I dati tick sono il registro di ogni singola variazione di prezzo di uno strumento — ciascuna con marca temporale, bid e ask propri — ed è ciò che MT5 riproduce nel modello «ogni tick basato su tick reali» invece di inventare un percorso tra le candele.
anche: storico dei tick, dati tick reali
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I dati a barre conservano quattro prezzi per candela: apertura, massimo, minimo e chiusura. I dati tick conservano tutto ciò che sta in mezzo — ogni variazione di prezzo, in ordine, con lo spread in vigore in quell'istante. La differenza tra i due decide qualcosa solo quando un'operazione apre e chiude dentro una barra, che è esattamente dove vive gran parte del marketing degli EA.
Un backtest può operare solo sui prezzi che gli consegnate. I dati a barre ne consegnano quattro per candela e lasciano che il tester inventi il percorso tra di essi, quindi qualsiasi strategia che apre e chiude dentro la barra risponde di un tragitto che nessuno ha registrato. I dati tick sostituiscono l'invenzione con il registro. Le nostre esecuzioni aggiungono poi una seconda scoperta scomoda: da dove prendete i tick sposta il risultato molto più che passare da tick inventati a tick registrati.
Un EA, una finestra, tre esecuzioni. TidewellSlack opera su GBP/JPY in M15 dal 2019-01-01, e lo abbiamo eseguito in tre modi per separare le due cose che le schede confondono abitualmente: da dove arrivano i tick e se il tester li riproduce oppure li inventa.
Due delle tre esecuzioni falliscono il nostro stesso gate, e la sopravvissuta è quella su tick generati. È per questo che la scheda pubblica il proprio simbolo e il proprio numero di modello invece dell'aggettivo «reali».
Calcolo Cambio di fonte: −0,22 di profit factor e +8,26 punti di drawdown. Il passaggio a tick reali in aggiunta: −0,02 e +0,02.
Risultato La fonte dati ha spostato il risultato undici volte più di quanto abbia fatto il modello di tick
Leggete i dati tick prima rispetto alla durata di mantenimento e poi rispetto alla fonte. Più il target è fine rispetto alla barra, più il percorso ha deciso del risultato — ma è la fonte a decidere quanta parte di quel risultato viaggia altrove.
| Intervallo | Significato |
|---|---|
| EA intraday o di scalping, tick reali, fornitore indicato | Il caso difendibile. Il percorso è registrato e un estraneo può ricostruire l'esecuzione dalla sola scheda. |
| Sistema swing pluri-giornaliero su tick generati dalle candele | Di solito adeguato. Il percorso interno di una candela decide raramente un'operazione tenuta per una settimana. |
| Tick reali, ma da un'unica fonte | Mezza risposta. La nostra esecuzione su GBP/JPY è passata su una fonte ed è fallita su un'altra, con regole identiche e finestra identica. |
| «Tick reali» senza fornitore e senza numero di modello | Non verificabile, e i due campi mancanti sono esattamente i due che decidono la cifra. |
Undici delle 23 esecuzioni pubblicate qui usano il modello 4 e dodici usano il modello 0, e ogni esecuzione in modello 4 porta il suffisso _DUKA nel nome del proprio simbolo, perché i tick importati possono vivere solo su un simbolo personalizzato. Dieci di quegli undici manifest indicano ancora lo storico M1 del broker nel campo della fonte dei prezzi, un residuo del lignaggio da cui sono migrati. Leggete il numero del modello e il simbolo; la prosa che li circonda invecchia più in fretta.
Il modello è una riga di un menu a tendina, la fonte è il registro di un mercato completamente diverso. Nell'esecuzione su GBP/JPY qui sopra, cambiare la fonte è costato 0,22 di profit factor e ha raddoppiato il drawdown, mentre il passaggio a tick reali sulla stessa fonte è costato 0,02. Una scheda che indica il proprio modello ma non il proprio fornitore vi ha detto la metà più piccola.
La percentuale misura quanto completamente lo storico ha coperto la finestra, non quale modello lo ha prodotto. L'esecuzione ombra in modello 0 dietro KestrelHover ha stampato 100 % — la stessa cifra stampata dalla sua gemella su tick reali. Un numero che entrambi i modelli possono raggiungere non può distinguerli.
