Quanto del backtest è davvero sopravvissuto?
Un backtest è il caso migliore che un insieme di ipotesi può produrre. Qui quel report sta accanto a ciò che la strategia ha fatto dopo, e la differenza viene misurata — comprese le due strade con cui questo confronto si loda da solo senza dirlo.
Diagnosi
Leggi i primi due punti prima delle percentuali: periodi sovrapposti e lo stesso file caricato due volte fanno sembrare perfetto il confronto.
Ogni metrica, affiancata
I rapporti sono forward diviso backtest, quindi 100% significa che il valore è passato invariato.
| Metrica | Backtest | Forward | Conservato |
|---|
Un rapporto resta vuoto quando sarebbe fuorviante, quasi sempre perché il lato backtest è zero o già negativo: lì un rapporto positivo si leggerebbe come «ha tenuto» mentre entrambi i lati perdono denaro.
Entrambe le curve di capitale, normalizzate
Periodi e numero di operazioni sono diversi, quindi entrambe le curve partono da 100 e l'asse va dall'inizio alla fine di ciascun report.
Che cosa sono davvero i due report
Prima di confrontare i risultati, verifica che i due file descrivano la stessa strategia su periodi che non si sovrappongono.
| Campo | Backtest | Forward |
|---|
Come viene calcolato
Entrambi i file passano dallo stesso lettore dell'Analizzatore di backtest: le statistiche vengono ricalcolate dalla lista delle operazioni invece di essere prese dal riepilogo del report. È questo che permette a un report MT4 e a uno MT5 di stare nella stessa tabella, ed è il motivo per cui un estratto conto reale può essere confrontato con un'esecuzione del tester.
Il degrado è normale; il crollo no. Costi, latenza e le esecuzioni reali di un broker tolgono qualcosa a ogni strategia, quindi un profit factor che conserva gran parte del suo valore è il risultato atteso. Ciò che conta è quanto sotto quel livello si colloca il forward e se il numero di operazioni è cambiato: una strategia che ha smesso di operare non si è degradata, ha smesso di soddisfare le proprie condizioni.
Lo slippage non è misurabile qui. Servirebbero le stesse operazioni su entrambi i lati, e un backtest e un forward sono operazioni diverse in settimane diverse: sottrarre i prezzi medi misura dov'era il mercato, non come è stato eseguito. Ciò che si misura è se il vantaggio per operazione si è ridotto mentre la percentuale di successo teneva, che è la forma assunta dal costo di esecuzione.
Non viene caricato nulla. Ogni numero di questa pagina è calcolato nel tuo browser, e il link che copi porta con sé solo i valori che hai digitato.
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Un forward che tiene è un indizio che le ipotesi erano sostenibili, non la prova che la strategia sia sicura. È un percorso in un mercato con un broker.