เลื่อนจุดตัดขาดทุนออกห่างจากราคาเพื่อเลี่ยงการรับขาดทุน
คือการแก้ไขอย่างเดียวที่เปลี่ยนการขาดทุนที่ควบคุมได้ให้กลายเป็นการขาดทุนที่ควบคุมไม่ได้ ตัวเลขความเสี่ยงทุกตัวของบัญชีวางอยู่บนค่านั้น
จุดตัดขาดทุน
จุดตัดขาดทุน (stop-loss) คือระดับราคาที่ผูกไว้กับสถานะ และเป็นจุดที่โบรกเกอร์จะปิดสถานะนั้นให้อัตโนมัติ จึงจำกัดการขาดทุนของการเทรดครั้งนั้นเอาไว้ ระดับนี้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ มันจึงทำงานแม้ในตอนที่เทอร์มินัลไม่ได้เปิดอยู่
หรือ: SL, stop loss, สต็อปลอส, ตัดขาดทุน
อัปเดต · ตรวจทาน
อธิบายแบบเข้าใจง่าย
ราคาที่คุณตกลงไว้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณคิดผิด การตั้งมันเปลี่ยนสถานะที่เปิดอยู่ให้กลายเป็นต้นทุนที่รู้จำนวนแน่นอน
ทำไมจึงสำคัญ
จุดตัดขาดทุนตรึงกรณีเลวร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนที่ตลาดจะเป็นฝ่ายตัดสิน ขนาดสถานะ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และดรอว์ดาวน์ที่คาดไว้ ล้วนตามมาจากระยะห่างเพียงค่าเดียวนั้น หากไม่มีมัน กลยุทธ์จะรายงานเฉพาะการขาดทุนที่ปิดไปแล้ว ไม่ใช่การขาดทุนที่มันรับเอาไว้ได้จริง
- มันเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นเลขคณิต ระยะจุดตัดขาดทุนบวกกับเพดานความเสี่ยงให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นขนาดล็อต หากไม่มีมันก็ไม่มีอะไรให้ใช้อ้างอิงในการกำหนดขนาด
- เมื่อตั้งแล้วมันจะไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ มันจึงทำงานได้แม้เทอร์มินัลถูกปิดหรือ VPS กำลังรีบูต
- การไม่มีมันทำให้กรณีเลวร้ายที่สุดไม่มีขอบเขต การกู้คืนแบบกริดและมาร์ติงเกลตัดมันทิ้ง นั่นคือเหตุผลที่เส้นกราฟของกลยุทธ์เหล่านั้นดูสงบ จนกระทั่งมันไม่สงบอีกต่อไป
ใน MetaTrader 5
อยู่ตรงไหนใน MT5
- หน้าต่าง New Order (F9) → Stop Loss — ตั้งตอนเข้าออเดอร์ โดยระบุเป็นราคา ไม่ใช่จำนวน pip
- Toolbox → แท็บ Trade → คลิกขวาที่สถานะ → Modify or Delete Position
- Market Watch → คลิกขวาที่สัญลักษณ์ → Specification — แถว Stops level บอกระยะห่างขั้นต่ำที่โบรกเกอร์รายนี้ยอมรับ
- Toolbox → Journal — ที่ซึ่งการปฏิเสธเพราะ invalid stops จะโผล่ขึ้นมา ไม่ใช่แท็บ Experts
- Strategy Tester → Inputs — จุดตัดขาดทุนก็เป็นอินพุตตัวหนึ่งเหมือนตัวอื่น ตัวปรับให้เหมาะสมจึงฟิตมันเข้ากับประวัติราคาของคุณ
EA ใช้อย่างไร
- ตั้งตอนเข้าออเดอร์ใน MqlTradeRequest ตัวเดียวกับคำสั่งนั้น ฟิลด์ sl รับค่าเป็นราคา ไม่ใช่ระยะห่าง EA จึงต้องแปลงจาก pip เอง
- ผูกทีหลังด้วย TRADE_ACTION_SLTP หรือ CTrade::PositionModify() เมื่อกลยุทธ์ต้องรู้ราคาที่จับคู่ได้จริงก่อน
- สิ่งที่ส่งออกมาจริงมักเป็นระยะคงที่: ไม่มีสักรายการเดียวใน 27 รายการที่เผยแพร่ที่นี่ที่คำนวณจุดตัดขาดทุนของตัวเองมาจาก ATR
