Прочитать бэктест так, как его читает скептик
Отчёт тестера — это утверждение о прошлом, сделанное при допущениях, которые выбирали не вы. Инструмент читает отчёт, написанный MetaTrader, пересчитывает статистику по отдельным сделкам и говорит, какие из этих допущений обесценивают результат.
Диагностика
Отсортировано по тому, что обесценит результат раньше всего. Бэктест может быть прибыльным и всё равно ничего не стоить, если условий, в которых он получен, не существует.
Что этот отчёт представляет собой на самом деле
Условия, в которых прогонялся тест. Именно они решают, чего стоят цифры ниже.
Капитал по закрытым сделкам
Построен накоплением каждой закрытой сделки поверх стартового баланса. Пунктирная линия — точка старта.
Статистика, пересчитанная заново
Каждая цифра взята из списка сделок в отчёте, а не из сводки, напечатанной MetaTrader. Именно поэтому отчёты MT4 и MT5 можно сравнивать между собой.
| Показатель | Значение |
|---|
Просадка здесь измеряется по закрытым сделкам. Собственная цифра MetaTrader включает нереализованный убыток, поэтому обычно она больше — разрыв между ними и есть та боль, которую скрывает кривая капитала.
По месяцам
Откуда взялась прибыль. Длинный тест с несколькими активными месяцами — это короткий тест в датах длинного.
| Месяц | Прибыль | Сделок |
|---|
Как это считается
Статистика пересчитывается по списку сделок, а не читается из сводки самого отчёта. MetaTrader печатает подписи на языке терминала, создавшего файл, но колонка типа сделки на всех языках остаётся английской — чтение сделок и есть единственный способ одним кодом разобрать отчёт из любого терминала. Побочный эффект в том, что отчёты MT4 и MT5 попадают в одну и ту же таблицу.
Сначала читайте диагноз, потом цифры. Качество моделирования, допущения по спреду и размер выборки решают, значит ли профит-фактор выше хоть что-нибудь; профит-фактор 3 на 40 сделках при 25% качества моделирования — не лучшая стратегия, чем 1,3 на 2 000 сделках при 99%.
Две цифры не совпадут с отчётом: просадка, потому что здесь мерятся закрытые сделки, а MetaTrader включает нереализованный убыток, и фактор восстановления, который MetaTrader выводит из той самой большей просадки. Оба расхождения намеренные и показываются, а не прячутся. Ничто здесь не скажет вам, была ли стратегия подогнана под данные — для этого прогоните те же настройки на инструментах и периодах, под которые её не строили.
Ничего никуда не отправляется. Каждое число на этой странице считается в вашем браузере, а скопированная ссылка несёт только те значения, которые вы ввели.
Связанные инструменты
Бэктест — это лучший случай, который способен дать набор допущений. Форвард показывает, что происходит, когда эти допущения встречаются с брокером.