mt5depot
Türkçe
Giriş yap EAs'e göz at
Kategori
Performans
Seviye
Başlangıç
Kullanıldığı yer
Geriye dönük testEA değerlendirmesi

Geriye dönük test (backtest)

Geriye dönük test (backtest): bir EA'nın işlem kurallarının geçmiş fiyat verisi üzerinde çalıştırılarak stratejinin geçmişte nasıl bir sonuç vereceğinin tahmin edilmesi.

ayrıca: backtest, geçmiş veri simülasyonu, strateji testi

Güncellendi

Sade bir dille

EA'nın kurallarını fiyat geçmişi üzerinde çalıştırıp ne yapmış olacağını görmek. Sonuç bir simülasyonun kaydıdır, bir tahmin değil; ikisinin ne kadar örtüştüğü tamamen simülasyonu nasıl kurduğunuza bağlıdır.

Neden önemli

Geriye dönük test, çoğu EA'nın sunduğu tek kanıttır; dolayısıyla neyi kanıtlayıp neyi kanıtlayamadığını bilmek EA değerlendirmesinin büyük bölümüdür. Bir stratejiyi ucuza eler ve kuralların açıklamayla örtüştüğünü gösterir; yapamadığı şey tahmin etmektir ve hayal kırıklığı yaratan alımların neredeyse tamamı onu tahmin edebiliyormuş gibi okumaktan doğar.

  • Pazarlama metninin asla olamadığı biçimde yanlışlanabilirdir. Bir backtest veri kaynağını, tarih aralığını ve maliyet modelini adıyla söyler; böylece alıcı testin yeniden üretilebilir olup olmadığını sorabilir — ve bunları söylemeyi reddeden bir EA size zaten bir şey söylemiştir.
  • Başarısız olunacak en ucuz yerdir. Geçmişte para kaybeden kurallar canlıda kazanmaya başlamaz; dolayısıyla bir backtest, bir akşamlık işlem gücü karşılığında adayları eler.
  • Sonucu bir aralıktır, tek bir sayı değil. Aynı kurallar farklı veri kaynaklarında, farklı spread'lerde ve farklı başlangıç tarihlerinde bir sonuç dağılımı üretir ve asıl bulgu o dağılımın genişliğidir.

Bir stratejiyi doğrulamak için kullanımı

Nerede kullanılır

  • Bir strateji fikrini, ona para veya ileriye dönük test zamanı ayrılmadan önce elemek.
  • İşlem sıklığını, ortalama pozisyon tutma süresini ve kullanıcının beklemesi gereken en kötü kayıp serisini belirlemek.
  • Bir EA sayfasında yayımlanan rakamları üretmek — profit factor, düşüş, kazanma oranı — ki testin kaynağının iddianın parçası olmasının nedeni budur.
  • Mevcut bir EA'yı daha yeni bir veri penceresinde yeniden çalıştırıp davranışının kayıp kaymadığını kontrol etmek.

Güvenilir sonuç neye benzer

  • Veri kaynağı, tarih aralığı ve test modeli eksiksiz belirtilmiştir; böylece test inanılmak yerine yeniden üretilebilir.
  • Test, spread ve komisyonu ideal bir sabit değerde bırakmak yerine gerçekçi düzeylerde modeller.
  • Pencere birden fazla piyasa rejimini kapsar: en azından bir trend dönemi, bir yatay dönem ve bir stres dönemi.
  • Kurallar, raporlanan pencere üzerinde ayarlanmamıştır; ayarlandıysa sayfa yanında hiç dokunulmamış bir out-of-sample penceresi gösterir.
  • İşlem sayısı yüzler mertebesindedir; böylece öne çıkan istatistikler bir avuç aykırı değere yaslanmaz.

Uyarı işaretleri

  • Veri kaynağı, tarih aralığı ve işlem sayısı olmayan bir sermaye eğrisi ekran görüntüsü.
  • İşine geldiği yerden başlayan bir pencere: testi son krizden sonra başlayan bir EA kendi sınav sorusunu kendisi seçmiştir.
  • İnandırıcı olmayan hassasiyette verilen parametreler; örneğin 23,7 pip'lik stop ile 37 periyotluk ortalama.
  • Bir testten değil bir şablondan gelen modelleme kalitesi değeri. MT5'in Model 0'ı tick'leri M1 barlarından üretir; yalnızca Model 4 kaydedilmiş tick'leri yeniden oynatır. Bu sayfaların arkasındaki şema bu alana varsayılan olarak 99 veriyordu; bu yüzden Model 0 ile yapılmış bir test, söz konusu varsayılan 2026-08-06 tarihinde kaldırılana kadar '99% modelling quality, against a 92% minimum' gösteriyordu.
  • Yalnızca yazarın optimizasyon yaptığı tek enstrümanda gösterilen sonuçlar.