- โบรกเกอร์จะปฏิเสธจุดตัดขาดทุนที่อยู่ใกล้ราคากว่า SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL EA ต้องจัดการกับการปฏิเสธนั้น ไม่ใช่สมมติเอาว่าจุดตัดขาดทุนถูกตั้งเรียบร้อยแล้ว
ค่าตั้งทั่วไป
| ค่าตั้ง | ค่าที่ใช้ทั่วไป | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ตัวคูณ ATR (จุดตัดขาดทุนตามความผันผวน) | 1.5–2.5 × ATR(14) | เป็นคำแนะนำ ไม่ใช่ผลสำรวจ — ไม่มีรายการใดที่นี่ตั้งค่าแบบนี้ ต่ำกว่า 1.5 จุดตัดขาดทุนจะไปอยู่ในระยะการเคลื่อนไหวปกติ |
| จุดตัดขาดทุนที่ส่งมาจริง จาก EA 16 ตัวที่ใช้ค่าเดียวที่นี่ | 25–114 pip มัธยฐาน 100 | นี่คือสิ่งที่ EA เหล่านี้ส่งออกไปจริง ห้าในสิบหกตัวส่งค่า 114 พอดี |
| ความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้ง | 0.5–2 % ของยอดเงินในบัญชี | ค่านี้กับระยะจุดตัดขาดทุนเป็นตัวกำหนดขนาดล็อต การเลือกขนาดล็อตก่อนคือการกลับตรรกะ |
| ระยะห่างขั้นต่ำจากราคา | stops level ของโบรกเกอร์ | Market Watch → Specification แสดงค่านี้ให้เห็น จุดตัดขาดทุนที่อยู่ใกล้กว่านั้นจะไปไม่ถึงเซิร์ฟเวอร์ |
| การเลื่อนไปจุดคุ้มทุน | หลังกำไรเท่ากับ 1 × ระยะจุดตัดขาดทุน | พบได้บ่อย และไม่ได้ฟรี: มันทำให้บางไม้ที่กำลังชนะกลายเป็นไม้เสมอตัวเมื่อราคาย่อกลับ |
ปัญหาการใช้งานที่พบบ่อย
- คำสั่งถูกจับคู่สำเร็จ แต่จุดตัดขาดทุนถูกตีกลับเพราะอยู่ใกล้ราคาเกินไป และสถานะก็เปิดอยู่โดยไม่มีจุดตัดขาดทุน หลังบรรทัดเดียวใน Journal
- EA คำนวณระดับจากราคาที่ร้องขอแทนที่จะเป็นราคาที่จับคู่ได้จริง สลิปเพจจึงทำให้ความเสี่ยงจริงเลื่อนไป
- point กับ pip ชนกันบนราคา 5 หลัก: จุดตัดขาดทุน 30 pip ถูกส่งออกไปเป็น 30 point
ฟังก์ชัน MT5 ที่เกี่ยวข้อง
- MqlTradeRequest.sl
- ราคาจุดตัดขาดทุนที่ส่งไปพร้อมคำสั่ง ค่าศูนย์หมายถึงไม่มีจุดตัดขาดทุน
- SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
- จำนวน point ขั้นต่ำระหว่างราคากับจุดตัดขาดทุน ต่ำกว่านั้นโบรกเกอร์จะปฏิเสธ
- SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
- ระยะที่เซิร์ฟเวอร์จะไม่ยอมให้แก้ไขหรือปิดคำสั่ง
- PositionGetDouble(POSITION_SL)
- อ่านค่าจุดตัดขาดทุนที่มีผลอยู่จริงกลับมา — คือการตรวจว่าเซิร์ฟเวอร์รับมันไปแล้ว
ตัวอย่าง
ไม่มีใครเลือกระยะจุดตัดขาดทุนโดดๆ มันมาคู่กับเพดานความเสี่ยง และทั้งคู่ให้ผลออกมาเป็นขนาดล็อต
- ยอดเงินในบัญชี
- 10,000 $
- ความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
- 1 % = 100 $
- ระยะจุดตัดขาดทุน
- 40 pip
- ขนาดสถานะที่ได้
- 0.25 ล็อต
- ราว 10 $ ต่อ pip ต่อล็อตในคู่เงินหลัก
ขยายจุดตัดขาดทุนเป็น 80 pip แล้วขนาดต้องลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 0.125 มิฉะนั้นความเสี่ยงจะเพิ่มเป็นสองเท่า
การคำนวณ 100 ÷ (40 × 10) = 0.25 ล็อต
ผลลัพธ์ จุดตัดขาดทุน 40 pip ที่มีต้นทุน 100 $ พอดีหากราคามาถึง
ใช้อย่างไร
