Backtest — eine Simulation der Handelsregeln eines EA auf historischen Kursdaten, die abschätzt, wie die Strategie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte.
auch: historische Simulation, Strategietest, Back-Test
Aktualisiert
Die Regeln des EA über die Kurshistorie laufen lassen, um zu sehen, was er getan hätte. Das Ergebnis hält eine Simulation fest, keine Prognose — und wie viel beide gemeinsam haben, hängt vollständig davon ab, wie Sie die Simulation aufsetzen.
Ein Backtest ist der einzige Beleg, den die meisten EAs überhaupt vorlegen. Zu wissen, was er belegen kann und was nicht, ist damit der größte Teil der EA-Bewertung. Er schließt eine Strategie günstig aus und zeigt, dass die Regeln zur Beschreibung passen; was er nicht kann, ist vorhersagen — und fast jeder enttäuschende Kauf entsteht daraus, ihn so zu lesen, als könnte er es.
Ein EA, ein Fenster, vier Testerläufe, die sich nur im festen Spread unterscheiden, der in die Einstellungsdatei geschrieben wurde.
Gemessen auf GBPJPYm am 2026-07-31, weshalb dieser Eintrag überhaupt keinen Spread-Wert veröffentlicht; ein späterer Rekorder im Tester ermittelte einen Mittelwert von 19,14 Punkten.
Rechenweg 20 / 30 / 40 / 60 Punkte → ein byte-identischer Report
Ergebnis Der Tester von MT5 kennt keinen Spread-Schlüssel — er ist ein Überbleibsel aus MT4, also war das wirksame Kostenmodell nie das eingestellte
Lesen Sie einen Backtest als Aussage mit angehängten Bedingungen. Sie entscheiden, wie viel davon den Kontakt mit einem Konto überlebt.
| Bereich | Bedeutung |
|---|---|
| Keine Datenquelle und kein Zeitraum genannt | Kein Beleg. Es gibt nichts zu reproduzieren und nichts, dem man widersprechen könnte. |
| Quelle genannt, ein Instrument, optimiertes Fenster | Ein Ausgangspunkt. Er zeigt, dass die Regeln irgendwo gewinnen können — das Schwächste, was ein Backtest zeigen kann. |
| Quelle genannt, realistische Kosten über mehrere Regime | Lesenswert. Die Zahlen handeln jetzt von der Strategie und nicht mehr vom Aufbau. |
| Das Obige plus ein unberührtes Out-of-Sample-Fenster | Der stärkste Beleg, den ein Backtest allein liefern kann: Ein Teil davon stand demjenigen nicht zur Verfügung, der die Regeln abgestimmt hat. |
Die EA-Einträge von mt5depot nennen für jeden veröffentlichten Lauf die Datenquelle, den Zeitraum und das Testermodell, und nur 6 der 30 führen überhaupt einen Wert für die Modellierungsqualität — 6 der 18 Läufe auf echten Ticks. Ein Build-Gate liest die ausgelieferten Seiten, damit die übrigen 24 keinen beanspruchen.
Er berichtet, was die Regeln auf bereits vorhandenen Daten getan hätten. Die Zukunft enthält Bedingungen, die das Fenster nicht enthielt, weshalb Forward-Ergebnisse schlechter ausfallen und die Lücke das ist, womit man planen sollte.
Jeder abgestimmte Parameter nimmt etwas vom Rauschen des Fensters auf, sodass ein Test auf den Abstimmungsdaten die Abstimmung misst. Das Ergebnis schmeichelt garantiert und wiederholt sich garantiert nicht.
Andere Spreads, andere Datenquellen, andere Zeiträume und andere Testermodelle verschieben die Zahlen unabhängig von der Strategie. Zwei Zahlen sind nur vergleichbar, wenn der Aufbau dahinter übereinstimmt.
Ein Zehnjahrestest auf interpolierten Bardaten kann für eine Intraday-Strategie weniger aussagen als zwei Jahre auf echten Ticks, weil der längere Lauf den Intrabar-Verlauf, den die Regeln tatsächlich handeln, nie enthalten hat.