Leggere un backtest come lo leggerebbe uno scettico
Un report del tester è un'affermazione sul passato fatta sotto ipotesi che non hai scelto tu. Questo strumento legge il report scritto da MetaTrader, ricalcola le statistiche dalle singole operazioni e ti dice quali di quelle ipotesi renderebbero nullo il risultato.
Diagnosi
Ordinato per ciò che annullerebbe per primo il risultato. Un backtest può essere profittevole e non valere comunque nulla, se le condizioni in cui è stato prodotto non esistono.
Cos'è davvero questo report
Le condizioni in cui è girato il test. Sono loro a decidere quanto valgono i numeri qui sotto.
Capitale dalle operazioni chiuse
Costruito accumulando ogni operazione chiusa sul saldo iniziale. La linea tratteggiata è il punto di partenza.
Statistiche, ricalcolate
Ogni cifra viene dall'elenco delle operazioni nel report, non dal riepilogo stampato da MetaTrader. È per questo che report MT4 e MT5 si possono confrontare.
| Metrica | Valore |
|---|
Il drawdown qui è misurato sulle operazioni chiuse. La cifra di MetaTrader include la perdita non realizzata, quindi di solito è la più grande delle due: la distanza tra le due è il dolore che la curva del capitale nasconde.
Mese per mese
Da dove è arrivato il profitto. Un test lungo con pochi mesi attivi è un test corto vestito con le date di uno lungo.
| Mese | Profitto | Operazioni |
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Come viene calcolato
Le statistiche vengono ricalcolate dall'elenco delle operazioni invece di essere lette dal riepilogo del report. MetaTrader stampa le etichette nella lingua del terminale che ha prodotto il file, ma la colonna del tipo di transazione resta in inglese in ogni lingua: leggere le operazioni è l'unico modo perché lo stesso codice regga un report proveniente da qualsiasi terminale. È anche ciò che fa finire report MT4 e MT5 nella stessa tabella.
Leggi la diagnosi prima dei numeri. Qualità di modellazione, ipotesi sullo spread e dimensione del campione decidono se il profit factor qui sopra significhi qualcosa; un profit factor di 3 su 40 operazioni al 25% di qualità di modellazione non è una strategia migliore di 1,3 su 2.000 operazioni al 99%.
Due cifre non coincideranno con il report: il drawdown, perché qui si misurano le operazioni chiuse mentre MetaTrader include la perdita non realizzata, e il recovery factor, che MetaTrader ricava proprio da quel drawdown più grande. Entrambe le differenze sono volute e vengono mostrate anziché nascoste. Niente di tutto questo può dirti se la strategia è stata adattata ai dati: per quello, fai girare le stesse impostazioni su simboli e periodi su cui non è stata costruita.
Non viene caricato nulla. Ogni numero di questa pagina è calcolato nel tuo browser, e il link che copi porta con sé solo i valori che hai digitato.
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Un backtest è il caso migliore che un insieme di ipotesi possa produrre. Il risultato in forward è ciò che accade quando quelle ipotesi incontrano un broker.