تقرير الاختبار الخلفي في MT5 ادّعاءٌ عن مجموعة صفقات بعينها أُنتجت على تاريخ أسعار بعينه. وتكاد كل قراءة خاطئة تنشأ من إسقاط نصف تلك الجملة. إذ يُقرأ عامل الربح الرئيسي بوصفه خاصيّة للإكسبيرت. وهو في الحقيقة خاصيّة لشيئين آخرين: مجتمع الصفقات الذي غطّاه التقرير، والتيكات التي أُطعمها المختبِر.
وهذه المقالة هي ترتيب القراءة الذي يُنتج قرارًا: ما الذي افترضه التقرير قبل أن يطبع شيئًا، وأي مقياس يجيب عن أي سؤال، وأين يكذب عليك كل رقم، وما الذي تخبرك كل قراءة بتغييره. أمّا إجراء إنتاج التقرير فعمل منفصل — وصفحة كيف تُجري اختبارًا خلفيًا تغطّيه من طرف إلى طرف.
| شروط الاختبار | |
|---|---|
| معرّف التجربة | EXP-REPORT-READING-001 |
| التجربة الأمّ | EXP-BACKTEST-RUNBOOK-001 |
| المصدر | data/run-manifests/*.json → results, ledger_recomputed, shadow_runs |
| المجتمع | all 23 runs published on mt5depot at the time of derivation |
| إصدار MT5 | 6090 and 6140 |
| النموذج | Every tick generated from M1 bars (Model 0) and Every tick based on real ticks (Model 4) |
| الحساب | 10,000 USD deposit on all 23 runs |
| آخر توثيق | 2026-08-26 |
وكل رقم أدناه اختبار خلفي، والتشغيلات الـ 23 كلها تحمل حكم PASS — فهي التشغيلات التي اجتازت بوابة الإدراج. وهذا يجعلها مجموعة ناجين، فلا شيء هنا يقول كم مرّة يجتاز اختبار خلفي. بل يقول كيف يبدو التقرير المجتاز من الداخل.
الإعداد: ما الذي افترضه التقرير قبل أن يطبع رقمًا
كتلة Settings أعلى تقرير MT5 ليست تمهيدًا. بل هي قائمة الافتراضات التي يرثها كل رقم تحتها، وستّة منها تحسم إن كان بقيّة التقرير يستحقّ القراءة. أمّا اسم الوسيط والإصدار فيقعان في سطر عنوان التقرير نفسه — وتقاريرنا تقرأ Exness-MT5Trial5 (Build 6090).
| حقل Settings | ما الذي يثبّته فعلًا | ما تسجّله تقاريرنا |
|---|---|---|
Symbol: / Period: | الأنظمة السوقية التي تُعدّ النتيجة عيّنة منها | 22 تشغيلًا تبدأ في يناير 2019؛ وcairn يبدأ في يونيو 2021 |
| النموذج (توليد التيك) | كيف أُنتجت التيكات داخل كل شمعة | Model 0 (مولّد من شموع M1) في 12 تشغيلًا، وModel 4 (تيك حقيقي) في 11 |
Initial Deposit: | المقام الذي تُحسب عليه كل نسبة مئوية في الصفحة | 10,000 USD في الـ 23 كلها |
| فارق السعر | التكلفة المقتطعة من كل ساق | مقيس في تشغيل واحد بالضبط من 23 — والبقية ترث ما حمله تاريخ الأسعار |
| العمولة | تكلفة لا يطبّقها المختبِر إلا إن ضبطتها أنت | 0 في الـ 23 كلها |
Inputs: | الإعدادات التي أنتجت هذه الصفحة، كاملةً | جرى التحقّق منها مقابل التقرير في كل تشغيل |
وقائمة Inputs: هي الصفّ الذي يتخطّاه الناس، وهي التي تجعل التقرير قابلًا لإعادة الإنتاج أصلًا: فهي المجموعة الكاملة من القيم التي عليك إعادة إدخالها كي تستعيد الصفحة نفسها.
وصفّان من تلك الصفوف يستحقّان وقفة. سطر عمولة بصفر لا يعني أن العمولة أُهملت. بل يعني أنه لم تُفرض عمولة على الرمز المختبَر. وهاتان عبارتان مختلفتان، ولا يخبرك أيّهما ينطبق إلا سجل التشغيل. وفارق السعر غير المقيس ليس فارق سعر صفريًّا: ففي 22 من تشغيلاتنا الـ 23 يأتي ذلك الحقل فارغًا لأن لا مسجِّل كان يعمل إلى جانب الاختبار. وكل ساق أخذت ببساطة ما حمله تاريخ M1 من فارق سعر. وtidewell-slack وحده يستطيع ذكر متوسّطه الخاص، عند 19.14 نقطة.