In modello 4 il tester riempie usando l'ask meno il bid del file dei tick e ignora del tutto quel campo; eseguendo un test su USD/JPY a Spread=10 e poi a Spread=100 sono tornati spread identici tick per tick. L'impostazione non cambia nulla nell'esecuzione e cambia in silenzio ciò che l'autore crede che l'esecuzione abbia misurato.
Un test dal 2015 su una fonte i cui tick cominciano nel 2019 interpola i primi anni, riproduce quelli successivi e riporta i due come un unico risultato. La scheda Ticks dichiara l'intervallo che possiede; il tester non vi avvisa mai che la vostra finestra lo ha superato.
Chiudono la metà dei prezzi e lasciano intatta la metà dell'esecuzione. Latenza, requote, riempimenti parziali e la politica del broker restano fuori dalla simulazione, quindi un'esecuzione su tick reali resta un resoconto ottimistico di quali sarebbero stati i riempimenti — solo, un resoconto ottimistico costruito su un percorso realmente avvenuto.
| TidewellSlack — GBP/JPY, M15, dal 2019-01-01 | Operazioni | Profit factor | Drawdown massimo | Qualità dello storico | Il nostro gate |
|---|---|---|---|---|---|
| Storico M1 del broker, modello 0 / Model 0 (pubblicata) | 303 | 1,35 | 9,92 % | 99 % | PASS |
| Tick importati, modello 0 | 351 | 1,13 | 18,18 % | 99 % | FAIL |
| Tick importati, modello 4 / Model 4 a tick reali | 345 | 1,11 | 18,20 % | 100 % | FAIL |
Dalla prima riga alla seconda cambiano i dati e nient’altro: stesse regole, stessa finestra, stesso modello del tester. Il profit factor scende di 0,22 e il drawdown all’incirca raddoppia. Dalla seconda riga alla terza cambia il modello e nient’altro, promuovendo i tick generati a quelli registrati nello stesso archivio, e il profit factor scende di 0,02 mentre il drawdown si sposta di due centesimi di punto. Entrambe le righe su tick importati falliscono il nostro gate; la sopravvissuta è l’esecuzione su tick generati.
Quell’ordine non è universale, ed è questa la parte onesta. KestrelHover è andato nella direzione opposta: 291 operazioni e un profit factor di 1,33 su tick reali, contro 292 operazioni e 1,30 sui tick generati del broker, ed entrambe le esecuzioni sono passate. A volte la fonte è tutta la storia e a volte è rumore — e lo si scopre solo eseguendo due volte. Leggete la scheda di TidewellSlack accanto a quell’altra e il punto si dimostra da sé.
Undici delle 23 esecuzioni pubblicate qui usano il modello 4 e dodici usano il modello 0.
Ogni singola esecuzione in modello 4 opera su un simbolo il cui nome termina in _DUKA,
perché i tick importati non possono vivere sul simbolo del broker — si crea un simbolo
personalizzato nella finestra Symbols e vi si importa l’archivio. Nessun simbolo nativo del
broker in questo catalogo ha mai raggiunto il modello a tick reali, ed è la ragione pratica
per cui tanti backtest pubblicati non lo usano: la modalità è gratuita, la scorta che le sta
dietro no.
Questo manda in pezzi anche la solita scorciatoia di fidarsi di una percentuale. L’esecuzione ombra in modello 0 dietro KestrelHover ha stampato 100 % di qualità dello storico, la stessa cifra stampata dalla sua gemella su tick reali, quindi il numero non sa distinguere le due. La qualità di modellazione risponde a una domanda diversa — quanto completamente lo storico ha coperto la finestra — e risponde per entrambi i modelli.
Il secondo dono dei dati tick sono il bid e l’ask registrati, ed è quello che si butta via più spesso. In modello 4 il tester riempie usando l’ask meno il bid di ogni singolo tick e ignora lo spread che avete configurato: eseguendo un test su USD/JPY a Spread=10 e poi a Spread=100 sono usciti spread identici tick per tick, 227 valori distinti che vanno da 10 a 350 punti. Il campo sembra un comando e si comporta come un commento.
Quasi nessuno misura nemmeno il costo che ne deriva. Esattamente una delle 23 esecuzioni qui dichiara una media misurata dello spread — 19,14 punti, registrati dentro il tester — e quell’esecuzione usa il modello 0, non i tick reali. Quindi la lettura onesta della maggior parte delle affermazioni sui tick reali, incluse diverse delle nostre, è che il percorso è stato registrato e il costo di percorrerlo non è mai stato sommato.