Tickdaten sind die Aufzeichnung jeder einzelnen Kursänderung eines Symbols — jede mit Zeitstempel, eigenem Geld- und Briefkurs — und genau das spielt MT5 im Modell 'Jeder Tick auf Basis echter Ticks' ab, statt einen Verlauf zwischen den Bars zu erfinden.
auch: Tick-Historie, echte Tickdaten
Aktualisiert · Geprüft
Bardaten halten vier Kurse je Kerze fest: Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss. Tickdaten halten alles dazwischen fest — jede Kursänderung, in ihrer Reihenfolge, mitsamt dem Spread, der in diesem Moment galt. Der Unterschied zwischen beiden entscheidet nur dann etwas, wenn ein Trade innerhalb eines Balkens öffnet und wieder schließt — und genau dort lebt der größte Teil der EA-Werbung.
Ein Backtest kann nur die Kurse handeln, die man ihm gibt. Bardaten geben dem Tester vier je Kerze und überlassen ihm den Weg dazwischen, sodass jede Strategie, die innerhalb des Balkens ein- und aussteigt, für einen Verlauf geradesteht, den niemand aufgezeichnet hat. Tickdaten tauschen die Erfindung gegen die Aufzeichnung. Unsere eigenen Läufe fügen dann einen unbequemen zweiten Befund hinzu: Woher die Ticks stammen, bewegt das Ergebnis weit stärker als der Wechsel von erfundenen zu aufgezeichneten Ticks.
Ein EA, ein Fenster, drei Läufe. TidewellSlack handelt GBP/JPY auf M15 ab dem 2019-01-01, und wir haben ihn auf drei Arten laufen lassen, um die beiden Dinge auseinanderzunehmen, die Einträge routinemäßig zusammenwerfen: woher die Ticks kommen und ob der Tester sie abspielt oder erfindet.
Zwei der drei Läufe fallen durch unser eigenes Gate, und der Überlebende ist der Lauf auf generierten Ticks. Deshalb veröffentlicht der Eintrag sein Symbol und seine Modellnummer statt des Adjektivs 'echt'.
Rechenweg Quellenwechsel: −0,22 Profitfaktor und +8,26 Punkte Drawdown. Die Echttick-Umstellung obendrauf: −0,02 und +0,02.
Ergebnis Die Datenquelle bewegte das Ergebnis elfmal so weit wie das Tickmodell
Lesen Sie Tickdaten zuerst gegen die Haltedauer und erst danach gegen die Quelle. Je feiner Ihr Ziel im Verhältnis zum Balken, desto mehr vom Ergebnis hat der Verlauf entschieden — aber die Quelle entscheidet, wie viel von diesem Ergebnis sich überhaupt woandershin überträgt.
| Bereich | Bedeutung |
|---|---|
| Intraday- oder Scalping-EA, echte Ticks, Anbieter genannt | Der vertretbare Fall. Der Verlauf ist aufgezeichnet, und ein Fremder kann den Lauf allein aus dem Eintrag nachbauen. |
| Mehrtägiges Swing-System auf aus Bars erzeugten Ticks | Meist ausreichend. Der Weg innerhalb eines Balkens entscheidet selten über einen Trade, der eine Woche gehalten wird. |
| Echte Ticks, aber aus einer einzigen Quelle | Eine halbe Antwort. Unser GBP/JPY-Lauf bestand auf der einen Quelle und fiel auf der anderen durch, bei identischen Regeln und identischem Fenster. |
| 'Echte Ticks' ohne Anbieter und ohne Modellnummer | Nicht überprüfbar, und die beiden fehlenden Felder sind genau jene beiden, die über die Zahl entscheiden. |
Elf der 23 hier veröffentlichten Läufe nutzen Modell 4 und zwölf Modell 0, und jeder Modell-4-Lauf trägt das Suffix _DUKA im Symbolnamen, weil importierte Ticks nur auf einem benutzerdefinierten Symbol leben können. Zehn dieser elf Manifeste nennen im Feld für die Kursquelle weiterhin die M1-Historie des Brokers, ein Überbleibsel aus der Linie, aus der sie migriert wurden. Lesen Sie die Modellnummer und das Symbol; die Prosa darum herum altert schneller.
Das Modell ist eine Zeile in einem Aufklappmenü, die Quelle ist die Aufzeichnung eines ganz anderen Marktes. Im GBP/JPY-Lauf oben kostete der Wechsel der Quelle 0,22 Profitfaktor und verdoppelte den Drawdown, während die Echttick-Umstellung auf derselben Quelle 0,02 kostete. Ein Eintrag, der sein Modell nennt, aber nicht seinen Anbieter, hat Ihnen die kleinere Hälfte verraten.
Der Prozentsatz misst, wie vollständig die Historie das Fenster abgedeckt hat, und nicht, welches Modell sie erzeugt hat. Der Schattenlauf mit Modell 0 hinter KestrelHover druckte 100 % — dieselbe Zahl, die sein Echttick-Geschwisterlauf druckte. Eine Zahl, die beide Modelle erreichen können, kann die beiden nicht unterscheiden.
