yang sama
Equity Drawdown Maximal:	Penurunan terburuk termasuk posisi terbuka	Lebih dalam daripada saldo pada 23 dari 23	Diabaikan — padahal inilah angka tempat margin Anda hidup
Expected Payoff:	Hasil rata-rata per transaksi, dalam mata uang	Tidak dibawa dalam manifes kami	Dibaca sebagai ramalan alih-alih sebagai rata-rata
Recovery Factor: / Sharpe Ratio:	Imbal hasil per satuan penderitaan, dua cara	Tidak dibawa dalam manifes kami	Dibandingkan antar laporan dengan jumlah transaksi yang berbeda
History Quality:	Apakah deret tick-nya sanggup memutuskan stop Anda	Dinyatakan pada 2 dari 23	Tidak ada dan sumber datanya tidak diketahui

Dua konvensi di blok itu menjegal orang bahkan sebelum penafsiran apa pun dimulai.

Total Trades: dan Total Deals: adalah dua hitungan yang berbeda. Di MetaTrader 5 satu putaran penuh adalah dua deal — satu masuk, satu keluar — jadi laporan yang menampilkan Total Trades: 50 menampilkan Total Deals: 100 di sebelahnya, dan penutupan sebagian menambah deal tanpa menambah trade. Bacalah rasionya terhadap trade, jangan pernah terhadap deal.

Ada enam baris drawdown, bukan satu. Laporannya mencetak Absolute, Maximal dan Relative untuk saldo maupun ekuitas. Lebih buruk lagi, nominal dan persentasenya bertukar tempat di antara dua di antaranya: Balance Drawdown Maximal: 36.84 (0.37%) menaruh mata uangnya lebih dulu, sedangkan Balance Drawdown Relative: 0.37% (36.84) menaruh persentasenya lebih dulu. Dua laporan bisa mengutip “0.37%” dan “36.84” dari baris yang bersebelahan dan memaksudkan peristiwa yang sama — atau peristiwa yang berbeda.

Sisa blok Results — Z-Score:, AHPR:, GHPR:, LR Correlation:, LR Standard Error:, Margin Level: dan korelasi MFE/MAE — menggambarkan bentuk kurva ekuitasnya, bukan ukurannya. Tidak satu pun dari itu menyelamatkan laporan yang jumlah transaksinya terlalu sedikit, dan tidak satu pun dari itu selamat dari pergantian riwayat harga dengan lebih baik daripada faktor profit. Baca ia setelah kelima langkah di atas, atau tidak usah sama sekali.

Dua dari baris metrik itu paling banyak menimbulkan kerusakan dalam praktiknya, jadi bacalah keduanya bersama-sama alih-alih berurutan.

Laba bersih butuh penyebutnya dan kalendernya. Seluruh 23 jalannya pengujian kami berangkat dari 10.000 USD yang sama, yang membuat mereka luar biasa sebanding. Mereka tetap membentang dari 0,51% sampai 57,38% per tahun. Ujung bawahnya paling mendidik. orrery terbaca pada faktor profit 1,46 dengan drawdown maksimum 0,67% — pasangan angka paling elok di seluruh katalog. Ia menghasilkan 386,05 USD sepanjang 7,58 tahun. Tidak ada yang tidak jujur pada laporan itu. Ia sedang menjawab pertanyaan yang berbeda dari yang dikira kebanyakan pembaca sedang mereka tanyakan.

Win rate dan faktor profit di sini nyaris saling bebas. Di seluruh 23 jalannya pengujian yang diterbitkan, korelasi di antara keduanya adalah 0,37. Sebagian besar dari apa yang menentukan apakah sebuah EA menghasilkan uang karena itu tidak terlihat oleh baris win rate. nautical memenangi 30,80% transaksinya dan mengembalikan faktor profit 1,22; gyre memenangi 82,27% dan mengembalikan 1,59. Keduanya menguntungkan, dan win rate-nya terpaut 51 poin.

Faktor profit yang tidak ditampilkan laporan Anda

Inilah bagian yang tidak ditampilkan laporan mana pun, dan itulah sebabnya kami bisa menulis artikel ini dari data kami sendiri. Setiap jalannya pengujian yang diterbitkan menyimpan daftar lengkap transaksi tertutupnya, jadi setiap laporan terbelah dua. Ada irisan tempat EA-nya dipilih — jendela pengembangan yang dipakai gerbang rilis untuk menilainya. Lalu ada transaksi yang terjadi setelah ia dirilis, yang tidak dipakai untuk memilih apa pun. Dua puluh dari 23 jalannya pengujian kami menerbitkan kedua irisan itu; tiga sisanya sama sekali tidak menerbitkan irisan pascarilis.

