O sermaye eğrisi beceri miydi, yoksa şanslı bir sıralama mı?
Bektest, bir dağılımdan alınmış tek bir örnektir. Aynı kazanma oranını ve ödül-risk oranını birkaç bin kez karıştırın; stratejinin üretebileceği eğri aralığını görürsünüz — kapatmanıza yol açacak olanlar dahil.
Teşhis
Bir dağılım ne yapmanız gerektiğini söylemez. Bu kontroller onu bir iflas sınırıyla, kuyruğun derinliğiyle ve gerçekten gözlemlediğiniz tek sonuçla karşılaştırır.
Sonuç aralığı
Dış kolonları «bu, yirmi turdan birinde oldu», ortadakini «tipik tur böyleydi» diye okuyun. Aradaki fark, tek bir bektestin size gösteremediği kısımdır.
| Ölçüt | Alt %5 | Ortanca | Üst %5 | En kötü tur |
|---|---|---|---|---|
| Nihai bakiye başlangıç bakiyesinin katı | — | — | — | — |
| Maksimum düşüş bir turdaki en derin zirveden dibe kayıp | — | — | — | — |
| En uzun kayıp serisi bir turdaki üst üste kayıplar | — | — | — | — |
Turların zamanla nasıl açıldığı
Orta kolon tipik yoldur. Dıştaki ikisi her iki taraftaki yirmide bir durumlardır. Tur ilerledikçe açılırlar; kısa bir bektestin neredeyse her şeye benzeyebilmesinin nedeni budur.
| İşlemden sonra | Alt %5 | Ortanca | Üst %5 |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
Bu nasıl hesaplanıyor
Simüle edilen her işlem, ödül/risk katını kazanır ya da bir risk birimi kaybeder; bağımsız çekilir. Bu bağımsızlık modelin ana basitleştirmesidir: gerçek stratejiler kayıplarını kümeler, çünkü onları bozan koşullar haftalarca sürer. Buradaki kuyruğu iyimser sayın, ihtiyatlı değil.
Mesele ortanca değil. Ortancada her strateji kabul edilebilir görünür. Çalıştırmaya devam edip etmeyeceğinize yirmide bir yol karar verir: planlamadığınız düşüş, tam da boyutu artırdığınız ayda gelir.
Kazanma oranı ve ödül/risk, sonlu bir örnekten alınmış nokta tahminleridir ve simülasyon onları kesin kabul eder. Kazanma oranını iki puan oynatmak bu dağılımın tamamını tohumu değiştirmekten daha fazla kaydırır; buradaki hiçbir şeye güvenmeden önce denemeye değer.
Hiçbir şey yüklenmiyor. Bu sayfadaki her sayı tarayıcınızda hesaplanır ve kopyaladığınız bağlantı yalnızca sizin yazdığınız değerleri taşır.
İlgili araçlar
Hiçbir şey yüklenmez ve hiçbir işlem geçmişi okunmaz. Dağılım yalnızca yazdığınız sayılardan gelir, dolayısıyla onlardaki her hatayı devralır.