تُجري اختبارًا خلفيًا في MT5 بفتح المختبِر عبر View > Strategy Tester (أو Ctrl+R)، ثم اختيار الإكسبيرت والرمز والإطار الزمني والمدى الزمني ونمط النمذجة، ثم الضغط على Start. وبعد خمس دقائق يكون بين يديك تقرير. والسؤال الملحّ ليس كيف تصل إلى هناك — بل أي أرقام ذلك التقرير تعني ما تظنّ أنها تعنيه.
يتناول هذا الدليل النصفين معًا: الإجراء، والقراءة. والقراءة هي مصدر الأدلة في هذه الصفحة، لأن لدينا 23 تشغيلًا منتهيًا في السجل، وتقاريرها تناقض نفسها بطريقة لا يكاد أحد يفحصها.
ما الذي تخرج به من تشغيل منتهٍ
الناتج تقرير من نصفين: كتلة نتيجة (الصفقات وعامل الربح والتراجع والصافي) وقائمة الصفقات التي وراءها. وكلاهما مهم، ولا يُقتبس إلا الأول.
وما ينبغي أن تكون قادرًا على قوله في النهاية ليس «حقّق 3,023 دولارًا». بل: هذه المجموعة من القواعد، على هذا الرمز وهذا الإطار الزمني، عبر هذه النافذة، بنموذج التيك هذا، على حساب قدره 10,000 دولار، أنتجت هذا العدد من الصفقات، بعامل الربح هذا، بعد أن غاصت إلى هذا الحدّ في أسوأ لحظاتها. وكل عبارة في تلك الجملة إعداد اخترته أنت، وتغيير أي منها يغيّر الجواب. ولهذا تأتي الإعدادات هنا قبل الإجراء.
الإعداد: البيانات والإعدادات التي تحسم الجواب
إليك تشغيلًا حقيقيًا واحدًا نفّذناه ونشرناه، مقتبسًا كي تمسك المدخلات والمخرجات جنبًا إلى جنب. وهو السجل الذي وراء Stillwater، وهي استراتيجية شراء فقط على الدولار/الين على رسم الخمس دقائق.
| الإعداد | هذا التشغيل | لماذا ضُبط هكذا |
|---|---|---|
| Expert | Stillwater (19 مدخلًا) | كل مدخل تحقّقنا من أن التقرير يحمله — السطح الذي عليك إعادة إدخاله لإعادة إنتاجه |
| Symbol | USDJPY_DUKA | رمز مخصّص لتاريخ التيك، مفصول عن الرمز المتداول مباشرةً كي يكون التشغيل قابلًا للتكرار |
| Period | M5 | الرسم البياني الذي تُقيَّم عليه القواعد؛ ومرشّح الاتجاه يقرأ M30 من داخل الإكسبيرت |
| Date range | 2019-01-01 → 2026-07-01 | 7.5 سنوات، طويلة بما يكفي لتضمّ أكثر من نظام سوقي واحد |
| Modelling | Every tick based on real ticks (Model 4) | أي شيء يتداول داخل اليوم يحتاج مسارًا داخل الشمعة مقيسًا لا مستنبَطًا |
| Deposit | 10,000 USD | ثابت في كل تشغيل هنا، كي تبقى نسب التراجع قابلة للمقارنة |
| Leverage | مطلوبة 1:500 — جرى التشغيل عند 1:100 | انظر أدناه. هذا الصفّ ليس ما يبدو عليه |
| Optimisation | معطّل | تمريرة واحدة. والبحث عن المعاملات عمل آخر بمزالق أخرى |
وصفّان من تلك الصفوف يستحقّان أكثر من خانة في جدول.
جودة البيانات هي الإعداد الذي تقوم عليه النتيجة. كل رقم آخر في التقرير يُحسب فوق سلسلة الأسعار التي استخدمها المختبِر، ولذلك فإن رقم جودة النمذجة يحدّ إلى أي مدى يتحدّث بقية التقرير عن استراتيجيتك أصلًا. والسجل المنشور للتشغيل أعلاه يذكر جودة تاريخ 100% عبر 229 مليون تيك حقيقي، مقروءةً مباشرةً من تقرير المختبِر. وتشغيل على بيانات شموع مستنبَطة كان سينتج مجموعة صفقات مختلفة، لا مجرّد تنفيذات مختلفة — فالمختبِر يفترض مسارًا سلسًا بين الأسعار التي يعرفها، والاستراتيجية ذات الوقف الضيّق تتداول ذلك الافتراض. وإن لم تكن قد قرأت أي بيانات تيك تحتفظ بها منصّتك فعلًا لذلك الرمز، فذلك أول ما ينبغي فحصه، قبل الاستراتيجية.
