Tik verisi, bir sembolde gerçekleşen her tek fiyat değişiminin kaydıdır — her biri zaman damgalı, kendi alış ve satış fiyatıyla birlikte; MT5 de «gerçek tiklere dayalı her tik» modelinde mumlar arasında bir yol uydurmak yerine tam olarak bunu yeniden oynatır.
ayrıca: tik geçmişi, gerçek tik verisi
Güncellendi · İncelendi
Çubuk verisi her mum için dört fiyat tutar: açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış. Tik verisi aradaki her şeyi tutar — sırasıyla her fiyat değişimini, o anda geçerli olan spread ile birlikte. İkisi arasındaki fark ancak bir işlem mumun içinde açılıp kapandığında bir şeye karar verir; EA pazarlamasının büyük bölümü de tam olarak orada yaşar.
Bir backtest yalnızca kendisine verdiğiniz fiyatlarla işlem yapabilir. Çubuk verisi test cihazına mum başına dört fiyat verir ve aradaki güzergâhı uydurmasına izin verir; dolayısıyla mumun içinde girip çıkan her strateji, kimsenin kaydetmediği bir yolun hesabını verir. Tik verisi uydurmanın yerine kaydı koyar. Kendi koşularımız buna rahatsız edici ikinci bir bulgu ekliyor: tikleri nereden aldığınız, sonucu uydurulmuş tiklerden kaydedilmiş tiklere geçmekten çok daha fazla oynatıyor.
Tek EA, tek pencere, üç koşu. TidewellSlack 2019-01-01 tarihinden itibaren M15'te GBP/JPY işlem yapıyor; listelemelerin rutin olarak birbirine karıştırdığı iki şeyi ayırmak için onu üç farklı biçimde koşturduk: tiklerin nereden geldiği ve test cihazının onları yeniden oynatıp oynatmadığı.
Üç koşunun ikisi kendi kapımızdan geçemiyor ve ayakta kalan, üretilmiş tiklerle yapılan koşu. Listelemenin «gerçek» sıfatı yerine sembolünü ve model numarasını yayımlamasının nedeni budur.
Hesaplama Kaynak değişimi: kâr faktöründe −0,22 ve düşüşte +8,26 puan. Üstüne binen gerçek tik yükseltmesi: −0,02 ve +0,02.
Sonuç Veri kaynağı sonucu, tik modelinin taşıdığından on bir kat daha uzağa taşıdı
Tik verisini önce pozisyon tutma süresine, sonra kaynağa karşı okuyun. Hedefiniz muma göre ne kadar inceyse, sonucun o kadar büyük bölümüne güzergâh karar vermiştir — ama o sonucun ne kadarının başka bir yere taşınacağına kaynak karar verir.
| Aralık | Anlamı |
|---|---|
| Gün içi ya da scalping EA'sı, gerçek tikler, sağlayıcı belirtilmiş | Savunulabilir durum. Güzergâh kaydedilmiştir ve bir yabancı koşuyu yalnızca listelemeden yeniden kurabilir. |
| Günlerce süren swing sistemi, mumlardan üretilmiş tikler | Genellikle yeterli. Tek bir mumun içindeki güzergâh, bir hafta tutulan bir işleme nadiren karar verir. |
| Gerçek tikler, ama tek bir kaynaktan | Yarım yanıt. GBP/JPY koşumuz aynı kurallar ve aynı pencereyle bir kaynakta geçti, diğerinde kaldı. |
| Sağlayıcısı ve model numarası olmayan «gerçek tikler» | Doğrulanamaz; üstelik eksik olan iki alan, tam da rakama karar veren iki alandır. |
Burada yayımlanan 23 koşunun on biri Model 4, on ikisi Model 0 kullanıyor ve her Model 4 koşusu sembol adında bir _DUKA soneki taşıyor; çünkü içe aktarılmış tikler yalnızca özel bir sembolde yaşayabilir. O on bir manifestin onu, fiyat kaynağı alanında hâlâ aracı kurumun M1 geçmişini belirtiyor — göç ettikleri soy hattından kalma bir artık. Model numarasını ve sembolü okuyun; çevrelerindeki düzyazı daha hızlı eskiyor.
Model, açılır menüde tek bir satırdır; kaynak ise bambaşka bir piyasanın kaydıdır. Yukarıdaki GBP/JPY koşusunda kaynağı değiştirmek kâr faktöründen 0,22 götürdü ve düşüşü ikiye katladı; aynı kaynak üzerindeki gerçek tik yükseltmesi ise 0,02 götürdü. Modelini belirtip sağlayıcısını belirtmeyen bir listeleme size küçük olan yarıyı anlatmıştır.
Yüzde, geçmişin pencereyi ne kadar eksiksiz kapsadığını ölçer; hangi modelin ürettiğini değil. KestrelHover'ın arkasındaki Model 0 gölge koşusu %100 bastı — gerçek tikli kardeşinin bastığı rakamın aynısı. İki modelin de ulaşabildiği bir sayı ikisini birbirinden ayıramaz.
