Come avviene l’overfitting
Ogni EA ha parametri regolabili. Ottimizzarli tutti contemporaneamente su un lungo backtest produce parametri che si adattano alle caratteristiche idiosincratiche di quei dati storici specifici, non alla dinamica di mercato sottostante.
Segnali di allarme nel marketing di un EA
- Tasso di vincita superiore al 90% su un backtest di oltre 5 anni senza track record reale
- Parametri di strategia di precisione sospetta (es. periodo EMA 37, stop di 23,7 pip)
- Nessuna performance walk-forward o out-of-sample mostrata
- Finestra di backtest inferiore a 3 anni
- Sharpe ratio superiore a 3,0 senza spiegazione
Rimedi parziali
Usa parametri meno numerosi e più interpretabili; richiedi un’analisi walk-forward prima della pubblicazione; testa su più strumenti oltre alla coppia ottimizzata.