حقل الرافعة المالية طلب، لا إعداد. في كل الـ 23 تشغيلًا في السجل طُلب من المختبِر 1:500 وجرى الاختبار عند 1:100 — 0 من 23 مرة أخذ الرقم المطلوب مفعوله. وهذا ليس تخمينًا من قراءة الحقل مجددًا: بل ثُبِّت بقياس الهامش الذي استهلكته صفقة فعليًا داخل الاختبار، 126.39 USD، وهو يطابق حساب الرافعة 100 لا حساب الرافعة 500. والنتيجة العملية أن تصميمًا حسّاسًا للهامش — شبكة، أو مارتينجيل، أو أي شيء يكدّس الصفقات — قد يجتاز اختبارًا خلفيًا عند رافعة مالية لن يراها أبدًا، أو يسقط عند رافعة ما كان ليستخدمها. افحص رقم الهامش في التقرير مقابل حسابك أنت بدل الوثوق بالخانة التي كتبت فيها.
خطوة بخطوة: شغّل الاختبار في MT5
- افتح View > Strategy Tester (
Ctrl+R). تُرسى اللوحة أسفل المنصّة، وتبويباتها Settings وInputs وAgents وJournal. - في تبويب Settings اختر الإكسبيرت، ثم Symbol وPeriod. اختر الرمز الذي ستتداوله فعلًا — فالمواصفة، لا السعر وحده، تأتي منه، وحجم العقد وقواعد الهامش تختلف بين نسخ الوسيط للزوج نفسه.
- اضبط المدى الزمني. استخدم فترة مخصّصة بتاريخَي From وTo صريحين بدل “Last month”، كي يستطيع من لا يقرأ إلا تقريرك أن يعيد إنتاج التشغيل.
- اختر نمط Modelling. Every tick based on real ticks لكل ما يتداول داخل اليوم؛ وEvery tick generated from M1 bars للأنظمة الأبطأ؛ أما الأنماط الأخشن فهي لمسح المعاملات، لا لرقم تنشره.
- اضبط Deposit والعملة والرافعة المالية، واترك Optimisation معطّلًا في التمريرة الأولى. ودوّن الرافعة التي طلبتها — ستتحقّق منها مقابل أرقام الهامش في التقرير بدل أن تفترضها.
- افتح تبويب Inputs واقرأ كل قيمة. هذا هو التبويب الذي يحمل بصمت تعديلات التشغيل السابق، ولهذا تتحقّق سجلاتنا من المدخلات مقابل التقرير المنتهي لا مقابل الملف الذي ظننّا أننا حمّلناه. وأحد التشغيلات في هذه المجموعة يحمل 362 منها.
- اضغط Start. واترك Visual mode مُطفأً إلا إن كنت تصحّح منطق الدخول — فهو أبطأ بكثير ويغريك بالمشاهدة بدل القياس.
- عند الانتهاء افتح تبويبات Results وGraph وBacktest، ثم انقر بالزر الأيمن داخل التقرير واحفظه. فالتقرير المحفوظ، لا لقطة شاشة لمنحنى حقوق الملكية، هو ما ستقارن به لاحقًا.
- سجّل إصدار المنصّة إلى جانب النتيجة. تشغيلاتنا الـ 23 تمتدّ بين الإصدارين 6090 و6140؛ وتشغيلان للاستراتيجية نفسها تحت إصدارين مختلفين ليسا تلقائيًا التجربة نفسها.