EA	Irisan pengembangan	Irisan pascarilis	Angka utama
orrery	1,28 (195 transaksi)	6,43 (15 transaksi)	1,46 (210 transaksi)
windrose	1,31 (101 transaksi)	3,58 (7 transaksi)	1,38 (108 transaksi)
cairn	1,48 (4.583 transaksi)	1,64 (142 transaksi)	1,48 (4.725 transaksi)
gyre	1,55 (136 transaksi)	— (5 transaksi, nol yang rugi)	1,59 (141 transaksi)
tessera	1,28 (624 transaksi)	0,88 (21 transaksi)	1,27 (645 transaksi)
zerqon	1,53 (232 transaksi)	0,72 (21 transaksi)	1,43 (253 transaksi)

Baca kolom pertama dan terakhir pada baris orrery bersama-sama. Angka utamanya berbunyi 1,46; periode tempat EA-nya benar-benar dipilih berbunyi 1,28; selisihnya adalah 15 transaksi — 7% dari catatannya — yang berjalan pada faktor profit 6,43. Baca baris zerqon dengan cara yang sama dan ia berjalan ke arah sebaliknya: 1,53 pada irisan pengembangan, 0,72 pada 21 transaksi sesudahnya, dan sebuah angka utama 1,43 yang menyembunyikan keduanya.

Di seluruh 20 jalannya pengujian yang menerbitkan kedua irisan, angka utamanya terbaca lebih bagus daripada irisan pengembangannya pada 14 dan lebih buruk pada 6. Tiga sisanya sengaja dikeluarkan: dengan hanya satu irisan, angka utamanya dan angka pengembangannya mencakup transaksi yang persis sama, jadi selisih di antara keduanya sama sekali bukan efek populasi — ia adalah pembulatan dua angka desimal milik laporannya sendiri terhadap daftar transaksi yang dihitung ulang. almanac mencetak 1.52 sementara daftar transaksinya menghitung ulang 1,5153. Terapkan lantai pembulatan yang sama pada ke-20 jalannya pengujian itu dan 13 di antaranya tetap menunjukkan celah yang tidak bisa dijelaskan oleh pembulatan, 8 di antaranya ke arah yang menyanjung.

Ketimpangan itu bukan skandal. Sebuah angka utama yang membentang di atas dua periode akan terseret ke arah periode mana pun yang lebih beruntung. Yang ia berarti adalah bahwa angka utama tidak pernah menjadi angka yang tepat untuk dibandingkan dengan sebuah klaim tentang perilaku di masa depan.

Jebakan: bagaimana angka-angka ini menyesatkan

Modus kegagalan di bawah kelimanya sama saja: sebuah laporan adalah pengukuran atas sebuah populasi, dan setiap metrik di halaman itu diam-diam mewarisi populasi mana pun yang ditunjukkan kepada tester-nya.

Memperbaiki: apa yang diperintahkan tiap bacaan untuk diubah

Satu perubahan per iterasi, dan baca ulang tiga angka yang sama setiap kali: jumlah transaksinya, faktor profitnya, dan drawdown ekuitasnya. Urutan di bawah ini disusun berdasarkan ongkosnya — pemeriksaan yang murah lebih dulu, sebab dua di antaranya rutin mengakhiri penyelidikan.

1. Kalau jumlah transaksinya kecil, panjangkan periodenya — jangan menyentuh parameternya. Faktor profit yang dibangun di atas kurang dari sekitar 100 transaksi lebih banyak bergerak karena jendela yang lebih panjang daripada karena setelan apa pun yang bisa Anda utak-atik. Jalannya pengujian kami yang terkecil punya 108 transaksi, dan justru itulah yang rasio-rasionya kami kutip paling hati-hati.
2. Kalau angka utamanya dan irisan pengembangannya tidak sepakat, baca ulang hanya pada irisan pengembangannya. Itulah angka yang dipakai untuk memilih setelannya. Itulah yang layak dibandingkan dengan kandidat mana pun yang lain.
3. Kalau drawdown ekuitasnya duduk jauh di atas drawdown saldonya, tentukan ukuran posisi berdasarkan angka ekuitasnya. Selisihnya memberi tahu Anda berapa banyak posisi yang dipegang EA itu ke dalam pergerakan yang sama. Catatan jalannya pengujian chrysalis menyatakannya terang-terangan: sampai tujuh sekaligus.
4. Kalau laporannya datang dari data orang lain, jalankan ulang ia di sumber kedua sebelum apa pun yang lain. Pemeriksaan ini punya efek terukur terbesar di seluruh kumpulan kami, dan ia yang paling belakangan dijalankan orang.

