Los datos de ticks son el registro de cada cambio individual de precio de un símbolo — cada uno con su marca de tiempo y con su propio bid y ask — y son lo que MT5 reproduce en su modelo 'Cada tick basado en ticks reales' en lugar de inventarse el recorrido entre velas.
también: historial de ticks, datos reales de ticks
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Los datos de barras guardan cuatro precios por vela: apertura, máximo, mínimo y cierre. Los datos de ticks guardan todo lo que hay entre ellos — cada cambio de precio, en orden, con el spread que regía en ese instante. La diferencia entre unos y otros solo decide algo cuando una operación se abre y se cierra dentro de la misma vela, que es justo donde vive la mayor parte del marketing de EAs.
Un backtest solo puede operar los precios que usted le entregue. Los datos de barras le entregan al probador cuatro por vela y le dejan inventarse el recorrido entre ellos, así que cualquier estrategia que entre y salga dentro de la vela responde por un camino que nadie registró. Los datos de ticks cambian el invento por el registro. Nuestras propias ejecuciones añaden después un segundo hallazgo incómodo: de dónde saque los ticks mueve el resultado mucho más que pasar de ticks inventados a ticks registrados.
Un EA, una ventana, tres ejecuciones. TidewellSlack opera GBP/JPY en M15 desde el 2019-01-01, y lo ejecutamos de tres formas para separar las dos cosas que las fichas mezclan por costumbre: de dónde vienen los ticks, y si el probador los reproduce o se los inventa.
Dos de las tres ejecuciones no pasan nuestro propio filtro, y la superviviente es la que corre sobre ticks generados. Por eso la ficha publica su símbolo y su número de modelo en vez del adjetivo «reales».
Cálculo Cambio de fuente: −0,22 de factor de beneficio y +8,26 puntos de drawdown. La subida a ticks reales encima de eso: −0,02 y +0,02.
Resultado La fuente de datos movió el resultado once veces más lejos que el modelo de ticks
Lea los datos de ticks primero contra el tiempo de permanencia y después contra la fuente. Cuanto más fino sea su objetivo en relación con la vela, más parte del resultado la decidió el recorrido — pero es la fuente la que decide cuánta parte de ese resultado viaja a algún otro sitio.
| Rango | Qué significa |
|---|---|
| EA intradía o de scalping, ticks reales, proveedor nombrado | El caso defendible. El recorrido está registrado y un desconocido puede reconstruir la ejecución solo con la ficha. |
| Sistema de swing de varios días sobre ticks generados desde velas | Suele bastar. El recorrido interno de una vela rara vez decide una operación mantenida una semana. |
| Ticks reales, pero de una sola fuente | Media respuesta. Nuestra ejecución de GBP/JPY pasó sobre una fuente y falló sobre otra, con reglas idénticas y una ventana idéntica. |
| 'Ticks reales' sin proveedor y sin número de modelo | No verificable, y los dos campos que faltan son justo los dos que deciden la cifra. |
Once de las 23 ejecuciones publicadas aquí usan el modelo 4 y doce usan el modelo 0, y toda ejecución con modelo 4 lleva el sufijo `_DUKA` en el nombre de su símbolo porque los ticks importados solo pueden vivir en un símbolo personalizado. Diez de esos once manifiestos siguen nombrando el historial M1 del bróker en su campo de fuente de precios, un resto de la línea de la que migraron. Lea el número de modelo y el símbolo; la prosa que los rodea envejece más deprisa.
El modelo es una línea de un desplegable y la fuente es el registro entero de otro mercado. En la ejecución de GBP/JPY de arriba, cambiar la fuente costó 0,22 de factor de beneficio y dobló el drawdown, mientras que subir a ticks reales sobre esa misma fuente costó 0,02. Una ficha que nombra su modelo pero no su proveedor le ha contado la mitad pequeña.
El porcentaje mide hasta qué punto el historial cubrió la ventana, no qué modelo lo produjo. La ejecución en la sombra con modelo 0 que hay detrás de KestrelHover imprimió 100 %, la misma cifra que imprimió su hermana con ticks reales. Un número al que pueden llegar los dos modelos no sirve para distinguirlos.