Geriye dönük test ile gerçek işlem farkı

  • Gerçekleşmeler iyimserdir. Test, emrin modellenen fiyattan piyasaya ulaştığını varsayar; canlı işlemde kayma, requote ve gecikme eklenir ve üçü de para götürür.
  • Maliyetler sabittir. Sabit spread'li bir backtest, haber çevresinde ve seans geçişinde oluşan genişlemeyi kaçırır — yani birçok stratejinin tam da işlem yaptığı anları.
  • Piyasa çoktan yaşandı. Test penceresi, stratejiye gösterilmemiş hiçbir rejim içermez; canlı işlem ise er ya da geç bir tane getirir.
  • Canlı profit factor ve beklentinin test edilen değerlerin altında kalmasını bekleyin. Ölçülü bir fark normaldir; işaret değişmesi ise testin maliyetinin yanlış kurulduğu ya da kuralların aşırı uydurulduğu anlamına gelir.
  • Fark burada ölçüldü. Bu sitedeki on dört EA sayfasında backtest profit factor değerleri 1.23 ile 1.53 arasında yer alırken, yayından sonraki out-of-sample pencereleri yedi ila 142 işlem üzerinde 0.72 ile 6.43 arasında değişiyor: ikisi 1.0'ın altında ve bunlardan biri gruptaki ikinci en iyi backtest'e sahip olan. Bu kadar küçük örneklemler her iki yönde de böyle görünür.

Önerilen doğrulama yöntemi

  1. 1Önce maliyet modelini sabitleyin — gerçekçi spread ve komisyon — sonra çalıştırın; ideal gerçekleşmeler üzerinde ayar yapıp maliyeti sona eklemeyin.
  2. 2Herhangi bir optimizasyondan önce dokunulmamış bir pencere ayırın ve kurallar kesinleşene kadar ona bakmayın.
  3. 3İkinci bir veri kaynağında yeniden çalıştırın. Birbirinden azdan fazla ayrışan iki kaynak, sonucun kurallara değil veriye bağlı olduğunu söylüyordur.
  4. 4Başlangıç tarihini birkaç hafta kaydırıp yeniden çalıştırın. Yalnızca tek bir başlangıç tarihinde ayakta kalan bir sonuç, sonuç değildir.

Örnek

Bir EA, bir pencere ve yalnızca ayar dosyasına yazılan sabit spread değerinde farklılaşan dört test çalıştırması.

Sabit spread 20, 30, 40 ve 60 puana ayarlandı
dört özdeş rapor
Dört rapor dosyasının tamamının MD5 değeri
471C1CE24EC24E669C20BD2B01EBB8A3
Her biri 621.050 bayt: ayar hiçbir şeyi kıpırdatmadı.

GBPJPYm üzerinde 2026-07-31 tarihinde ölçüldü; o sayfanın hiçbir spread değeri yayımlamamasının nedeni budur. Daha sonra test içinde çalıştırılan bir kaydedici ortalamayı 19,14 puan olarak buldu.

Hesaplama 20 / 30 / 40 / 60 puan → bayt bayt özdeş tek bir rapor

Sonuç MT5'in test motorunda Spread anahtarı yoktur: bu MT4'ten kalma bir kalıntıdır, dolayısıyla yürürlükteki maliyet modeli hiçbir zaman ayarlanan model olmadı

Nasıl yorumlanır

Bir backtest'i, koşulları ekli bir iddia olarak okuyun. Bir hesapla temas ettiğinde ondan ne kadarının ayakta kalacağına o koşullar karar verir.

