過度配適

過度配適如何發生

每個 EA 都有可調參數。在一段長回測上同時最佳化全部參數，會產生契合那段特定歷史資料特異之處、而非底層市場動態的參數。

EA 行銷中的警示訊號

• 在 5 年以上回測中勝率超過 90% 卻沒有實盤紀錄
• 參數精確得可疑（例如 EMA 週期 37、停損 23.7 點）
• 未展示前推或樣本外表現
• 回測窗口不足 3 年
• 夏普比率超過 3.0 卻無解釋

部分補救

使用更少、更可解釋的參數；在發布前要求前推分析；在所最佳化貨幣對之外的多個商品上測試。