وثمّة فخّ تسمية مكانه هنا. فالحقل الذي تسمّيه الأدلة الأقدم جودة النمذجة يطبعه MT5 باسم History Quality:، في كتلة Results إلى جانب Bars: وTicks: وSymbols:. والبحث عن عبارة «modelling quality» داخل تقرير من الإصدار Build 6090 لا يجد شيئًا. وفي سجلاتنا نحن، الرقم حاضر في 2 فقط من البيانات الـ 23، لأنه يُحفظ حين يذكره التقرير المصدر — وهذه خاصيّة لهذه السجلات، لا قياس لعدد المرّات التي يطبعه فيها MetaTrader. وعمليًّا يعني ذلك أنك لا تستطيع استعماله مرشِّحًا للتقارير التي لم تولّدها بنفسك. أمّا مصدر بيانات التيك فهو السؤال الكامن تحته، وذاك سؤال قابل للإجابة دائمًا: اسأل أي تاريخ استخدمه التشغيل.
قراءة التقرير، مقياسًا مقياسًا
اقرأ الصفحة بهذا الترتيب. وهو عن قصد ليس الترتيب الذي يطبعها به MetaTrader، لأن أرخص سببين للاستبعاد يقعان في أسفل التقرير.
- اقرأ
Settingsأولًا. النموذج، وInitial Deposit:، وفارق السعر، والعمولة. فكل نسبة مئوية تحتها ترثها، والتشغيل بفارق سعر غير مقيس ليس تشغيلًا بلا فارق سعر. - اقرأ
Total Trades:قبل أي نسبة. فالنسبة وحجم عيّنتها حقيقة واحدة لا حقيقتان. دوّن العدد إلى جانب النسبة. - اسأل أي صفقات يغطّيها العنوان. إن كان سجل صفقات منشورًا إلى جانبه، فتحقّق أن مجموعه يطابق
Total Trades:. فأحد تقاريرنا الـ 23 لا يطابقه. - اقرأ
Equity Drawdown Maximal:لا سطر الرصيد، ولاحظ إن كنت أخذت رقمMaximalأمRelative— فهما صفّان منفصلان. - ابحث عن تاريخ الأسعار. أي وسيط، وأي مصدر، وأي فترة. هذا هو الحقل الذي حرّك حكمًا في سجلاتنا؛ ونموذج التيك لم يفعل.
وإليك القراءة كاملةً في جدول واحد، بالتسميات التي يطبعها التقرير فعلًا. وعمود «في مجموعتنا» هو ما فعله كل مقياس عبر 23 تشغيلًا منشورًا. وهذا أنفع من مدى مأخوذ من كتاب، لأنه قِيس على النوع نفسه من التقارير الذي بين يديك.
| تسمية التقرير | السؤال الذي تجيب عنه | في مجموعتنا | العلامة الحمراء |
|---|---|---|---|
Total Trades: | كم من الدليل هناك | 108 إلى 4,725 لكل تشغيل | دون ~100؛ فالنسبة على 20 صفقة إشاعة |
Profit Factor: | إجمالي الربح مقسومًا على إجمالي الخسارة (عامل الربح) | 1.22 إلى 1.59 عبر الـ 23 كلها | فوق ~2.0 على نافذة قصيرة؛ افحص Total Trades: أولًا |
Profit Trades (% of total): | نسبة الصفقات الرابحة — شكل التوزيع لا إشارته | 30.80% إلى 82.27%، وكلها رابحة | مقتبَس وحده، بلا عامل ربح إلى جانبه |
Total Net Profit: | العملة المكسوبة، قبل السياق | 386.05 إلى 28,687.43 USD على إيداع 10,000 USD نفسه | مقتبَس بلا Initial Deposit: وبلا عدد السنوات |
Balance Drawdown Maximal: | أسوأ هبوط على الصفقات المغلقة (أقصى تراجع) | 0.67% إلى 18.24% | مقتبَس بينما سطر حقوق الملكية على الصفحة نفسها |
Equity Drawdown Maximal: | أسوأ هبوط بما فيه الصفقات المفتوحة | أعمق من الرصيد في 23 من 23 | متجاهَل — وهو الرقم الذي يعيش عليه هامشك |
Expected Payoff: | متوسّط نتيجة الصفقة الواحدة، بالعملة | غير محمول في بياناتنا | يُقرأ تنبّؤًا بدل متوسّط |
Recovery Factor: / Sharpe Ratio: | العائد لكل وحدة ألم، بطريقتين | غير محمولين في بياناتنا | يُقارنان عبر تقارير بأعداد صفقات مختلفة |
History Quality: | هل تستطيع سلسلة التيك تمييز وقفك | مذكور في 2 من 23 | غائب و مصدر البيانات مجهول |
وعُرفان في تلك الكتلة يوقعان الناس قبل أن يبدأ أي تفسير.
