Khả năng tài khoản này không bao giờ quay lại là bao nhiêu?
Khối lượng lệnh quyết định một lần thua lỗ tốn bao nhiêu. Rủi ro cháy tài khoản quyết định liệu một chuỗi thua có kết thúc tài khoản hay không. Cả hai câu trả lời đến từ cùng ba con số: tỷ lệ thắng, tỷ lệ lời/lỗ và phần trăm bạn đặt cược mỗi lệnh.
Chẩn đoán
Một mình xác suất không cho biết cần đổi gì. Các kiểm tra này so nó với giới hạn của chính bạn, với Kelly và với việc lợi thế ban đầu mỏng đến đâu.
Mỗi mức rủi ro khiến bạn trả giá thế nào
Xác suất cháy không giảm tỷ lệ thuận với rủi ro. Giảm cược một nửa sẽ nhân đôi số lần thua bạn chịu được, và xác suất giảm gần đúng theo lũy thừa đó — vì thế phần cuối bảng này trông rất khác phần đầu.
| Rủi ro mỗi lệnh | Số lần thua đến khi cháy | Xác suất cháy | Dùng |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — |
Mô phỏng, không chỉ giải công thức
Con số phía trên đến từ một công thức. Phần này chạy lại cùng ván cược hàng nghìn lần và đếm số lần tài khoản chết, để công thức có một thứ độc lập để đối chiếu.
Kết quả mô phỏng
Vì sao hai con số khác nhau
Cược một khoản cố định và cược theo phần trăm số dư là hai ván cược khác nhau, và về dài hạn phiên bản phần trăm mới là thứ nguy hiểm hơn. Cược cố định co lại so với tài khoản đang lớn dần, nên xác suất cháy của nó bão hòa. Cược phần trăm không bao giờ co lại theo tỷ lệ, nên xác suất cứ tăng khi bạn chạy càng lâu. Công thức mô hình hóa phiên bản cố định; EA của bạn gần như chắc chắn làm cái còn lại.
Cách tính
Mô hình là mô hình kinh điển: mỗi lệnh hoặc thắng bằng bội số lời/lỗ, hoặc mất một đơn vị rủi ro, và cháy tài khoản xảy ra khi các khoản lỗ cộng lại tới mức bạn đã định. Giải nó cho ra xác suất tài khoản không bao giờ hồi phục — không phải xác suất có một tháng tệ.
Kelly trả lời một câu hỏi khác: mức cược nào giúp tài khoản lớn nhanh nhất. Đó là trần, không phải mục tiêu. Cược vượt Kelly đầy đủ làm lợi nhuận kém đi trong khi biên độ dao động vẫn tăng — đúng cái đánh đổi không ai muốn. Nửa Kelly nhường một chút tăng trưởng để đổi lấy mức sụt giảm nhỏ hơn nhiều, và đó là nơi phần lớn trader hệ thống đứng, nhất là khi tỷ lệ thắng đến từ backtest chứ không phải lịch sử thật.
Mô phỏng không phải để trang trí. Hai cách hiện thực cùng một mô hình phải khớp nhau; nếu không, một trong hai sai. Của chúng tôi lệch nhau một đến hai điểm trong vùng mà cháy tài khoản thực sự xảy ra; ở vùng cháy cực hiếm, mô phỏng cạn mẫu trước khi công thức cạn độ chính xác, và lúc đó phải tin công thức.
Không có gì được tải lên. Mọi con số trên trang này được tính trong trình duyệt của bạn, và liên kết bạn sao chép chỉ mang theo các giá trị bạn đã nhập.
Công cụ liên quan
Tỷ lệ thắng và tỷ lệ lời/lỗ là ước lượng. Hãy xem kết quả như hình dạng của rủi ro, không phải một dự báo — một chiến lược ngừng hiệu quả sẽ biến bất kỳ con số nào ở đây thành hư cấu.