- افحص أي تاريخ يحتفظ به الرمز فعلًا
- اختر نمط النمذجة بما يلائم مدة الاحتفاظ
- اضبط الرمز والفترة ومدى زمنيًا صريحًا
- اقرأ كل قيمة في تبويب Inputs
- شغّل تمريرة واحدة مع تعطيل التحسين
- احفظ التقرير لا لقطة شاشة
- اقرأ سطرَي التراجع قبل سطر الربح
قراءة النتائج: ما الذي تعنيه أرقام التقرير فعلًا
خذ مخرجات التشغيل نفسه. هذا ما عاد به:
| النتيجة | القيمة | ما الذي عليها أن تتجاوزه قبل أن تكمل |
|---|---|---|
| إجمالي الصفقات | 416 | عدد يكفي ليصف المتوسّط عيّنة لا حكاية |
| عامل الربح | 1.28 | فوق 1.0 بهامش ينجو من تكاليف لم تنمذجها |
| صافي الربح | 3,023.01 USD | على إيداع قدره 10,000 — عائد لا درجة |
| تراجع الرصيد | 5.82% (747.57) | أسوأ هبوط على الصفقات المغلقة |
| تراجع حقوق الملكية | 6.11% (787.60) | أسوأ هبوط بما في ذلك الصفقات المفتوحة — وهو الذي كنت ستشاهده |
| معدل الربح | 60.82% | لا معنى له وحده؛ اقرأه مقابل الوقف والهدف، 100 و200 نقطة هنا |
| شروط الاختبار | |
|---|---|
| معرّف التجربة | EXP-BACKTEST-RUNBOOK-001 |
| معرّف التشغيل | stillwater__gate_v2_duka_realticks__2019-01-01_2026-07-01 |
| إصدار MT5 | 6140 |
| مواصفة العقد | Exness-MT5Trial5 |
| الرمز / الإطار الزمني | USDJPY_DUKA M5 |
| الفترة | 2019-01-01 – 2026-07-01 |
| النموذج | Every tick based on real ticks (Model 4) |
| الإيداع | 10,000 USD |
| الرافعة المطلوبة | 1:500 |
| الرافعة الفعلية | 1:100 |
| تاريخ القياس | 2026-08-23 |
| آخر توثيق | 2026-08-25 |
وثلاثة أمور في ذلك التقرير تُقرأ خطأً بصورة روتينية.
سطرا التراجع سؤالان مختلفان. تراجع الرصيد يقيس منحنى حقوق الملكية على الصفقات المغلقة؛ أما تراجع حقوق الملكية فيشمل العائم على الصفقات التي كانت لا تزال مفتوحة. وعبر تشغيلاتنا الـ 23 كان خط حقوق الملكية أعمق في كل مرة، وحجم الفجوة غير قابل للتنبّؤ من وصف الاستراتيجية: فأضيقها كان 0.04 نقطة (0.67% مقابل 0.71%) وأوسعها 11.10 نقطة (14.52% مقابل 25.62%، بنسبة 1.76). فالاستراتيجية التي تغلق سريعًا فجوتها صغيرة. والتي تجلس خلال حركة معاكسة فجوتها كبيرة، وهي بالضبط الاستراتيجية التي تحتاج أشدّ الحاجة إلى معرفة تراجعها قبل أن تموّلها.
يطبع MT5 كل تراجع مرتين، وفق تعريفين. فـ Maximal يُقاس عند اللحظة التي كان فيها المبلغ أكبر؛ وRelative يُقاس عند اللحظة التي كانت فيها النسبة أكبر. وهما لحظتان مختلفتان داخل التشغيل نفسه، فالرقمان ليسا رؤيتين لحدث واحد. ومن تشغيلاتنا، 16 مسجّل بتعريف Maximal و5 بتعريف Relative — والمسار الذي يكتب تلك السجلات يرفض إقران رقم رصيد بتعريف Maximal برقم حقوق ملكية بتعريف Relative، لأن صفحة تعرض الاثنين ستكون تقارن لحظتين مختلفتين. وحين تقتبس تراجعًا، سمِّ التعريف معه.
مجاميع التقرير نفسه مقرّبة، وقد لا تكون نافذته النافذة التي تقصدها. بإعادة الحساب من قائمة الصفقات المنشورة، يصير عامل ربح التشغيل نفسه 1.2843 بدل 1.28 المذكور في التقرير — وهو غير مؤذٍ هنا، ومؤذٍ حين تقارن مرشّحَين يفصل بينهما ثلاث خانات عشرية. والأهم أن ذلك التشغيل ذا الـ 416 صفقة ينقسم إلى 404 صفقات حتى حدّ النشر في 2026-04-01 و12 صفقة بعده. وعادت الصفقات الـ 12 المتأخّرة بعامل ربح قدره 2.3317. ولا أحد الرقمين خاطئ؛ فهما يجيبان عن سؤالين مختلفين، والحدّ تاريخ اختاره إنسان لا شيء طبعه المختبِر. وإن كنت ستقسم تشغيلًا إلى «الجزء الذي لاءمت عليه» و«الجزء الذي لم ألائم عليه»، فاكتب أين يقع الخطّ قبل أن تنظر إلى النصف الثاني. وقراءة تقرير الاختبار الخلفي في MT5 تُجري ذلك التقسيم عبر التشغيلات الـ 23 كلها وتبيّن كم يتحرّك الرقم الرئيسي.