Yang benar-benar menggerakkan angkanya: sumber data, bukan model tick

Salah satu EA kami dijalankan ulang secara sengaja untuk memisahkan kedua variabel itu, dan catatan jalannya pengujian memberi label pada tiap bayangan dengan apa yang ia isolasi.

Jalannya pengujian tidewell-slack	Yang berubah	Transaksi	Faktor profit	Drawdown maks	Kualitas riwayat	Verdict
Diterbitkan	Riwayat M1 Exness, Model 0	303	1,35	9,92%	99%	PASS
Bayangan — mengisolasi sumber data	Riwayat Dukascopy, Model 0	351	1,13	18,18%	99%	FAIL
Bayangan — mengisolasi tick nyata	Riwayat Dukascopy, Model 4	345	1,11	18,20%	100%	FAIL

Bacalah ia sebagai dua eksperimen terpisah. Mengubah hanya riwayat harganya — baris satu ke baris dua, model tick yang sama — membawa faktor profitnya dari 1,35 ke 1,13, hampir melipatduakan drawdown-nya, dan membalik verdict-nya dari lulus menjadi gagal. Mengubah hanya model tick-nya di atas riwayat baru itu — baris dua ke baris tiga — menggeser faktor profitnya sebesar 0,02 dan drawdown-nya sebesar 0,02 poin. Dan kualitas riwayatnya terbaca 99% dan 100% pada dua jalannya pengujian yang gagal itu, jadi kolom yang paling banyak dipakai orang untuk menyaring justru sangat baik sepanjang waktu.

EA kedua menunjuk ke arah yang sama dari sudut yang berbeda. kestrel-hover diterbitkan di atas tick nyata Dukascopy pada faktor profit 1,33 dengan drawdown 7,11%, dan jalannya pengujian bayangannya di atas riwayat M1 Exness pada Model 0 terbaca 1,30 dan 6,76% — sumber maupun modelnya berubah sekaligus, dan hasilnya nyaris tidak bergerak. Stabilitas antar sumber data itu mungkin. Ia hanya bukan sesuatu yang bisa dibuktikan oleh satu laporan tunggal.

Aturan praktisnya: sebuah laporan adalah bukti yang bisa dibawa-bawa hanya sejauh riwayat harganya juga bisa. Menjalankan ulang di sumber kedua memakan waktu satu malam. Di catatan kami, ia satu-satunya pemeriksaan di artikel ini yang pernah mengubah sebuah keputusan.

Langkah selanjutnya: dari laporan ke keputusan

Membaca laporan dengan baik adalah langkah kedua dari empat. Urutannya adalah backtest → baca → analisis walk-forward → demo, dan masing-masing menyingkirkan satu cara berbeda untuk menjadi salah. Laporan yang selamat melewati keempatnya sudah layak mendapat posisi kecil; yang selamat melewati dua yang pertama baru layak mendapat satu pengujian lagi.

• Berlatihlah pada catatan yang lengkap. EA yang diterbitkan masing-masing membawa daftar lengkap transaksi tertutupnya beserta manifes eksekusinya, jadi Anda bisa menghitung ulang sebuah angka utama sendiri dan melihat persis transaksi mana yang menghasilkannya. Itulah satu-satunya latihan yang membuat cara membacanya benar-benar melekat.
• Kalau sebuah angka mengirim Anda kembali ke strateginya alih-alih ke pengujiannya, Builder adalah tempat aturannya sendiri diubah. Pencarian di atas setelan adalah pekerjaan lain lagi, yang dibahas di optimasi parameter.
• Sebelum Anda menentukan ukuran posisi apa pun berdasarkan angka drawdown yang baru saja Anda baca, manajemen risiko untuk trader EA mengubahnya menjadi sebuah deposit dan sebuah ukuran lot.
• Bagaimana kami menghasilkan, menilai, dan mencatat semua ini dijabarkan dalam metodologi pengujian kami.

Hasil masa lalu di dalam tester bukanlah ramalan, dan tidak satu pun jalannya pengujian di atas merupakan janji tentang 12 bulan berikutnya. Tujuan membaca sebuah laporan dengan benar lebih kecil dan lebih berguna daripada sebuah prediksi. Ia memberi tahu Anda apa yang sudah dibuktikan, dan apa yang sekadar dicetak.