Éloigner le stop du prix pour éviter d'encaisser la perte
La seule modification qui transforme une perte contrôlée en perte incontrôlée. Tous les chiffres de risque du compte reposaient sur ce nombre.
Stop loss
Le stop loss est un niveau de prix attaché à une position, auquel le courtier la clôture automatiquement pour plafonner la perte de cette transaction. Il réside sur le serveur du courtier : il fonctionne donc même lorsque le terminal est éteint.
aussi : SL, stop strict, stop de protection
Mis à jour · Révisé
En termes simples
Le prix auquel vous avez accepté d'avance d'avoir tort. Le fixer transforme une position ouverte en un coût connu.
Pourquoi c'est important
Un stop loss fixe le pire cas avant que le marché ait son mot à dire. La taille de position, le rapport risque/rendement et le drawdown attendu découlent tous de cette seule distance. Sans lui, une stratégie rend compte des pertes qui se sont clôturées, pas de celles qu'elle peut encaisser.
- Il transforme le risque en arithmétique. Une distance de stop plus une limite de risque donnent une taille de lot ; sans lui, il n'y a rien sur quoi caler la taille.
- Une fois posé, il réside sur le serveur du courtier : il se déclenche donc pendant que le terminal est fermé ou que le VPS redémarre.
- Son absence laisse le pire cas sans borne. Les récupérations en grille et en martingale s'en passent, et c'est pourquoi ces courbes paraissent calmes — jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus.
Dans MetaTrader 5
Où cela apparaît dans MT5
- Fenêtre Nouvel ordre (New Order, F9) → Stop Loss — posé à l'entrée, exprimé en prix et non en pips
- Boîte à outils → onglet Trading (Toolbox → Trade) → clic droit sur une position → Modifier ou supprimer la position (Modify or Delete Position)
- Observation du marché (Market Watch) → clic droit sur le symbole → Spécification — la ligne Stops level porte la distance minimale que ce courtier accepte
- Boîte à outils → Journal — c'est là qu'apparaît un rejet pour stops invalides, et non dans l'onglet Experts
- Testeur de stratégie → Paramètres d'entrée (Strategy Tester → Inputs) — un stop est un paramètre d'entrée comme un autre : l'optimiseur l'ajuste donc à votre historique
Comment les EA s'en servent
- Posé à l'entrée, dans le même MqlTradeRequest que l'ordre. Le champ sl porte un prix, pas une distance : l'EA convertit donc les pips lui-même.
- Attaché après coup avec TRADE_ACTION_SLTP, ou CTrade::PositionModify(), lorsque la stratégie a d'abord besoin du prix d'exécution.
- C'est une distance fixe qui est livrée le plus souvent : aucun des 27 relevés publiés ici ne dérive son stop de l'ATR.
- Les courtiers rejettent un stop plus proche du prix que SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL. L'EA doit traiter ce rejet, et non supposer que le stop est bien passé.
Réglages courants
| Réglage | Valeur courante | Remarque |
|---|---|---|
| Multiple de l'ATR (stop de volatilité) | 1,5–2,5 × ATR(14) | Une recommandation, pas un recensement — aucun relevé ici n'est réglé ainsi. En dessous de 1,5, le stop se situe à l'intérieur des mouvements ordinaires. |
| Stop livré, les 16 EA à stop unique recensés ici | 25–114 pips, médiane 100 | Ce que ces builds envoient réellement. Cinq des seize livrent exactement 114. |
| Risque par transaction | 0,5–2 % du solde | Ce chiffre et la distance de stop fixent la taille de lot. Choisir d'abord la taille de lot inverse le raisonnement. |
| Distance minimale au prix | le stops level du courtier | Observation du marché → Spécification l'affiche. Un stop placé à l'intérieur n'atteint jamais le serveur. |
| Passage au seuil de rentabilité | après 1 × la distance de stop en profit | Courant, et pas gratuit : il transforme certaines gagnantes en transactions blanches lors d'un repli. |
Problèmes d'exploitation fréquents
- L'ordre est exécuté, le stop revient rejeté pour proximité excessive au prix, et la position reste à nu derrière une seule ligne de journal.
- L'EA calcule le niveau à partir du prix demandé plutôt que du prix d'exécution : le slippage déplace donc le risque réel.
- Points et pips se confondent sur les cotations à 5 décimales : un stop de 30 pips part alors comme 30 points.
Fonctions MT5 associées
- MqlTradeRequest.sl
- Le prix de stop envoyé avec l'ordre ; zéro signifie aucun stop.
- SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
- Nombre minimal de points entre le prix et un stop, en dessous duquel le courtier le rejette.
- SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
- Distance à l'intérieur de laquelle le serveur refuse de modifier ou de clôturer un ordre.
- PositionGetDouble(POSITION_SL)
- Relit le stop en vigueur — la vérification que le serveur l'a bien accepté.
Exemple
Personne ne choisit une distance de stop toute seule. Elle va avec la limite de risque, et le couple produit la taille de lot.
- Solde du compte
- 10 000 $
- Risque par transaction
- 1 % = 100 $
- Distance de stop
- 40 pips
- Taille de position obtenue
- 0,25 lot
- Environ 10 $ par pip et par lot sur une paire majeure.
Élargissez le stop à 80 pips et la taille doit être divisée par deux, à 0,125, sinon le risque double.
