回测里究竟有多少真的活了下来？
回测是一组假设所能产出的最好情况。这里把那份报告放在策略之后实际表现的旁边，量出差距——包括这项对比悄悄自我美化的两种方式。
诊断
先看前两条再看百分比：时间段重叠和同一份文件载入两次，都会让对比看起来完美无缺。
每项指标并排对照
比值是前进测试除以回测，因此 100% 表示这个数字原样通过。
| 指标 | 回测 | 前进测试 | 留存 |
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当比值会造成误导时会留空——最常见的原因是回测一侧为零或本来就是负数：那里一个正的比值会被读成「撑住了」，而两边其实都在亏钱。
两条资金曲线，已归一化
两者的时间跨度和交易笔数都不同，所以两条曲线都从 100 起步，横轴从各自报告的起点走到终点。
这两份报告到底是什么
在比较结果之前，先确认两份文件描述的是同一策略、且时间段不重叠。
| 项目 | 回测 | 前进测试 |
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计算方式
两份文件都走与回测分析器相同的解析路径：统计量从成交明细重新计算，而不是取自报告自己的汇总。正因如此，一份 MT4 报告和一份 MT5 报告才能放进同一张表，实盘对账单也才能与测试器运行结果对比。
衰减是正常的，崩塌不是。成本、延迟以及经纪商的真实成交都会从任何策略身上拿走一部分，因此盈利因子保住大部分数值才是预期结果。真正要看的是前进测试比这个水平低了多少，以及交易笔数有没有变——停止交易的策略不是衰减了，而是不再满足自己的条件。
滑点在这里无法测量。测量需要两边是同一批交易，而回测和前进测试是不同周次的不同交易：把两者的平均价格相减，量到的是市场当时的位置，而不是成交的方式。可测的是命中率没变而每笔优势是否缩水，那正是执行成本呈现出来的形状。
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相关工具
前进测试撑住了，说明这些假设还扛得住，并不证明策略是安全的。它只是一家经纪商、一个市场里的一条路径。