mt5depot
Türkçe
Giriş yap EAs'e göz at
Adım 01 · Risk ve pozisyon

Bu hesabın bir daha hiç dönmeme ihtimali nedir?

Pozisyon büyüklüğü bir kaybın maliyetini belirler. İflas riski ise bir kayıp serisinin hesabı bitirip bitirmeyeceğini belirler. İki cevap da aynı üç sayıdan çıkar: kazanma oranınız, kazanç/risk oranınız ve işlem başına riske attığınız pay.

Kurulumunuz

Kazanma oranını ve kazanç/risk oranını bir geriye dönük testten ya da gerçek kayıttan alın. Elinizde yalnızca tahmin varsa kötümser sürümü de deneyin — cevap epeyce kayıyor.

Avantajınız

Ortalama kazanç bölü ortalama kayıp. 1,5 demek, kazanan bir işlem kaybeden bir işlemin maliyetinin 1,5 katını getiriyor demektir.

Risk ve sınırlar

İflasın standart bir tanımı yok. Hesabın yarısı yaygın seçimdir — onun altında neredeyse kimse bakiye sıfırlanana kadar devam etmez.

Teşhis ve önerilen risk bu sayıya göre ölçülür; sizin yerinize seçtiğimiz bir rakama göre değil.

Teşhis

Olasılık tek başına neyi değiştireceğinizi söylemez. Bu kontroller onu kendi sınırınızla, Kelly ile ve avantajın en baştan ne kadar ince olduğuyla karşılaştırır.

Her risk seviyesi size neye mal oluyor

İflas olasılığı riskle orantılı düşmez. Bahsi yarıya indirmek dayanabileceğiniz kayıp sayısını ikiye katlar ve olasılık kabaca o kuvvetle düşer — bu yüzden tablonun altı üstüne hiç benzemez.

İşlem başına risk İflasa kalan kayıp İflas olasılığı
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —

Yalnızca çözülmedi, simüle de edildi

Yukarıdaki sayı bir formülden geliyor. Bu bölüm aynı bahsi binlerce kez tekrar oynatır ve hesabın kaç kez öldüğünü sayar; böylece formülün hemfikir olacağı bağımsız bir şey olur.

Simülasyon sonucu

—

—

İki sayı neden farklı

Sabit tutar yatırmakla bakiyenin yüzdesini yatırmak farklı bahislerdir ve uzun vadede tehlikeli olan yüzde sürümüdür. Sabit bahis büyüyen bir hesaba göre küçülür, bu yüzden iflas olasılığı bir yerde doyuma ulaşır. Yüzdesel bahis göreli olarak hiç küçülmez, bu yüzden ne kadar uzun işlem yaparsanız olasılık o kadar yükselmeye devam eder. Formül sabit sürümü modeller; EA'nız neredeyse kesinlikle diğerini yapar.

Bu nasıl hesaplanıyor

Model klasik olanı: her işlem ya kazanç/risk katını kazanır ya da bir risk birimini kaybeder; kayıplar tanımladığınız seviyeye ulaştığında iflas gelir. Bunu çözmek, hesabın bir daha hiç toparlanamama olasılığını verir — kötü bir ay geçirme olasılığını değil.

Kelly başka bir soruya cevap verir: hesabı en hızlı hangi bahis büyütür. Bu bir tavandır, hedef değil. Tam Kelly'nin üstünde bahis yapmak getiriyi kötüleştirirken salınımları da büyütür; kimsenin istemediği tek takas budur. Yarım Kelly biraz büyümeden vazgeçip çok daha küçük bir düşüş elde eder ve sistematik yatırımcıların çoğu orada durur — özellikle kazanma oranı gerçek kayıttan değil geriye dönük testten geliyorsa.

Simülasyon süs değil. Aynı modelin iki uygulaması hemfikir olmalıdır; olmuyorlarsa biri yanlıştır. Bizimkiler iflasın gerçekten yaşandığı aralıkta bir iki puan içinde kalıyor; iflasın çok nadir olduğu yerde simülasyonun örnekleri, formülün hassasiyeti bitmeden tükenir ve güvenilecek olan formüldür.

Hiçbir şey yüklenmiyor. Bu sayfadaki her sayı tarayıcınızda hesaplanır ve kopyaladığınız bağlantı yalnızca sizin yazdığınız değerleri taşır.

İlgili araçlar

Pozisyon büyüklüğü ve risk Hesabı patlatmadan kaç lot işlem yapabilirim? Sonuç 0,42 lot Pip Değeri ve Maliyet Bir pip ne eder ve işlem daha kıpırdamadan size neye mal olur? Sonuç pip başına 10 $ · 1,9 pip maliyet Teminat ve stop-out Aracı kurum kapatmadan önce fiyat aleyhime ne kadar gidebilir? Sonuç stop-out'a 820 pip Düşüşten toparlanma %30 aşağıdayım. Geri dönmek ne kadar sürer? Sonuç toparlanmak için +%42,9

Kazanma oranı ve kazanç/risk birer tahmindir. Çıktıyı riskin biçimi olarak görün, bir öngörü olarak değil — çalışmayı bırakan bir strateji bu sayıların hepsini kurguya çevirir.