อ่านจุดตัดขาดทุนเป็นของคู่กัน — ระยะห่าง กับขนาดล็อตที่มาพร้อมกัน อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงลำพังไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับความเสี่ยงเลย
| ช่วงค่า | ความหมาย |
|---|---|
| จุดตัดขาดทุนอยู่ในระยะ 1 × ATR | การเคลื่อนไหวปกติก็ปิดการเทรดได้ อัตราชนะตกลงด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับจุดเข้า |
| 1.5–2.5 × ATR พร้อมปรับขนาดให้เข้ากัน | อยู่นอกสัญญาณรบกวน และกำหนดขนาดไว้ให้การคิดผิดมีต้นทุนตามจำนวนที่วางแผนไว้ |
| จุดตัดขาดทุนกว้าง แต่ขนาดล็อตเท่าเดิม | ความเสี่ยงต่อการเทรดโตขึ้นตามสัดส่วนที่ขยายออกไป |
| ไม่มีจุดตัดขาดทุนเลย | กรณีเลวร้ายที่สุดคือทั้งบัญชี ส่วนดรอว์ดาวน์ครอบคลุมเพียงการขาดทุนที่ปิดไปแล้ว |
- อ่านค่า POSITION_SL กลับมาหลังคำสั่งถูกจับคู่ การสมมติเอาว่าเซิร์ฟเวอร์รับคำขอไปแล้วคือวิธีที่ทำให้สถานะเปิดอยู่โดยไม่มีจุดตัดขาดทุน
- นับการขาดทุนจากจุดที่ราคาปิด ไม่ใช่จากยอดที่ถูกหักออกจากบัญชี: สวอปและค่าคอมมิชชันทำให้ 207 บรรทัดในชุดนี้ขาดทุนเป็นเงิน ทั้งที่ราคาเป็นฝ่ายชนะ
EA ทุกตัวที่นี่ระบุกฎจุดตัดขาดทุนของตัวเองและเผยแพร่บัญชีรายการเทรด การขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจึงวางอยู่ข้างจุดตัดขาดทุนที่บอกเอาไว้ ตัวเลขที่วัดได้ในหน้านี้มาจากบัญชีรายการเทรดของแบ็กเทสต์เหล่านั้น (EXP-STOP-OVERSHOOT-001)
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
เชื่อว่าจุดตัดขาดทุนตรึงราคาที่ออกไว้
มันคือตัวจุดชนวน ไม่ใช่คำสัญญา: ช่องว่างราคาทะลุผ่านระดับนั้นไป และสถานะจะปิดที่ราคาถัดไปที่มีให้ ตัวที่ตรึงราคาได้คือ stop-limit โดยแลกกับความเสี่ยงที่จะไม่ถูกจับคู่เลย MT5 มีให้ ส่วน MT4 ไม่มี
ใช้จุดตัดขาดทุนแบบ pip คงที่ข้ามทุกสภาวะตลาด
สามสิบ pip นั้นใจกว้างในตลาดเงียบ และอยู่ในแท่งเทียนเดียวในตลาดที่ผันผวน
ตั้งจุดตัดขาดทุนตรงที่บัญชีพอรับไหว
จุดตัดขาดทุนที่วางไว้ตามระยะที่สถานะขนาดใหญ่เกินไปยังทนได้ จะไปอยู่ในสัญญาณรบกวน สิ่งที่ควรยอมถอยคือขนาดสถานะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
การเทรดที่ขาดทุน 2,719 รายการที่เผยแพร่ทำอะไรกับระดับที่ตั้งใจจะหยุดมัน
ทุกรายการที่ลงขายส่งบัญชีรายการเทรดที่ปิดแล้วมาด้วย ระยะที่ออกแต่ละครั้งจึงวางอยู่ข้างจุดตัดขาดทุนที่การเทรดนั้นถืออยู่ สิบหกจาก 27 รายการส่งระยะเดียวกันในทุกคำสั่ง และการขาดทุนด้านล่างนี้หมายถึงราคาปิดสวนทางกับจุดเข้า
| 16 บันทึกที่ใช้จุดตัดขาดทุนค่าเดียว, 2,719 ไม้ที่ขาดทุน | ตัวเลข |
|---|---|
| การขาดทุนที่ปิดภายใน ±2 % ของจุดตัดขาดทุนที่ส่งมาจริง | 81.98 % (2,229) |
| การขาดทุนที่ปิดเลยระดับนั้นออกไป | 4.34 % (118) |
| รายการที่การขาดทุนลึกที่สุดเกินค่าที่ตั้งไว้อีกครึ่งเท่า | 9 จาก 16 |
| มัธยฐานของการทะลุที่ลึกที่สุดต่อหนึ่งรายการ | 55.65 % |
| การขาดทุนครั้งเดียวที่ลึกที่สุด | 316.6 pip เทียบกับจุดตัดขาดทุน 114 pip |
