틱 데이터와 봉 데이터
봉 데이터(OHLC)는 봉 구간당 네 개의 가격만 기록한다. 틱 데이터는 각 틱의 스프레드를 포함해 모든 가격 변화를 기록한다. 일중 전략에서 그 차이는 중요하다. M1 봉 데이터로 테스트한 스캘핑 EA는 거래를 발동하거나 회피했을 봉 내부 가격 경로를 놓친다.
틱 데이터에서 스프레드가 중요한 이유
실제 틱 데이터에는 매 순간 기록된 실제 매수/매도 스프레드가 포함된다. 이는 백테스트가 뉴스 이벤트 시 스프레드 확대를 반영한다는 뜻이다. 고정 스프레드 가정을 쓰는 백테스트는 스캘퍼의 성과를 과대평가한다.
틱 데이터를 얻는 곳
MetaTrader 브로커는 틱 히스토리를 자사 서버에 저장한다. MT5의 히스토리 센터를 통해 내려받을 수 있다. mt5depot의 모든 백테스트는 결과를 재현할 수 있도록 브로커 데이터 출처를 명시한다.