Wie Overfitting entsteht
Jeder EA hat einstellbare Parameter. Werden alle gleichzeitig über einen langen Backtest optimiert, entstehen Parameter, die zu den idiosynkratischen Merkmalen genau dieser historischen Daten passen, nicht zur zugrunde liegenden Marktdynamik.
Warnzeichen im EA-Marketing
- Trefferquote über 90 % bei einem über 5-jährigen Backtest ohne Live-Track-Record
- Strategieparameter, die verdächtig präzise wirken (z. B. EMA-Periode 37, Stop 23,7 Pips)
- Keine Walk-Forward- oder Out-of-Sample-Performance gezeigt
- Backtest-Fenster unter 3 Jahren
- Sharpe Ratio über 3,0 ohne Erklärung
Teilweise Abhilfe
Verwenden Sie weniger, besser interpretierbare Parameter; verlangen Sie vor der Veröffentlichung eine Walk-Forward-Analyse; testen Sie über mehrere Instrumente hinaus über das optimierte Paar hinweg.