Con el modelo 4 el probador ejecuta con el ask menos el bid del propio fichero de ticks y desatiende el campo por completo; una misma prueba de USD/JPY lanzada con Spread=10 y otra vez con Spread=100 devolvió spreads idénticos tick a tick. El ajuste no cambia nada en la ejecución y cambia en silencio lo que el autor cree que la ejecución midió.
Una prueba desde 2015 sobre una fuente cuyos ticks empiezan en 2019 interpola los primeros años, reproduce los últimos e informa de los dos como un solo resultado. La pestaña Ticks declara el rango que tiene; el probador no le avisa nunca de que su ventana se pasó de largo.
Cierran la mitad del precio y dejan intacta la mitad de la ejecución. La latencia, los requotes, los llenados parciales y la política del bróker se quedan fuera de la simulación, así que una ejecución con ticks reales sigue siendo un relato optimista de cómo habrían sido los llenados — solo que un relato optimista construido sobre un recorrido que ocurrió de verdad.
| TidewellSlack — GBP/JPY, M15, desde el 2019-01-01 | Operaciones | Factor de beneficio | Drawdown máximo | Calidad del historial | Nuestro filtro |
|---|---|---|---|---|---|
| Historial M1 del bróker, modelo 0 (publicada) | 303 | 1,35 | 9,92 % | 99 % | PASS |
| Ticks importados, modelo 0 | 351 | 1,13 | 18,18 % | 99 % | FAIL |
| Ticks importados, modelo 4 con ticks reales | 345 | 1,11 | 18,20 % | 100 % | FAIL |
De la primera fila a la segunda solo cambian los datos: mismas reglas, misma ventana, mismo modelo de probador. El factor de beneficio cae 0,22 y el drawdown se dobla más o menos. De la segunda a la tercera solo cambia el modelo, que sube los ticks generados a los registrados del mismo archivo, y el factor de beneficio cae 0,02 mientras el drawdown se mueve dos centésimas de punto. Las dos filas con ticks importados no pasan nuestro filtro; la superviviente es la ejecución sobre ticks generados.
Ese orden no es universal, que es la parte honrada del asunto. KestrelHover fue en la dirección contraria: 291 operaciones y un factor de beneficio de 1,33 con ticks reales, frente a 292 operaciones y 1,30 con los ticks generados del bróker, y las dos ejecuciones pasaron. A veces la fuente es toda la historia y a veces es ruido — y solo se averigua ejecutando dos veces. Lea la ficha de TidewellSlack al lado de esa otra y la conclusión se cuenta sola.
Once de las 23 ejecuciones publicadas aquí usan el modelo 4 y doce usan el modelo 0. Toda
ejecución con modelo 4 opera un símbolo cuyo nombre termina en _DUKA, porque los ticks
importados no pueden vivir sobre el símbolo propio del bróker — hay que crear un símbolo
personalizado en la ventana de Símbolos e importar el archivo dentro. Ni un solo símbolo
nativo del bróker de este catálogo llegó nunca al modelo con ticks reales, y esa es la
razón práctica de que tantos backtests publicados no lo usen: el modo es gratis, el
inventario que hay detrás no.
Eso rompe además el atajo habitual de fiarse de un porcentaje. La ejecución en la sombra con modelo 0 que hay detrás de KestrelHover imprimió un 100 % de calidad del historial, la misma cifra que imprimió su hermana con ticks reales, así que el número no sirve para distinguirlas. La calidad de modelado responde a otra pregunta — hasta qué punto el historial cubrió la ventana — y la responde igual para los dos modelos.
El segundo regalo de los datos de ticks son el bid y el ask registrados, y es el que más veces se tira a la basura. Con el modelo 4 el probador ejecuta con el ask menos el bid de cada tick e ignora el spread que usted configuró: una misma prueba de USD/JPY lanzada con Spread=10 y otra vez con Spread=100 produjo spreads idénticos tick a tick, 227 valores distintos que van de 10 a 350 puntos. El campo parece un control y se comporta como un comentario.
Tampoco es que nadie mida el coste resultante. Exactamente una de las 23 ejecuciones de aquí declara una media de spread medida — 19,14 puntos, registrados dentro del probador — y esa ejecución usa el modelo 0, no ticks reales. Así que la lectura honrada de casi todas las afirmaciones sobre ticks reales, incluidas varias de las nuestras, es que el recorrido quedó registrado y el coste de recorrerlo no se sumó nunca.