백테스트가 무엇이고 무엇이 아닌가
백테스트는 전략이 프로그램된 그대로 과거를 매매했다면 무엇을 했을지를 보여 준다. 전략이 미래에 무엇을 할지는 알려 주지 않는다.
백테스트 성과와 실거래 성과의 격차는 다음에 좌우된다: 과최적화(과거의 잡음에 맞춰진 매개변수), 데이터 품질(저품질 틱 데이터는 체결을 왜곡), 체결 가정(백테스트는 슬리피지를 0으로 가정), 시장 국면 변화.
모델링 품질
MT5 전략 테스터는 모델링 품질을 백분율로 보고한다. 99%(실제 틱 데이터 사용)가 최고 기준이다. 모델링 품질 90%의 테스트는 전략에 따라 결과를 5~30% 왜곡할 수 있다.
mt5depot의 모든 백테스트는 지정된 브로커의 실제 틱 데이터에서 모델링 품질 99%로 수행된다.