Warum sie wichtig ist
Ein Standard-Backtest optimiert die Parameter über den gesamten historischen Zeitraum und misst die Performance dann auf denselben Daten. Die Walk-Forward-Analyse trennt Optimierung und Test in separate Fenster und liefert so ein echtes Out-of-Sample-Ergebnis.
Typischer Ablauf
- Parameter auf den Monaten 1-12 optimieren.
- Auf den Monaten 13-14 testen (Out-of-Sample).
- Fenster verschieben: auf den Monaten 3-14 optimieren, auf 15-16 testen.
- Über den gesamten Datensatz wiederholen.
- Die kombinierte Out-of-Sample-Performance ausweisen.
Liegt die Out-of-Sample-Performance nahe der In-Sample-Performance, ist die Strategie robust. Große Lücken deuten auf Overfitting hin.