Leia um backtest como um cético leria
Um relatório do testador de estratégias é uma afirmação sobre o passado feita sob premissas que você não escolheu. Isto lê o relatório que o MetaTrader escreveu, recalcula as estatísticas a partir de cada operação e diz quais dessas premissas invalidariam o resultado.
Diagnóstico
Ordenado pelo que invalidaria o resultado primeiro. Um backtest pode ser lucrativo e ainda assim não valer nada se as condições em que foi produzido não existem.
O que este relatório realmente é
As condições em que o teste rodou. São elas que decidem quanto valem os números abaixo.
Patrimônio pelas operações fechadas
Construído acumulando cada operação fechada sobre o saldo inicial. A linha tracejada é o ponto de partida.
Estatísticas, recalculadas
Cada número vem da lista de operações do relatório, não do resumo que o MetaTrader imprimiu. É por isso que relatórios de MT4 e de MT5 podem ser comparados.
| Métrica | Valor |
|---|
O drawdown aqui é medido em operações fechadas. O número do próprio MetaTrader inclui o prejuízo não realizado, então costuma ser o maior dos dois — a diferença entre eles é a dor que a curva de capital esconde.
Mês a mês
De onde veio o lucro. Um teste longo com poucos meses ativos é um teste curto usando as datas de um longo.
| Mês | Lucro | Operações |
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Como isso é calculado
As estatísticas são recalculadas a partir da lista de operações em vez de lidas do resumo do próprio relatório. O MetaTrader imprime os rótulos no idioma do terminal que gerou o arquivo, mas a coluna do tipo de negócio permanece em inglês em todos os idiomas — ler as operações é a única forma de o mesmo código dar conta de um relatório de qualquer terminal. Também é o que faz relatórios de MT4 e de MT5 caírem na mesma tabela.
Leia o diagnóstico antes dos números. Qualidade de modelagem, premissas de spread e tamanho de amostra decidem se o fator de lucro acima significa alguma coisa; um fator de 3 sobre 40 operações a 25% de qualidade de modelagem não é uma estratégia melhor do que um fator de 1,3 sobre 2.000 operações a 99%.
Dois números não vão bater com o relatório: o drawdown, porque aqui se medem operações fechadas enquanto o MetaTrader inclui o prejuízo não realizado, e o fator de recuperação, que o MetaTrader deriva desse drawdown maior. As duas diferenças são intencionais e ficam à mostra em vez de escondidas. Nada aqui diz se a estratégia foi ajustada aos dados — para isso, rode os mesmos parâmetros em símbolos e períodos sobre os quais ela não foi construída.
Nada é enviado. Cada número desta página é calculado no seu navegador, e o link que você copia carrega apenas os valores que você digitou.
Ferramentas relacionadas
Um backtest é o melhor caso que um conjunto de premissas consegue produzir. O resultado em forward é o que acontece quando essas premissas encontram uma corretora.