Membaca backtest seperti orang skeptis membacanya
Laporan strategy tester adalah klaim tentang masa lalu yang dibuat dengan asumsi yang bukan Anda pilih. Alat ini membaca laporan yang ditulis MetaTrader, menghitung ulang statistik dari tiap transaksi, dan memberi tahu asumsi mana yang membuat hasilnya tidak berlaku.
Diagnosis
Diurutkan menurut apa yang paling dulu membatalkan hasil. Sebuah backtest bisa menguntungkan dan tetap tak berharga bila kondisi tempat ia dihasilkan tidak ada.
Laporan ini sebenarnya apa
Kondisi saat pengujian berjalan. Itulah yang menentukan berapa nilai angka-angka di bawah.
Ekuitas dari transaksi yang ditutup
Dibangun dengan menumpuk tiap transaksi tertutup di atas saldo awal. Garis putus-putus adalah titik mulai Anda.
Statistik, dihitung ulang
Setiap angka di sini berasal dari daftar transaksi dalam laporan, bukan dari ringkasan yang dicetak MetaTrader. Karena itulah laporan MT4 dan MT5 bisa dibandingkan.
| Metrik | Nilai |
|---|
Drawdown di sini diukur pada transaksi tertutup. Angka MetaTrader sendiri memasukkan kerugian belum terealisasi, jadi biasanya yang lebih besar — selisih keduanya adalah rasa sakit yang disembunyikan kurva ekuitas.
Bulan demi bulan
Dari mana labanya datang. Pengujian panjang dengan sedikit bulan aktif adalah pengujian pendek yang memakai tanggal milik yang panjang.
| Bulan | Laba | Transaksi |
|---|
Cara ini dihitung
Statistik dihitung ulang dari daftar transaksi alih-alih dibaca dari ringkasan laporan. MetaTrader mencetak labelnya dalam bahasa terminal yang membuat berkas itu, tetapi kolom tipe deal tetap berbahasa Inggris di semua bahasa — membaca transaksi adalah satu-satunya cara agar kode yang sama sanggup menangani laporan dari terminal mana pun. Efek sampingnya, laporan MT4 dan MT5 berakhir di tabel yang sama.
Baca diagnosis sebelum angka. Kualitas pemodelan, asumsi spread, dan ukuran sampel menentukan apakah faktor laba di atas berarti apa pun; faktor laba 3 atas 40 transaksi pada kualitas pemodelan 25% bukan strategi yang lebih baik daripada 1,3 atas 2.000 transaksi pada 99%.
Dua angka tidak akan cocok dengan laporan: drawdown, karena di sini yang diukur transaksi tertutup sementara MetaTrader memasukkan kerugian belum terealisasi, dan faktor pemulihan, yang diturunkan MetaTrader dari drawdown yang lebih besar itu. Kedua selisih itu disengaja dan ditampilkan alih-alih disembunyikan. Tidak ada di sini yang bisa memberi tahu apakah strategi dicocokkan pada datanya — untuk itu, jalankan pengaturan yang sama pada simbol dan periode tempat ia tidak dibangun.
Tidak ada yang diunggah. Setiap angka di halaman ini dihitung di peramban Anda, dan tautan yang Anda salin hanya membawa nilai yang Anda ketik.
Alat terkait
Backtest adalah kasus terbaik yang bisa dihasilkan seperangkat asumsi. Hasil forward adalah apa yang terjadi ketika asumsi itu bertemu broker.