| เข้าวันศุกร์ ปิดวันอื่น: การขาดทุนทั้งหมด เทียบกับการทะลุ | 12.69 % เทียบกับ 18.64 % (22) |
แถวแรกคือจุดตัดขาดทุนที่ทำงานได้: การขาดทุนสี่ในห้าครั้งไปจบที่ตัวเลขของพรีเซ็ต แถวที่สองคือส่วนที่ไม่มีค่าตั้งใดควบคุมได้ แถวสุดท้ายบางกว่าที่ตาเห็น ลองนับการถือทุกครั้งที่คร่อมวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แทน แล้วสัดส่วนทั้งสองจะเข้าหากัน คือ 33.36 % เทียบกับ 35.59 % แถวที่สามและสี่ก็บางเช่นกัน การขาดทุนที่ลึกที่สุดของ Sundial ซึ่งอยู่ที่ 39.0 pip เทียบกับจุดตัดขาดทุน 25 pip เป็นแถวเดียวที่เวลาผ่านไปเป็นศูนย์แล้วยังเป็นการขาดทุน และเมื่อตัดทั้งสามแถวออก ตัวเลขจะกลายเป็น 8 จาก 16 และ 44.06 % การปิดตามเวลาของ Sundial มักไปถึงก่อน โดยมีมัธยฐานการขาดทุน 8.1 pip — การออกที่เร็วกว่าย้ายการขาดทุนแบบปกติ ไม่ได้ย้ายครั้งที่เลวร้ายที่สุด
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและสิ่งที่ควรตรวจต่อไป
กฎการกำหนดขนาดหนึ่งข้อตามมาจากตรงนี้: คูณจุดตัดขาดทุนที่ส่งมาจริงด้วย 1.56 ซึ่งเป็นมัธยฐานของกรณีเลวร้ายที่สุดของ 16 รายการนี้ ก่อนนำไปทดสอบกับเพดานต่อการเทรดของคุณ เพราะครึ่งหนึ่งทะลุค่านั้นไปแล้ว ปรับสเกลของระยะห่างจากความผันผวนที่วัดได้จริง และดูว่า expert advisor แต่ละตัวส่งจุดตัดขาดทุนมาเท่าไหร่ได้จากหน้าสินค้าของมันเองในแคตตาล็อก
คำถามที่พบบ่อย
- EA บน MT5 ควรใช้จุดตัดขาดทุนเสมอหรือไม่
- EA ตัวใดก็ตามที่คุณตั้งใจจะวัดความเสี่ยงออกมาเป็นตัวเลข จำเป็นต้องใช้: ขนาดสถานะ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และดรอว์ดาวน์ที่คาดไว้ ล้วนตามมาจากระยะจุดตัดขาดทุน การกู้คืนแบบกริดและมาร์ติงเกลตัดมันทิ้ง กรณีเลวร้ายที่สุดของกลยุทธ์เหล่านั้นจึงไม่มีขอบเขต
- ระยะจุดตัดขาดทุนเท่าไหร่จึงจะดี
- ไกลพอที่การเคลื่อนไหวปกติจะไปไม่ถึง — ราว 1.5 ถึง 2.5 เท่าของ ATR สำหรับการเทรดระหว่างวัน แต่การจับคู่สำคัญกว่า: กำหนดขนาดล็อตให้การโดนตัดขาดทุนมีต้นทุนเป็นสัดส่วนของบัญชีตามที่วางแผนไว้
- จุดตัดขาดทุนยังทำงานไหมถ้าคอมพิวเตอร์ปิดอยู่
- ทำงาน เมื่อเซิร์ฟเวอร์รับไปแล้วมันจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์และทำงานที่นั่น ไม่ว่าเทอร์มินัลของคุณจะเปิดอยู่หรือไม่ ส่วนจุดตัดขาดทุนที่ EA จัดการเองในโค้ดนั้นต้องให้เทอร์มินัลเปิดอยู่
- ทำไมจุดตัดขาดทุนของผมถึงถูกปฏิเสธ
- ส่วนใหญ่เพราะมันอยู่ใกล้ราคากว่าค่า stops level ของสัญลักษณ์นั้น ซึ่งประกาศไว้ในหน้าต่าง Specification สาเหตุอื่นได้แก่ ราคาที่ไม่ถูกต้องสำหรับทิศทางนั้น หรือการแก้ไขคำสั่งภายในระยะ freeze level
- การขาดทุนแย่กว่าจุดตัดขาดทุนได้มากแค่ไหน
- จาก EA 16 ตัวที่ใช้จุดตัดขาดทุนค่าเดียวที่เผยแพร่ที่นี่ การขาดทุนที่ลึกที่สุดในแต่ละบัญชีรายการเทรดทะลุระยะที่ตั้งมาจริงไปโดยมีมัธยฐาน 55.65 % เก้าในสิบหกตัวเจอการขาดทุนอย่างน้อยหนึ่งครั้งที่กว้างกว่าค่าที่ตั้งไว้อีกครึ่งเท่า