مزالق تُبطل تشغيلًا في صمت
حسّنه: غيّر شيئًا واحدًا، وأعد التشغيل، وقارن
الدورة مملّة عن قصد. غيّر متغيّرًا واحدًا، وأعد التشغيل، ودوّن النتيجتين. متغيّران معًا ولن تستطيع نسب الفرق إلى أيّهما.
والترتيب الذي يعطيك أكبر قدر من المعلومات لكل تشغيل هو:
- غيّر النافذة قبل أن تغيّر الاستراتيجية. شغّل 2019–2022 و2022–2026 كلًّا على حدة. وإن اختلف النصفان، فالمعاملات تصف فترة واحدة، ولا قدر من الضبط يصلح ذلك.
- غيّر الرمز. القاعدة التي لا تعمل إلا على زوج واحد حقيقة عن ذلك الزوج. ومجموعتنا تضمّ الأساليب العامة نفسها عبر الدولار/الين، واليورو/الجنيه، والدولار الأسترالي/الكندي، والدولار النيوزيلندي/الأمريكي، ومؤشر، وزوج عملات رقمية، لهذا السبب بالضبط.
- غيّر نمط النمذجة. أعد تشغيل المرشّح الناجي على نموذج أخشن. وإن انهارت النتيجة، فالميزة كانت تعيش داخل الشمعة، والمسار داخل الشمعة هو أقلّ أجزاء أي محاكاة جدارةً بالثقة.
- وعندها فقط غيّر المعاملات — وتعامل مع أي إعداد اضطررت للبحث عنه على أنه ادّعاء أضعف من إعداد اخترته مسبقًا.
توقّف عن التكرار حين يتوقّف التغيير عن تحريك النتيجة خارج ضجيج التشغيلات السابقة، أو حين تلاحظ أنك تختار الإعدادات بسبب ما قاله التقرير الأخير. وهذا الشرط الثاني هو شرط التوقّف الحقيقي، وهو يصل أبكر مما يتوقّع الناس. ومحلّل الاختبار الخلفي مفيد هنا لأنه يعيد قراءة الأرقام الرئيسية من تقرير محفوظ، ما يجعل مقارنة تشغيلين عملية حساب لا عملية تذكّر.
الخطوات التالية: اختبر أماميًا قبل الانتقال إلى الحقيقي
اختبار خلفي نظيف واحد هو أولى أربع خطوات، لا خطّ النهاية.
حسّن، إن كانت للقاعدة معاملات تستحق البحث. سجّل مدى البحث كاملًا لا التمريرة الفائزة — فالنتيجة التي اضطررت للبحث عنها دليل عن البحث نفسه، والمدى هو ما يخبر القارئ كم بحثت بجدّ. وصفحة تحسين المعاملات تمشي بك عبر تلك التمريرة وتقرأ عمليات بحثنا الثماني المسجّلة: 116 تركيبة، ولا إعداد واحد كنّا مستعدّين لاعتماده.
ثم سِر أماميًا. لائم على مقطع، وقِس على المقطع التالي، وكرّر. وهذه هي الخطوة الوحيدة من الأربع التي تهاجم الإفراط في التحسين مباشرةً، ولهذا تساوي أكثر من اختبار خلفي أطول.
ثم اختبر أماميًا على حساب تجريبي. هنا يدخل زمن الاستجابة وإعادة التسعير واتساع فارق السعر الحقيقي إلى التجربة أخيرًا. شغّله مدةً كافية لترى الاستراتيجية تخسر ثم تتعافى، لأن الرقم الذي تحتاجه فعلًا ليس العائد — بل هل تستطيع الجلوس خلال التراجع الذي قِسته أعلاه.
ثم قرّر. اكتب مسبقًا مقدار الخسارة الذي سيدفعك إلى إيقافه. فالوقف الذي تضبطه قبل التمويل قرار، والذي تضبطه أثناء التراجع ردّ فعل.
وإن أردت مرجعًا مشتغلًا قبل أن تشغّل تشغيلك أنت، فكل إدراج في كتالوج الإكسبيرتات المنشورة يحمل قائمة صفقاته المغلقة كاملة وسطرَي التراجع وبيان التشغيل الذي وراءها، وصفحة كيف نختبر تذكر المعيار الذي تخضع له تلك السجلات. أما بقية أدلة الاختبار الخلفي فتتعمّق في خطوتَي التحسين والمسير الأمامي اللتين لا تشير إليهما هذه الصفحة إلا إشارة. ولا شيء هنا يَعِد بنتيجة: كل رقم على هذه الصفحة يصف تشغيلات وقعت بالفعل.