Datos de ticks frente a datos de barras
Los datos de barras (OHLC) registran solo cuatro precios por intervalo de vela. Los datos de ticks registran cada cambio de precio, incluido el spread en cada tick. Para las estrategias intradía, la diferencia es significativa: un EA de scalping probado con datos de barras de M1 pierde la trayectoria del precio intra-vela que habría activado o evitado operaciones.
Por qué el spread es crítico en los datos de ticks
Los datos reales de ticks incluyen el spread bid/ask real registrado en cada momento. Esto significa que el backtest tiene en cuenta la ampliación de los spreads durante los eventos de noticias. Los backtests que usan supuestos de spread fijo sobreestiman el rendimiento de los scalpers.
Dónde conseguir datos de ticks
Los brókeres de MetaTrader almacenan el historial de ticks en sus servidores. Puedes descargarlo a través del Centro de Historial en MT5. Todos los backtests de mt5depot especifican de forma explícita la fuente de datos del bróker para que los resultados sean reproducibles.