像怀疑者那样读一份回测
策略测试报告是在你没有参与选择的假设之下，对过去做出的一个断言。这个工具读取 MetaTrader 写下的报告，从逐笔交易重新计算统计，并告诉你哪些假设会让结果失效。
诊断
按“哪一条会先让结果失效”排序。一份回测可以是盈利的，但如果产生它的条件并不存在，它依然一文不值。
这份报告到底是什么
测试运行时所处的条件。下面那些数字值多少，由它们决定。
按已平仓交易得出的资金曲线
把每笔已平仓交易依次累加到初始余额上得到。虚线是你的起点。
重新计算的统计
这里每个数字都来自报告里的交易明细，而不是 MetaTrader 打印的摘要。正因如此，MT4 与 MT5 的报告才能放在一起比较。
| 指标 | 数值 |
|---|
这里的回撤按已平仓交易计算。MetaTrader 自己的数字包含浮亏，通常是两者中较大的那个——两者之间的差额，正是资金曲线藏起来的痛苦。
逐月
利润是从哪里来的。一段很长却只有寥寥几个活跃月份的测试，其实是穿着长测试日期的短测试。
| 月份 | 盈亏 | 交易笔数 |
|---|
计算方式
统计是从交易明细重新算出来的，而不是从报告自己的摘要里读出来的。MetaTrader 会用生成文件的终端语言打印标签，但成交类型那一列在任何语言下都保持英文——读交易明细，是同一份代码能处理任意终端报告的唯一办法。顺带的结果是，MT4 与 MT5 的报告落在了同一张表里。
先读诊断，再看数字。建模质量、点差假设和样本量决定了上面的盈利因子有没有意义；在 25% 建模质量下用 40 笔交易得到的 3，并不比 99% 质量下用 2000 笔交易得到的 1.3 更好。
有两个数字不会与报告一致：回撤，因为这里量的是已平仓交易，而 MetaTrader 把浮亏也算进去；以及恢复因子，MetaTrader 正是用那个更大的回撤推出来的。两处差异都是有意为之，并且明明白白摆出来而不是藏起来。这里没有任何东西能告诉你策略是否被拟合到了数据上——想知道，就把同一套设置拿到它并非依据其建立的品种和时间段上跑一遍。
不上传任何数据。本页每个数字都在你的浏览器里算出，复制的链接也只带着你自己填的数值。
相关工具
回测是一组假设所能给出的最好情况。前测结果，则是这些假设遇上真实经纪商之后发生的事。