Pourquoi elle est importante pour les EA
Les distances de stop-loss et les objectifs de take-profit d’un EA sont calibrés par rapport à la volatilité historique. Si la volatilité augmente fortement après le déploiement (événements d’actualité, changement de régime), l’EA peut subir plus de sorties au stop que ne le laisse penser le backtest.
Les stops basés sur l’ATR s’adaptent automatiquement à la volatilité ; les stops en pips fixes non. C’est le principal argument technique en faveur des stops ATR dans la conception d’un EA.
Régimes de volatilité
Les marchés alternent entre des régimes de faible volatilité (range) et de forte volatilité (tendance ou post-actualité). Les stratégies optimisées dans un régime sous-performent souvent dans l’autre. Vérifier qu’un backtest couvre plusieurs cycles de volatilité fait partie d’une évaluation honnête du backtest.