Lire un backtest comme le lirait un sceptique
Un rapport de testeur est une affirmation sur le passé formulée sous des hypothèses que vous n'avez pas choisies. Cet outil lit le rapport écrit par MetaTrader, recalcule les statistiques à partir de chaque transaction et vous dit lesquelles de ces hypothèses invalideraient le résultat.
Diagnostic
Classé par ce qui invaliderait le résultat en premier. Un backtest peut être rentable et ne rien valoir si les conditions dans lesquelles il a été produit n'existent pas.
Ce qu'est réellement ce rapport
Les conditions dans lesquelles le test a tourné. Ce sont elles qui décident de la valeur des chiffres ci-dessous.
Capital d'après les transactions clôturées
Construit en cumulant chaque transaction clôturée sur le solde de départ. La ligne pointillée marque le point de départ.
Statistiques, recalculées
Chaque chiffre vient de la liste des transactions du rapport, pas du résumé imprimé par MetaTrader. C'est ce qui rend comparables les rapports MT4 et MT5.
| Indicateur | Valeur |
|---|
Le drawdown est mesuré ici sur les transactions clôturées. Le chiffre propre à MetaTrader inclut la perte latente : il est donc généralement le plus grand des deux, et l'écart entre les deux est la douleur que la courbe de capital dissimule.
Mois par mois
D'où vient le profit. Un test long qui ne compte que quelques mois actifs est un test court portant les dates d'un long.
| Mois | Profit | Transactions |
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Comment le calcul est fait
Les statistiques sont recalculées à partir de la liste des transactions plutôt que lues dans le résumé du rapport. MetaTrader imprime ses libellés dans la langue du terminal qui a produit le fichier, mais la colonne du type d'opération reste en anglais dans toutes les langues : lire les transactions est le seul moyen qu'un même code traite un rapport issu de n'importe quel terminal. C'est aussi ce qui fait atterrir les rapports MT4 et MT5 dans le même tableau.
Lisez le diagnostic avant les chiffres. La qualité de modélisation, les hypothèses de spread et la taille de l'échantillon décident si le facteur de profit ci-dessus signifie quoi que ce soit ; un facteur de 3 sur 40 transactions à 25 % de qualité de modélisation n'est pas une meilleure stratégie qu'un facteur de 1,3 sur 2 000 transactions à 99 %.
Deux chiffres ne correspondront pas au rapport : le drawdown, parce qu'on mesure ici les transactions clôturées alors que MetaTrader inclut la perte latente, et le facteur de récupération, que MetaTrader dérive de ce drawdown plus grand. Les deux écarts sont voulus et affichés plutôt que masqués. Rien ici ne peut vous dire si la stratégie a été ajustée aux données : pour cela, faites tourner les mêmes réglages sur des symboles et des périodes pour lesquels elle n'a pas été construite.
Rien n'est envoyé. Chaque chiffre de cette page est calculé dans votre navigateur, et le lien copié ne transporte que les valeurs que vous avez saisies.
Outils liés
Un backtest est le meilleur cas qu'un jeu d'hypothèses puisse produire. Le résultat en forward, c'est ce qui arrive quand ces hypothèses rencontrent un courtier.