Model 4'te test cihazı, tik dosyasının kendi satış eksi alış farkından gerçekleştirir ve alanı tümüyle dikkate almaz; bir USD/JPY testini önce Spread=10 sonra Spread=100 ile koşturmak tik tik aynı spreadleri döndürdü. Ayar koşuda hiçbir şeyi değiştirmez ama yazarın koşunun neyi ölçtüğüne dair inancını sessizce değiştirir.
Tikleri 2019'da açılan bir kaynakta 2015'ten başlayan bir test, ilk yılları interpolasyonla üretir, sonrakileri yeniden oynatır ve ikisini tek bir sonuç olarak bildirir. Tikler (Ticks) sekmesi elindeki aralığı yazar; test cihazı ise pencerenizin o aralığı aştığını size hiç bildirmez.
Fiyat yarısını kapatır, gerçekleştirme yarısına dokunmadan bırakır. Gecikme, requote, kısmi gerçekleşmeler ve aracı kurumun politikası simülasyonun dışında kalır; dolayısıyla gerçek tikli bir koşu, gerçekleşmelerin ne olacağına dair iyimser bir anlatı olmayı sürdürür — yalnızca gerçekten yaşanmış bir güzergâh üzerine kurulmuş iyimser bir anlatı.
| TidewellSlack — GBP/JPY, M15, 2019-01-01’den itibaren | İşlem | Kâr faktörü | Maksimum düşüş | Geçmiş kalitesi | Kapımız |
|---|---|---|---|---|---|
| Aracı kurum M1 geçmişi, Model 0 (yayımlanan) | 303 | 1,35 | %9,92 | %99 | PASS |
| İçe aktarılmış tikler, Model 0 | 351 | 1,13 | %18,18 | %99 | FAIL |
| İçe aktarılmış tikler, Model 4 gerçek tikler | 345 | 1,11 | %18,20 | %100 | FAIL |
Birinci satırdan ikinciye yalnızca veri değişiyor: aynı kurallar, aynı pencere, aynı test cihazı modeli. Kâr faktörü 0,22 düşüyor ve düşüş kabaca ikiye katlanıyor. İkinci satırdan üçüncüye yalnızca model değişiyor; üretilmiş tikler aynı arşivdeki kaydedilmiş tiklere yükseliyor, kâr faktörü 0,02 geriliyor, düşüş ise iki yüzde birlik oynuyor. İçe aktarılmış tikli iki satır da kapımızdan geçemiyor; ayakta kalan, üretilmiş tiklerle yapılan koşu.
Bu sıralama evrensel değil ve dürüst olan kısım da bu. KestrelHover tersine gitti: gerçek tiklerde 291 işlem ve 1,33 kâr faktörü, aracı kurumun üretilmiş tiklerinde 292 işlem ve 1,30 — ve iki koşu da geçti. Bazen kaynak hikâyenin tamamıdır, bazen yalnızca gürültü — ve bunu ancak iki kez koşturarak öğrenirsiniz. TidewellSlack listelemesini onun yanında okuyun, çıkarım kendiliğinden ortaya çıkar.
Burada yayımlanan 23 koşunun on biri Model 4, on ikisi Model 0 kullanıyor. Model 4 ile
yapılan her koşu, adı _DUKA ile biten bir sembolde işlem yapıyor; çünkü içe aktarılmış
tikler aracı kurumun kendi sembolünde yaşayamaz — Semboller penceresinde özel bir sembol
oluşturup arşivi onun içine aktarırsınız. Bu katalogdaki aracı kurum kaynaklı sembollerin
hiçbiri gerçek tik modeline hiç ulaşmadı; yayımlanan bunca backtestin bu modeli
kullanmamasının pratik nedeni de bu: mod bedava, arkasındaki stok değil.
Bu aynı zamanda bir yüzdeye güvenme alışkanlığını da bozuyor. KestrelHover’ın arkasındaki Model 0 gölge koşusu %100 geçmiş kalitesi bastı, gerçek tikli kardeşinin bastığı rakamın aynısı; dolayısıyla sayı ikisini birbirinden ayıramıyor. Modelleme kalitesi başka bir soruyu yanıtlar — geçmişin pencereyi ne kadar eksiksiz kapsadığını — ve onu her iki model için de yanıtlar.
Tik verisinin ikinci armağanı kaydedilmiş alış ve satıştır; en sık çöpe atılan da odur. Model 4’te test cihazı her tikin kendi satış eksi alış farkından gerçekleştirir ve yapılandırdığınız spreadi yok sayar: bir USD/JPY testini önce Spread=10 sonra Spread=100 ile koşturmak tik tik aynı spreadleri üretti, 10 ile 350 puan arasında uzanan 227 farklı değer. Alan bir kumanda gibi görünüyor, bir yorum satırı gibi davranıyor.
Ortaya çıkan maliyeti de neredeyse kimse ölçmüyor. Buradaki 23 koşudan tam olarak biri ölçülmüş bir spread ortalaması belirtiyor — test cihazının içinde kaydedilmiş 19,14 puan — ve o koşu gerçek tikleri değil Model 0’ı kullanıyor. Yani kendimizinkiler de dâhil, çoğu gerçek tik iddiasının dürüst okuması şu: güzergâh kaydedildi, o güzergâhta yürümenin maliyeti hiç toplanmadı.