Tickdaten vs. Balkendaten
Balkendaten (OHLC) erfassen nur vier Kurse pro Kerzenintervall. Tickdaten erfassen jede Kursänderung, einschließlich des Spreads bei jedem Tick. Für Intraday-Strategien ist der Unterschied erheblich: Ein Scalping-EA, der auf M1-Balkendaten getestet wird, verpasst den Kursverlauf innerhalb des Balkens, der Trades ausgelöst oder vermieden hätte.
Warum der Spread bei Tickdaten entscheidend ist
Echte Tickdaten enthalten den tatsächlichen Geld-/Brief-Spread, der zu jedem Zeitpunkt erfasst wurde. Das bedeutet, dass der Backtest die Ausweitung der Spreads bei Nachrichtenereignissen berücksichtigt. Backtests mit festen Spread-Annahmen überschätzen die Performance für Scalper.
Woher man Tickdaten bekommt
MetaTrader-Broker speichern die Tick-Historie auf ihren Servern. Sie können sie über das History Center in MT5 herunterladen. Alle Backtests von mt5depot geben die Datenquelle des Brokers ausdrücklich an, damit die Ergebnisse reproduzierbar sind.