Total Trades: وTotal Deals: عدّان مختلفان. ففي MetaTrader 5 الدورة الكاملة صفقتان تنفيذيّتان — واحدة داخلة وأخرى خارجة — ولذلك فإن تقريرًا يعرض Total Trades: 50 يعرض Total Deals: 100 إلى جانبه، والإغلاقات الجزئية تضيف تنفيذات (deals) دون أن تضيف صفقات (trades). اقرأ النسب مقابل الصفقات، لا مقابل التنفيذات أبدًا.
وهناك ستة أسطر تراجع لا سطر واحد. فالتقرير يطبع Absolute وMaximal وRelative للرصيد ولحقوق الملكية معًا. والأسوأ أن المبلغ والنسبة يتبادلان المواقع بين اثنين منها: فـ Balance Drawdown Maximal: 36.84 (0.37%) يضع العملة أولًا، وBalance Drawdown Relative: 0.37% (36.84) يضع النسبة أولًا. وتقريران قد يقتبسان «0.37%» و«36.84» من سطرين متجاورين ويقصدان الحدث نفسه — أو حدثين مختلفين.
أمّا بقيّة كتلة Results — Z-Score: وAHPR: وGHPR: وLR Correlation: وLR Standard Error: وMargin Level: وارتباطات MFE/MAE — فتصف شكل منحنى حقوق الملكية لا حجمه. ولا شيء منها ينقذ تقريرًا عدد صفقاته أصغر من اللازم، ولا شيء منها ينجو من تغيير تاريخ الأسعار أفضل ممّا ينجو عامل الربح. اقرأها بعد الخطوات الخمس أعلاه، أو لا تقرأها أصلًا.
واثنان من صفوف المقاييس يُحدثان أغلب الضرر عمليًّا، فاقرأهما معًا لا بالتتابع.
صافي الربح يحتاج مقامه وتقويمه. فتشغيلاتنا الـ 23 كلها تبدأ من الـ 10,000 USD نفسها، وهو ما يجعلها قابلة للمقارنة بدرجة غير معتادة. ومع ذلك تمتدّ بين 0.51% و57.38% في السنة. والطرف الأدنى مفيد. فـ orrery يقرأ عامل ربح 1.46 بأقصى تراجع 0.67% — أجمل زوج أرقام في الكتالوج. وقد كسب 386.05 USD عبر 7.58 سنوات. ولا شيء في ذلك التقرير غير أمين. إنه ببساطة يجيب عن سؤال غير الذي يظنّ أغلب القرّاء أنهم يسألونه.
ومعدل الربح وعامل الربح شبه مستقلّين هنا. فالارتباط بينهما عبر التشغيلات الـ 23 المنشورة يبلغ 0.37. ومن ثمّ فإن أغلب ما يحسم كسب الإكسبيرت للمال غير مرئي في سطر معدل الربح. يربح nautical في 30.80% من صفقاته ويعود بعامل ربح 1.22؛ ويربح gyre في 82.27% ويعود بـ 1.59. وكلاهما رابح، ومعدّلا ربحهما يفصل بينهما 51 نقطة.
عامل الربح الذي لا يعرضه تقريرك
هذا هو الجزء الذي لا يعرضه لك أي تقرير، وهو سبب قدرتنا على كتابة هذه المقالة من بياناتنا نحن. فكل تشغيل منشور يحتفظ بسجل صفقاته المغلقة كاملًا، ولذلك ينقسم كل تقرير إلى نصفين. هناك الشريحة التي اختير عليها الإكسبيرت — نافذة التطوير التي قيست ضدّها بوابة الإدراج. ثم هناك الصفقات التي وقعت بعد دخوله الخدمة، والتي لم يُختر عليها شيء. وعشرون من تشغيلاتنا الـ 23 تنشر الشريحتين معًا؛ أمّا الثلاثة الباقية فلا تنشر شريحة تالية للإدراج أصلًا.