Aralık Anlamı
Veri kaynağı ve tarih aralığı belirtilmemiş Kanıt değil. Yeniden üretilecek bir şey de, itiraz edilecek bir şey de yok.
Kaynak belirtilmiş, tek enstrüman, optimize edilmiş pencere Bir başlangıç noktası. Kuralların bir yerde kazanabildiğini gösterir; bu da bir backtest'in gösterebileceği en zayıf şeydir.
Kaynak belirtilmiş, birden fazla rejimde gerçekçi maliyetler Okumaya değer. Rakamlar artık kurulumu değil stratejiyi anlatıyor.
Yukarıdakiler artı dokunulmamış bir out-of-sample penceresi Bir backtest'in tek başına üretebileceği en güçlü kanıt: bir bölümü, kuralları ayarlayan kişinin elinde değildi.
  • Neyin optimize edildiğini sorun. Raporlanan pencerede ayarlanan her parametre, sonucun bir kısmını veriden ödünç alır.
  • Kârdan önce işlem sayısına bakın. Elli işlem, ne kadar iyi görünürse görünsün bir stratejiyi şanstan ayıramaz.
  • Yeniden üretilemeyen bir backtest bir ekran görüntüsüdür. Kaynak satırını dipnot değil, sayının parçası olarak görün.

mt5depot EA sayfaları yayımlanan her test için veri kaynağını, tarih aralığını ve test modelini belirtir ve 30'ünden yalnızca 6'sı bir modelleme kalitesi değeri taşır — gerçek tick'lerle yapılmış 18 testten 6'sı. Bir build denetimi, kalan 24'inin böyle bir değer iddia etmemesi için yayına çıkan sayfaları okur.

Sık yapılan hatalar

Backtest'i bir tahmin gibi okumak

O, kuralların hâlihazırda var olan veri üzerinde ne yapmış olacağını bildirir. Gelecek, pencerede bulunmayan koşullar barındırır; ileriye dönük sonuçların daha kötü çıkmasının ve planlanması gerekenin bu fark olmasının nedeni budur.

Aynı pencerede hem optimize edip hem raporlamak

Ayarlanan her parametre pencerenin gürültüsünün bir kısmını emer; dolayısıyla ayar için kullanılan veri üzerinde test etmek, ayarı ölçmektir. Sonucun göz okşayacağı da, tekrarlanmayacağı da garantidir.

Farklı koşullarda çalıştırılmış iki backtest'i karşılaştırmak

Farklı spread'ler, farklı veri kaynakları, farklı tarih aralıkları ve farklı test modelleri rakamları stratejiden bağımsız olarak oynatır. İki sayı yalnızca arkalarındaki kurulum örtüştüğünde karşılaştırılabilir.

Uzun pencereyi otomatik olarak daha iyi saymak

Ara değerlerle üretilmiş bar verisi üzerinde on yıllık bir test, gün içi bir strateji için gerçek tick'ler üzerindeki iki yıldan daha az şey söyleyebilir; çünkü uzun çalıştırma, kuralların fiilen işlem yaptığı bar içi yolu hiçbir zaman içermemiştir.

Ayrıntılı olarak

Sıkça sorulan sorular

İyi bir backtest bir EA satın almak için yeterli mi?
Hayır. Bir backtest bir stratejiyi eleyebilir ve kuralların anlatıldığı gibi davrandığını gösterebilir, ama avantajın test penceresinde bulunmayan koşullarda da sürdüğünü kanıtlayamaz. Yanında bir out-of-sample penceresi ya da ileriye dönük bir kayıt arayın ve kârdan önce maliyet modelini okuyun.
Bir EA backtest'i ne kadar uzun olmalı?
Birden fazla piyasa rejimini içerecek ve istatistiklerin oturmasına yetecek kadar: pratikte çoğu strateji için birkaç yıl ve birkaç yüz işlem. Tek başına süre ölçüt değildir: kötü veri üzerinde uzun bir çalıştırma, gerçek tick'ler üzerindeki daha kısa bir çalıştırmadan daha az şey söyleyebilir.
Backtest sonuçları neden aracı kurumlar arasında farklılık gösterir?
Çünkü fiyat geçmişi, spread kaydı ve işlem koşulları farklıdır. Aynı kuralları iki veri kaynağında çalıştırıp belirgin biçimde farklı sonuçlar almak yararlı bir bilgidir: sonucun stratejiye olduğu kadar veriye de bağlı olduğu anlamına gelir.

İlgili terimler

İlgili kaynaklar

Araç Backtest analizörü Bir test raporunun rakamlarını, onları üreten kurulumla yan yana okuyun. Rehber Test Metodolojisi Bu sitede yayımlanan her backtest'in nasıl çalıştırıldığı ve yanında nelerin belirtildiği. EA'lar EA kataloğuna göz atın Buradaki her sayfa veri kaynağını, penceresini ve test modelini belirtir — yalnızca eğriyi değil, kaynağı karşılaştırın.

İlgili makaleler