Geriye dönük test ne olduğu ve ne olmadığı
Geriye dönük test, bir stratejinin programlandığı gibi geçmişi işlemiş olsaydı ne yapacağını gösterir. Stratejinin gelecekte ne yapacağını göstermez.
Geriye dönük test ile canlı performans arasındaki fark şunlara bağlıdır: aşırı uyum (tarihsel gürültüye ayarlanmış parametreler), veri kalitesi (düşük kaliteli tik verisi yürütmeyi yanlış yansıtır), yürütme varsayımları (geriye dönük testler sıfır kayma varsayar) ve piyasa rejimi değişimi.
Modelleme kalitesi
MT5 strateji test aracı modelleme kalitesini yüzde olarak bildirir. %99 (gerçek tik verisiyle) altın standarttır. %90 modelleme kalitesindeki testler, stratejiye bağlı olarak sonuçları %5-30 yanlış gösterebilir.
Tüm mt5depot geriye dönük testleri, belirtilen aracı kurumun gerçek tik verisi üzerinde %99 modelleme kalitesiyle çalıştırılır.