Auf Modell 4 führt der Tester aus dem Briefkurs minus Geldkurs der Tickdatei selbst aus und übergeht das Feld vollständig; ein USD/JPY-Test einmal mit Spread=10 und einmal mit Spread=100 lieferte identische Spreads Tick für Tick. Die Einstellung ändert nichts am Lauf und ändert still, was der Autor über den Lauf zu wissen glaubt.
Ein Test ab 2015 auf einer Quelle, deren Ticks erst 2019 beginnen, interpoliert die frühen Jahre, spielt die späteren ab und meldet beides als ein einziges Ergebnis. Der Reiter Ticks nennt die Spanne, die er vorrätig hat; der Tester warnt Sie nie davor, dass Ihr Fenster darüber hinausgeschossen ist.
Sie schließen die Kurshälfte und lassen die Ausführungshälfte unberührt. Latenz, Requotes, Teilausführungen und die Politik des Brokers bleiben außerhalb der Simulation, sodass ein Echttick-Lauf eine optimistische Darstellung der Ausführungen bleibt — nur eben eine optimistische Darstellung auf einem Verlauf, den es wirklich gegeben hat.
| TidewellSlack — GBP/JPY, M15, ab 2019-01-01 | Trades | Profitfaktor | Max. Drawdown | Historienqualität | Unser Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| Broker-M1-Historie, Modell 0 (veröffentlicht) | 303 | 1,35 | 9,92 % | 99 % | BESTANDEN |
| Importierte Ticks, Modell 0 | 351 | 1,13 | 18,18 % | 99 % | DURCHGEFALLEN |
| Importierte Ticks, Modell 4 echte Ticks | 345 | 1,11 | 18,20 % | 100 % | DURCHGEFALLEN |
Von Zeile eins zu Zeile zwei ändern sich die Daten und sonst nichts: dieselben Regeln, dasselbe Fenster, dasselbe Testermodell. Der Profitfaktor fällt um 0,22 und der Drawdown verdoppelt sich in etwa. Von Zeile zwei zu Zeile drei ändert sich das Modell und sonst nichts — generierte Ticks werden auf die aufgezeichneten aus demselben Archiv umgestellt —, und der Profitfaktor fällt um 0,02, während sich der Drawdown um zwei Hundertstel Punkt bewegt. Beide Zeilen mit importierten Ticks fallen durch unser Gate; der Überlebende ist der Lauf auf generierten Ticks.
Diese Reihenfolge gilt nicht allgemein, und das ist der ehrliche Teil daran. KestrelHover ging den anderen Weg: 291 Trades und ein Profitfaktor von 1,33 auf echten Ticks gegen 292 Trades und 1,30 auf den generierten Ticks des Brokers, und beide Läufe kamen durch. Manchmal ist die Quelle die ganze Geschichte und manchmal ist sie Rauschen — und man erfährt es nur, indem man zweimal läuft. Lesen Sie den Eintrag von TidewellSlack neben jenem, und der Punkt macht sich von selbst.
Elf der 23 hier veröffentlichten Läufe nutzen Modell 4 und zwölf Modell 0. Jeder
einzelne Modell-4-Lauf handelt ein Symbol, dessen Name auf _DUKA endet, weil
importierte Ticks nicht auf dem brokereigenen Symbol leben können — Sie legen im
Symbolfenster ein benutzerdefiniertes Symbol an und importieren das Archiv hinein.
Kein einziges brokereigenes Symbol in diesem Katalog hat je das Echttick-Modell
erreicht, und das ist der praktische Grund, warum so viele veröffentlichte Backtests
es nicht nutzen: Der Modus ist kostenlos, der Bestand dahinter ist es nicht.
Das bricht auch die übliche Abkürzung, einem Prozentsatz zu trauen. Der Schattenlauf mit Modell 0 hinter KestrelHover druckte 100 % Historienqualität, dieselbe Zahl wie sein Echttick-Geschwisterlauf, sodass die Zahl die beiden nicht auseinanderhalten kann. Modellierungsqualität beantwortet eine andere Frage — wie vollständig die Historie das Fenster abgedeckt hat — und beantwortet sie für beide Modelle.
Das zweite Geschenk der Tickdaten sind der aufgezeichnete Geld- und Briefkurs, und es ist zugleich das am häufigsten weggeworfene. Auf Modell 4 führt der Tester aus dem Briefkurs minus Geldkurs jedes einzelnen Ticks aus und ignoriert den Spread, den Sie konfiguriert haben: Ein USD/JPY-Test mit Spread=10 und noch einmal mit Spread=100 erzeugte identische Spreads Tick für Tick, 227 verschiedene Werte von 10 bis 350 Punkten. Das Feld sieht aus wie eine Steuerung und verhält sich wie ein Kommentar.
Auch die daraus entstehenden Kosten misst fast niemand. Genau einer der 23 Läufe hier nennt einen gemessenen Spread-Durchschnitt — 19,14 Punkte, im Tester aufgezeichnet — und dieser Lauf nutzt Modell 0, keine echten Ticks. Die ehrliche Lesart der meisten Echttick-Behauptungen, mehrerer unserer eigenen eingeschlossen, lautet also: Der Verlauf wurde aufgezeichnet, und die Kosten, ihn abzuschreiten, wurden nie zusammengezählt.