Performans ayrıca: backtest, tarihsel simülasyon, strateji testi

Geriye dönük test

Bir EA'nın işlem kurallarının, stratejinin geçmişte nasıl performans göstereceğini tahmin etmek için tarihsel fiyat verilerine uygulanmasıyla yapılan simülasyon.

Geriye dönük test ne olduğu ve ne olmadığı

Geriye dönük test, bir stratejinin programlandığı gibi geçmişi işlemiş olsaydı ne yapacağını gösterir. Stratejinin gelecekte ne yapacağını göstermez.

Geriye dönük test ile canlı performans arasındaki fark şunlara bağlıdır: aşırı uyum (tarihsel gürültüye ayarlanmış parametreler), veri kalitesi (düşük kaliteli tik verisi yürütmeyi yanlış yansıtır), yürütme varsayımları (geriye dönük testler sıfır kayma varsayar) ve piyasa rejimi değişimi.

Modelleme kalitesi

MT5 strateji test aracı modelleme kalitesini yüzde olarak bildirir. %99 (gerçek tik verisiyle) altın standarttır. %90 modelleme kalitesindeki testler, stratejiye bağlı olarak sonuçları %5-30 yanlış gösterebilir.

Tüm mt5depot geriye dönük testleri, belirtilen aracı kurumun gerçek tik verisi üzerinde %99 modelleme kalitesiyle çalıştırılır.

İlgili terimler

Ayrıca bakınız