Шаг 01 · Риск и объём

Какова вероятность, что этот счёт уже не вернётся?

Размер позиции определяет, во что обойдётся один убыток. Вероятность разорения определяет, закончит ли счёт серия таких убытков. Оба ответа выводятся из одних и тех же трёх чисел: доли прибыльных сделок, отношения прибыли к риску и доли счёта в сделке.

Ваши параметры

Возьмите долю прибыльных сделок и отношение прибыль/риск из бэктеста или реального отчёта. Если это лишь оценка, посчитайте и пессимистичный вариант — ответ смещается заметно.

Ваше преимущество

Средняя прибыль, делённая на средний убыток. 1,5 означает, что прибыльная сделка приносит в 1,5 раза больше, чем стоит убыточная.

Риск и пределы

Стандартного определения разорения нет. Половина счёта — обычный выбор: ниже этого уровня почти никто не продолжает торговать до нуля.

Диагностика и рекомендуемый риск сверяются с этим числом, а не с величиной, выбранной за вас.

Диагностика

Одна вероятность не подсказывает, что менять. Эти проверки сравнивают её с вашим собственным пределом, с Келли и с тем, насколько тонкое преимущество у вас изначально.

Во что обходится каждый уровень риска

Вероятность разорения падает не пропорционально риску. Уменьшив ставку вдвое, вы удваиваете число убытков, которые выдержите, и вероятность падает примерно в этой степени — поэтому низ таблицы совсем не похож на её верх.

Риск на сделку Убытков до разорения Вероятность разорения Взять

Не только решено, но и смоделировано

Число выше получено по формуле. Этот раздел тысячи раз проигрывает ту же ставку и считает, как часто счёт умирает, — чтобы формуле было с чем независимо сойтись.

Результат симуляции

Почему два числа расходятся

Ставить фиксированную сумму и ставить процент от баланса — разные ставки, и на длинной дистанции опаснее именно процентная. Фиксированная ставка уменьшается относительно растущего счёта, поэтому её вероятность разорения выходит на насыщение. Процентная в относительном выражении не уменьшается никогда, поэтому вероятность продолжает расти тем дольше, чем дольше вы торгуете. Формула описывает фиксированный вариант; ваш советник почти наверняка делает другой.

Как это считается

Модель классическая: каждая сделка либо выигрывает кратное отношению прибыль/риск, либо теряет одну единицу риска, а разорение наступает, когда убытки складываются до заданного вами уровня. Её решение даёт вероятность того, что счёт не восстановится никогда, а не вероятность плохого месяца.

Келли отвечает на другой вопрос: при какой ставке счёт растёт быстрее всего. Это потолок, а не цель. Ставка выше полного Келли одновременно ухудшает доходность и увеличивает колебания — единственный обмен, который никому не нужен. Половина Келли отдаёт немного роста ради заметно меньшей просадки, и именно там держится большинство системных трейдеров, особенно когда доля прибыльных взята из бэктеста, а не из реального отчёта.

Симуляция здесь не для красоты. Две реализации одной модели обязаны сходиться, а если не сходятся — одна из них неверна. Наши расходятся на один-два пункта в диапазоне, где разорение действительно случается; там, где оно крайне редко, у симуляции кончаются выборки раньше, чем у формулы кончается точность, и верить нужно формуле.

Ничего никуда не отправляется. Каждое число на этой странице считается в вашем браузере, а скопированная ссылка несёт только те значения, которые вы ввели.

Связанные инструменты

Доля прибыльных сделок и отношение прибыль/риск — оценки. Считайте результат формой риска, а не прогнозом: стратегия, переставшая работать, превращает любое из этих чисел в вымысел.