| الإكسبيرت | شريحة التطوير | الشريحة التالية للإدراج | العنوان |
|---|---|---|---|
orrery | 1.28 (195 صفقة) | 6.43 (15 صفقة) | 1.46 (210 صفقات) |
windrose | 1.31 (101 صفقة) | 3.58 (7 صفقات) | 1.38 (108 صفقات) |
cairn | 1.48 (4,583 صفقة) | 1.64 (142 صفقة) | 1.48 (4,725 صفقة) |
gyre | 1.55 (136 صفقة) | — (5 صفقات، بلا خاسرة) | 1.59 (141 صفقة) |
tessera | 1.28 (624 صفقة) | 0.88 (21 صفقة) | 1.27 (645 صفقة) |
zerqon | 1.53 (232 صفقة) | 0.72 (21 صفقة) | 1.43 (253 صفقة) |
اقرأ العمودين الأول والأخير من صفّ orrery معًا. فالعنوان يقول 1.46؛ والفترة التي اختير عليها الإكسبيرت فعلًا تقول 1.28؛ والفارق هو 15 صفقة — 7% من السجل — تعمل بعامل ربح 6.43. واقرأ صفّ zerqon بالطريقة نفسها فتجده يسير في الاتجاه المعاكس: 1.53 على شريحة التطوير، و0.72 على الـ 21 صفقة منذ ذلك الحين، وعنوان قدره 1.43 يخفي الاثنين.
وعبر التشغيلات الـ 20 التي تنشر الشريحتين معًا، يقرأ العنوان أفضل من شريحة التطوير في 14 منها وأسوأ في 6. أمّا الثلاثة الباقية فمستبعَدة عن قصد: فبشريحة واحدة فقط، يغطّي عنوانها ورقم تطويرها الصفقات نفسها بالضبط، ولذلك فالفارق بينهما ليس أثرًا للمجتمع إطلاقًا — بل هو تقريب التقرير نفسه إلى خانتين عشريتين مقابل السجل المعاد حسابه. فـ almanac يطبع 1.52 حيث يعيد السجل حساب 1.5153. وطبّق أرضية التقريب نفسها على الـ 20 فيظلّ 13 منها يُظهر فجوة لا يفسّرها التقريب، و8 من تلك في الاتجاه المجامِل.
وهذا اللاتماثل ليس فضيحة. فالعنوان الممتدّ عبر فترتين يُجرّ نحو أوفرهما حظًّا. لكنه يعني فعلًا أن العنوان ليس أبدًا الرقم الذي تقارنه بادّعاء عن السلوك المستقبلي.
المزالق: كيف تضلّلك هذه الأرقام
ونمط الإخفاق الكامن تحت الخمسة جميعًا واحد: التقرير قياسٌ لمجتمعٍ ما، وكل مقياس على الصفحة يرث في صمت المجتمع الذي وُجّه إليه المختبِر أيًّا كان.
حسّن: ما الذي تخبرك كل قراءة بتغييره
تغيير واحد في كل تكرار، وأعد قراءة الأرقام الثلاثة نفسها في كل مرّة: عدد الصفقات، وعامل الربح، وتراجع حقوق الملكية. والترتيب أدناه وفق التكلفة — الفحوص الرخيصة أولًا، لأن اثنين منها ينهيان التحقيق بانتظام.
- إن كان عدد الصفقات صغيرًا، وسّع الفترة — ولا تمسّ المعاملات. فعامل الربح المبني على أقلّ من نحو 100 صفقة يتحرّك بنافذة أطول أكثر ممّا يتحرّك بأي إعداد قد تضبطه. وأصغر تشغيل منشور لدينا فيه 108 صفقات، وهو الذي نقتبس نسبه بأشدّ الحذر.
- إن اختلف العنوان عن شريحة التطوير، فأعد القراءة على شريحة التطوير وحدها. فهي الرقم الذي اختيرت الإعدادات مقابله. وهي التي تُقارن بأي مرشّح آخر.
- إن جلس تراجع حقوق الملكية فوق تراجع الرصيد بفارق واضح، فاحسب الحجم على رقم حقوق الملكية. فالفجوة تخبرك بكم صفقة يحتفظ بها الإكسبيرت داخل الحركة نفسها. وتشغيل chrysalis يذكرها صراحةً: حتى سبع في آن واحد.
- إن جاء التقرير من بيانات شخص آخر، فأعد تشغيله على مصدر ثانٍ قبل أي شيء. فلهذا الفحص أكبر أثر مقيس في مجموعتنا كلها، وهو آخر ما يجريه الناس.