Calcul 100 ÷ (40 × 10) = 0,25 lot
Résultat Un stop de 40 pips qui coûte exactement 100 $ s'il est touché
Comment on l'utilise
Lisez un stop comme un couple — la distance et la taille qui l'accompagne. Prise seule, ni l'une ni l'autre ne dit quoi que ce soit du risque.
| Plage | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Stop à moins de 1 × ATR | Un mouvement ordinaire clôture la transaction ; le taux de réussite baisse pour des raisons étrangères à l'entrée. |
| 1,5–2,5 × ATR, taille ajustée | Hors du bruit, et dimensionné pour qu'avoir tort coûte un montant prévu. |
| Stop large, taille de lot inchangée | Le risque par transaction a augmenté proportionnellement à l'élargissement. |
| Aucun stop du tout | Le pire cas, c'est le compte ; le drawdown ne couvre que les pertes qui se sont clôturées. |
- Relisez POSITION_SL après l'exécution. C'est en supposant que le serveur a accepté la requête que des positions se retrouvent à nu.
- Comptez une perte selon l'endroit où le prix a clôturé, et non selon ce qui a été débité du compte : le swap et la commission font de 207 de ces lignes des pertes en argent que le prix avait gagnées.
Chaque EA du catalogue énonce sa règle de stop et publie son relevé de transactions : la perte réalisée se lit donc à côté du stop implicite. Les chiffres mesurés sur cette page proviennent de ces relevés de backtest (EXP-STOP-OVERSHOOT-001).
Erreurs fréquentes
Croire qu'un stop fixe le prix de sortie
C'est un déclencheur, pas une promesse : les gaps traversent le niveau et la position se clôture au prochain prix disponible. Un stop limite fixe le prix à la place, au risque de ne pas être exécuté ; MT5 en propose un, MT4 non.
Utiliser un stop en pips fixes quel que soit le régime
Trente pips, c'est généreux dans un marché calme et cela tient à l'intérieur d'une seule bougie dans un marché volatil.
Placer le stop là où le compte peut se le permettre
Un stop placé à la distance que tolère une position trop grosse se situe à l'intérieur du bruit. C'est la taille qui doit céder.
En détail
Ce que 2 719 transactions perdantes publiées ont fait au niveau censé les arrêter
Chaque fiche publie sa liste de transactions clôturées : chaque distance de sortie se lit donc à côté du stop qu’elle porte. Seize des 27 relevés envoient une distance unique sur chaque ordre ; une perdante, ci-dessous, signifie que le prix a clôturé contre l’entrée.
| 16 relevés à stop uniforme, 2 719 transactions perdantes | Chiffre |
|---|---|
| Pertes clôturant à ±2 % du stop livré | 81,98 % (2 229) |
| Pertes clôturant au-delà | 4,34 % (118) |
| Relevés dont la perte la plus profonde dépasse le réglage de moitié | 9 sur 16 |
| Dépassement le plus profond, médiane par relevé | 55,65 % |
| Perte isolée la plus profonde | 316,6 pips contre un stop de 114 pips |
| Entrée le vendredi, clôture un autre jour : toutes les pertes vs dépassements | 12,69 % vs 18,64 % (22) |
La première ligne, c’est le stop qui fonctionne : quatre perdantes sur cinq atterrissent sur le chiffre du préréglage. La deuxième ligne est la part qu’aucun réglage ne contrôle. La dernière ligne est plus mince qu’elle n’en a l’air : comptez plutôt toute position conservée à cheval sur un samedi ou un dimanche et les parts convergent, 33,36 % contre 35,59 %. Les lignes trois et quatre sont minces elles aussi : la perte la plus profonde de Sundial, 39,0 pips contre un stop de 25 pips, est la seule ligne à temps écoulé nul qui soit une perte, et écarter les trois ramène le tout à 8 sur 16 et 44,06 %. La clôture programmée de Sundial arrive généralement la première, perte médiane de 8,1 pips — une sortie plus rapide déplace la perte typique, pas la pire.
Termes liés et quoi vérifier ensuite
Une règle de dimensionnement en découle : multipliez le stop livré par 1,56 — le pire cas médian sur ces 16 relevés — avant de le confronter à votre limite par transaction ; la moitié l’ont dépassé. Calibrez la distance à partir de la volatilité mesurée, et lisez le stop que livre chaque expert advisor sur sa propre fiche dans le catalogue.
Questions fréquentes
- Un EA MT5 doit-il toujours utiliser un stop loss ?
- Tout EA dont vous comptez quantifier le risque, oui : la taille de position, le rapport risque/rendement et le drawdown attendu découlent tous de la distance de stop. Les récupérations en grille et en martingale s'en passent, et leur pire cas n'a donc aucune borne.
- Quelle est une bonne distance de stop loss ?
- Assez éloignée pour qu'un mouvement ordinaire ne l'atteigne pas — environ 1,5 à 2,5 fois l'ATR en intraday. Le couplage compte davantage : dimensionnez le lot pour qu'être stoppé coûte une fraction prévue du compte.
- Un stop loss fonctionne-t-il si mon ordinateur est éteint ?
- Oui. Une fois accepté, il réside sur le serveur du courtier et s'y déclenche, que votre terminal tourne ou non. En revanche, un stop géré par l'EA dans son code a besoin que le terminal soit en marche.
- Pourquoi mon stop loss a-t-il été rejeté ?
- Le plus souvent, il se trouvait plus près du prix que le stops level du symbole, affiché dans la fenêtre Spécification. Autres causes : un prix invalide pour le sens de la position, ou une modification à l'intérieur du freeze level.
- À quel point une perte peut-elle dépasser le stop ?
- Sur les 16 EA à stop unique publiés ici, la perte la plus profonde de chaque relevé a dépassé la distance livrée de 55,65 % en médiane. Neuf des seize ont encaissé au moins une perte de moitié plus large que leur réglage.