ทำไมจึงสำคัญ
แบ็คเทสต์มาตรฐานปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะตลอดช่วงในอดีต แล้ววัดผลงานบนข้อมูลชุดเดียวกัน การวิเคราะห์ walk-forward แยกการปรับให้เหมาะและการทดสอบเป็นหน้าต่างคนละชุด ให้ผลลัพธ์นอกตัวอย่างที่แท้จริง
กระบวนการทั่วไป
- ปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะบนเดือน 1-12
- ทดสอบบนเดือน 13-14 (นอกตัวอย่าง)
- เลื่อนหน้าต่าง: ปรับให้เหมาะบนเดือน 3-14 ทดสอบบน 15-16
- ทำซ้ำตลอดชุดข้อมูล
- รายงานผลงานนอกตัวอย่างแบบรวม
หากผลงานนอกตัวอย่างใกล้เคียงกับในตัวอย่าง กลยุทธ์มีความทนทาน ช่องว่างที่กว้างบ่งชี้การโอเวอร์ฟิต