Lee un backtest como lo leería un escéptico
Un informe del probador de estrategias es una afirmación sobre el pasado hecha bajo supuestos que tú no elegiste. Esto lee el informe que escribió MetaTrader, recalcula las estadísticas a partir de cada operación y te dice cuáles de esos supuestos invalidarían el resultado.
Diagnóstico
Ordenado por lo que invalidaría antes el resultado. Un backtest puede ser rentable y aun así no valer nada si las condiciones bajo las que se produjo no existen.
Qué es realmente este informe
Las condiciones bajo las que corrió la prueba. Ellas deciden cuánto valen las cifras de abajo.
Capital según las operaciones cerradas
Construido acumulando cada operación cerrada sobre el saldo inicial. La línea discontinua es el punto de partida.
Estadísticas, recalculadas
Cada cifra sale de la lista de operaciones del informe, no del resumen que imprimió MetaTrader. Por eso pueden compararse informes de MT4 y de MT5.
| Métrica | Valor |
|---|
El drawdown de aquí se mide sobre operaciones cerradas. La cifra propia de MetaTrader incluye la pérdida no realizada, así que suele ser la mayor de las dos: la diferencia entre ambas es el dolor que la curva de capital oculta.
Mes a mes
De dónde salió el beneficio. Una prueba larga con pocos meses activos es una prueba corta disfrazada con las fechas de una larga.
| Mes | Beneficio | Operaciones |
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Cómo se calcula
Las estadísticas se recalculan desde la lista de operaciones en lugar de leerse del resumen del propio informe. MetaTrader imprime sus etiquetas en el idioma del terminal que generó el archivo, pero la columna del tipo de transacción sigue en inglés en todos los idiomas: leer las operaciones es la única forma de que el mismo código sirva para un informe de cualquier terminal. También hace que los informes de MT4 y de MT5 acaben en la misma tabla.
Lee el diagnóstico antes que las cifras. La calidad de modelado, los supuestos de spread y el tamaño de muestra deciden si el factor de beneficio de arriba significa algo; un factor de 3 sobre 40 operaciones con un 25% de calidad de modelado no es mejor estrategia que un factor de 1,3 sobre 2.000 operaciones con un 99%.
Dos cifras no coincidirán con el informe: el drawdown, porque aquí se miden operaciones cerradas mientras MetaTrader incluye la pérdida no realizada, y el factor de recuperación, que MetaTrader deriva de ese drawdown mayor. Ambas diferencias son intencionadas y se muestran en vez de ocultarse. Nada de esto puede decirte si la estrategia fue ajustada a los datos: para eso, corre los mismos parámetros en símbolos y periodos sobre los que no se construyó.
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Herramientas relacionadas
Un backtest es el mejor caso que puede producir un conjunto de supuestos. El resultado en forward es lo que ocurre cuando esos supuestos se encuentran con un bróker.