Performance auch: WFA, Walk-Forward-Test, Out-of-Sample-Test

Walk-Forward-Analyse

Eine Validierungsmethode, die EA-Parameter wiederholt auf einem Trainingsfenster optimiert und auf dem unmittelbar folgenden, ungesehenen Datenfenster testet und damit reale Einsatzbedingungen nachahmt.

Warum sie wichtig ist

Ein Standard-Backtest optimiert die Parameter über den gesamten historischen Zeitraum und misst die Performance dann auf denselben Daten. Die Walk-Forward-Analyse trennt Optimierung und Test in separate Fenster und liefert so ein echtes Out-of-Sample-Ergebnis.

Typischer Ablauf

  1. Parameter auf den Monaten 1-12 optimieren.
  2. Auf den Monaten 13-14 testen (Out-of-Sample).
  3. Fenster verschieben: auf den Monaten 3-14 optimieren, auf 15-16 testen.
  4. Über den gesamten Datensatz wiederholen.
  5. Die kombinierte Out-of-Sample-Performance ausweisen.

Liegt die Out-of-Sample-Performance nahe der In-Sample-Performance, ist die Strategie robust. Große Lücken deuten auf Overfitting hin.

Verwandte Begriffe

Siehe auch