像懷疑者那樣讀一份回測
策略測試報告，是在你沒有參與選擇的假設之下，對過去所做的一項斷言。這個工具會讀取 MetaTrader 寫下的報告，從逐筆交易重新計算統計，並告訴你哪些假設會讓結果失效。
診斷
按「哪一項會先讓結果失效」排序。一份回測可以是獲利的，但如果產生它的條件並不存在，它依然一文不值。
這份報告到底是什麼
測試執行時所處的條件。下面那些數字值多少，由它們決定。
依已平倉交易得出的資金曲線
把每筆已平倉交易依序累加到初始餘額上而成。虛線是你的起點。
重新計算的統計
這裡每個數字都來自報告裡的交易明細，而不是 MetaTrader 印出的摘要。正因如此，MT4 與 MT5 的報告才能放在一起比較。
| 指標 | 數值 |
|---|
這裡的回撤以已平倉交易計算。MetaTrader 自己的數字含未實現虧損，通常是兩者中較大的那個——兩者之間的差距，正是資金曲線藏起來的痛苦。
逐月
獲利是從哪裡來的。一段很長卻只有寥寥幾個活躍月份的測試，其實是穿著長測試日期的短測試。
| 月份 | 損益 | 交易筆數 |
|---|
計算方式
統計是從交易明細重新算出來的，而不是從報告本身的摘要讀出來的。MetaTrader 會用產生檔案的終端語言列印標籤，但成交類型那一欄在任何語言下都維持英文——讀交易明細，是同一份程式碼能處理任何終端報告的唯一辦法。附帶的結果是，MT4 與 MT5 的報告落在同一張表裡。
先讀診斷，再看數字。建模品質、點差假設與樣本數決定了上面的獲利因子有沒有意義；在 25% 建模品質下用 40 筆交易得到的 3，並不比 99% 品質下用 2000 筆交易得到的 1.3 更好。
有兩個數字不會與報告一致：回撤，因為這裡量的是已平倉交易，而 MetaTrader 把未實現虧損也算進去；以及恢復因子，MetaTrader 正是由那個較大的回撤推導而來。兩處差異都是刻意為之，而且攤開來給你看而不是藏起來。這裡沒有任何東西能告訴你策略是否被過度擬合到資料上——想知道，就把同一套設定拿到並非據以建立的商品與期間上跑一次。
不上傳任何資料。本頁每個數字都在你的瀏覽器裡算出，複製的連結也只帶著你自己填的數值。
相關工具
回測是一組假設所能給出的最好情況。前測結果，則是這些假設遇上真實券商之後發生的事。