Dati tick vs dati a barre
I dati a barre (OHLC) registrano solo quattro prezzi per intervallo di candela. I dati tick registrano ogni variazione di prezzo, incluso lo spread a ogni tick. Per le strategie intraday, la differenza è significativa: un EA di scalping testato su dati a barre M1 perde il percorso di prezzo intra-barra che avrebbe attivato o evitato operazioni.
Perché lo spread è cruciale nei dati tick
I dati tick reali includono lo spread bid/ask effettivo registrato a ogni istante. Ciò significa che il backtest tiene conto dell’allargamento degli spread durante gli eventi di notizie. I backtest che usano ipotesi di spread fisso sovrastimano la performance per gli scalper.
Dove ottenere i dati tick
I broker MetaTrader memorizzano lo storico dei tick sui loro server. Puoi scaricarlo tramite il Centro Storico in MT5. Tutti i backtest di mt5depot specificano esplicitamente la fonte dati del broker affinché i risultati siano riproducibili.