ما الذي حرّك الأرقام فعلًا: مصدر البيانات لا نموذج التيك
أُعيد تشغيل أحد إكسبيرتاتنا عمدًا للفصل بين هذين المتغيّرين، وسجل التشغيل يسمّي كل تشغيل ظلّ بما يعزله.
تشغيل tidewell-slack | ما الذي تغيّر | الصفقات | عامل الربح | أقصى تراجع | جودة التاريخ | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منشور | تاريخ Exness M1، Model 0 | 303 | 1.35 | 9.92% | 99% | PASS |
| ظلّ — يعزل مصدر البيانات | تاريخ Dukascopy، Model 0 | 351 | 1.13 | 18.18% | 99% | FAIL |
| ظلّ — يعزل التيك الحقيقي | تاريخ Dukascopy، Model 4 | 345 | 1.11 | 18.20% | 100% | FAIL |
اقرأه بوصفه تجربتين منفصلتين. فتغيير تاريخ الأسعار وحده — من الصفّ الأول إلى الثاني بنموذج التيك نفسه — أنزل عامل الربح من 1.35 إلى 1.13، وضاعف التراجع تقريبًا، وقلب الحكم من اجتياز إلى إخفاق. أمّا تغيير نموذج التيك وحده على ذلك التاريخ الجديد — من الصفّ الثاني إلى الثالث — فحرّك عامل الربح بمقدار 0.02 والتراجع بمقدار 0.02 نقطة. وجودة التاريخ تقرأ 99% و100% في التشغيلين اللذين أخفقا، أي أن الحقل الذي يفحصه أغلب الناس كان ممتازًا طوال الوقت.
وإكسبيرت ثانٍ يشير الاتجاه نفسه من زاوية أخرى. فـ kestrel-hover منشور على تيك Dukascopy الحقيقي بعامل ربح 1.33 وتراجع 7.11%، وتشغيله الظلّ على تاريخ Exness M1 عند Model 0 يقرأ 1.30 و6.76% — تغيّر المصدر والنموذج معًا في آن، ولم تكد النتيجة تتحرّك. فالاستقرار عبر مصادر البيانات ممكن. لكنه ببساطة ليس شيئًا يستطيع تقرير واحد إثباته.
والقاعدة العملية: التقرير دليلٌ قابل للنقل بقدر ما يكون تاريخ أسعاره كذلك. وإعادة التشغيل على مصدر ثانٍ تكلّف أمسية واحدة. وهي في سجلاتنا الفحص الوحيد في هذه المقالة الذي غيّر قرارًا فعلًا.
الخطوات التالية: من تقرير إلى قرار
قراءة التقرير جيّدًا هي الخطوة الثانية من أربع. والتسلسل هو اختبار خلفي، ثم قراءة، ثم تحليل المسير الأمامي، ثم حساب تجريبي، وكل خطوة تزيح طريقة مختلفة للوقوع في الخطأ. والتقرير الذي ينجو من الأربع كلها يستحقّ مركزًا صغيرًا؛ والذي ينجو من الأولَيين يستحقّ اختبارًا آخر.
- تمرّن على سجلات كاملة. فكل إكسبيرت من الإكسبيرتات المنشورة يحمل قائمة صفقاته المغلقة كاملةً وبيان التشغيل الذي وراءه، فتستطيع إعادة حساب العنوان بنفسك وترى بالضبط أي صفقات أنتجته. وهذا هو التمرين الوحيد الذي يجعل القراءة تثبت.
- وإن أعادك رقمٌ ما إلى الاستراتيجية بدل الاختبار، فالـ Builder هو المكان الذي تتغيّر فيه القاعدة نفسها. أمّا البحث عبر الإعدادات فعمل آخر تمامًا، تغطّيه صفحة تحسين المعاملات.
- وقبل أن تحسب حجم أي شيء على رقم تراجع قرأته للتوّ، فصفحة إدارة المخاطر لمتداولي الإكسبيرتات تحوّله إلى إيداع وحجم لوت.
- وكيف ننتج كل هذا ونقيّمه ونسجّله مشروح في منهجية الاختبار لدينا.
والنتائج السابقة في مختبِر ليست تنبّؤًا، ولا واحد من التشغيلات أعلاه وعدٌ بشأن الاثني عشر شهرًا القادمة. فالغاية من قراءة التقرير قراءةً صحيحة أصغر وأنفع من التنبّؤ. إنها تخبرك بما جرى إثباته، وبما جرى طبعه فحسب.