Étape 02 · Analyser

Cette courbe de capital, était-ce du talent ou un ordre chanceux ?

Un backtest est un seul tirage dans une distribution. Mélangez quelques milliers de fois le même taux de réussite et le même rapport gain/risque et vous obtenez l'éventail des courbes que la stratégie aurait pu produire — y compris celles qui vous auraient fait l'arrêter.

Vos paramètres

Prenez le taux de réussite et le rapport gain/risque d'un backtest ou d'un historique réel, et le nombre de trades de la même période. Si vous connaissez le drawdown le plus profond réellement survenu, indiquez-le ci-dessous : c'est ce qui transforme une distribution en verdict.

Votre avantage

Gain moyen divisé par perte moyenne. 1,5 signifie qu'un trade gagnant rapporte 1,5 fois ce qu'un trade perdant coûte.

Risque et horizon

Combien de trades contient une série simulée. Prenez le nombre produit par votre backtest, pas un chiffre rond.

Une série qui atteint cette perte cesse de trader, comme le ferait un compte réel. La moitié du solde est le choix habituel.

Le pourcentage du solde est ce que fait réellement un EA. Il compose dans les deux sens : à risque égal, il atteint des drawdowns plus profonds qu'un montant fixe.

Ce qui s'est réellement passé (facultatif)

La plus forte baisse du sommet au creux dans votre backtest ou historique réel. Laissez vide et cette page ne devinera pas : la comparaison reste simplement sans réponse.

La même graine produit toujours les mêmes séries. Changez-la pour voir quelle part de la forme venait de la graine et quelle part de la stratégie.

Diagnostic

Une distribution ne dit pas quoi faire. Ces vérifications la confrontent à une limite de ruine, à la profondeur de la queue, et au seul résultat que vous avez réellement observé.

L'éventail des résultats

Lisez les colonnes extérieures comme « c'est arrivé dans une série sur vingt » et la colonne centrale comme « voilà la série typique ». L'écart entre les deux est précisément ce qu'un backtest unique ne peut pas montrer.

Mesure 5% bas Médiane 5% haut Pire série
Capital final multiple du solde de départ
Drawdown maximal plus forte baisse du sommet au creux dans une série
Pire série de pertes pertes consécutives dans une série

Comment les séries s'écartent avec le temps

La colonne centrale est la trajectoire typique. Les deux extérieures sont les cas à une chance sur vingt de chaque côté. Elles s'écartent au fil de la série, et c'est pourquoi un backtest court peut ressembler à peu près à n'importe quoi.

Après le trade 5% bas Médiane 5% haut

Comment le calcul est fait

Chaque trade simulé gagne le multiple gain/risque ou perd une unité de risque, tiré indépendamment. Cette indépendance est la principale simplification du modèle : les stratégies réelles regroupent leurs pertes, car les conditions qui les cassent durent des semaines. Considérez cette queue comme optimiste, pas prudente.

L'enjeu n'est pas la médiane. À la médiane, toute stratégie paraît acceptable. Ce qui décide si vous la laissez tourner, c'est la trajectoire à une chance sur vingt : le drawdown que vous n'aviez pas prévu, arrivant le mois où vous veniez d'augmenter la taille.

Le taux de réussite et le rapport gain/risque sont des estimations ponctuelles issues d'un échantillon fini, et la simulation les traite comme exacts. Déplacer le taux de réussite de deux points décale toute cette distribution plus que changer la graine : cela vaut la peine d'essayer avant d'y accorder foi.

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Outils liés

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