Was ein Backtest ist und was nicht
Ein Backtest zeigt, was eine Strategie getan hätte, wenn sie die Vergangenheit genau wie programmiert gehandelt hätte. Er sagt nicht aus, was die Strategie in der Zukunft tun wird.
Die Lücke zwischen Backtest- und Live-Performance hängt ab von: Overfitting (auf historisches Rauschen abgestimmte Parameter), Datenqualität (minderwertige Tickdaten verzerren die Ausführung), Ausführungsannahmen (Backtests setzen null Slippage voraus) und Regimewechseln am Markt.
Modellierungsqualität
Der Strategietester von MT5 gibt die Modellierungsqualität als Prozentsatz an. 99 % (mit echten Tickdaten) ist der Goldstandard. Tests mit 90 % Modellierungsqualität können die Ergebnisse je nach Strategie um 5-30 % verzerren.
Alle Backtests von mt5depot werden mit 99 % Modellierungsqualität auf echten Tickdaten des angegebenen Brokers durchgeführt.