Dời cắt lỗ ra xa giá để khỏi phải nhận khoản lỗ
Đúng một thao tác sửa biến khoản lỗ có kiểm soát thành khoản lỗ không kiểm soát. Mọi con số rủi ro trên tài khoản đều dựa vào con số đó.
Cắt lỗ (stop loss)
Cắt lỗ (stop loss) là mức giá gắn với một vị thế mà tại đó nhà môi giới tự động đóng vị thế, giới hạn khoản lỗ của giao dịch đó. Lệnh nằm trên máy chủ của nhà môi giới nên vẫn hoạt động ngay cả khi terminal đã tắt.
còn gọi: SL, stop loss, dừng lỗ, SL cứng
Đã cập nhật · Đã đánh giá
Nói đơn giản
Mức giá mà tại đó bạn đã chấp nhận trước rằng mình sai. Đặt nó là biến một vị thế đang mở thành một khoản chi phí đã biết.
Vì sao quan trọng
Cắt lỗ ấn định trường hợp xấu nhất trước khi thị trường kịp lên tiếng. Khối lượng vị thế, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và drawdown kỳ vọng đều bắt nguồn từ đúng một khoảng cách đó. Thiếu nó, một chiến lược chỉ báo cáo những khoản lỗ đã đóng, chứ không phải khoản lỗ mà nó có thể gánh.
- Nó biến rủi ro thành phép tính. Một khoảng cách cắt lỗ cộng với một giới hạn rủi ro sinh ra khối lượng lot; thiếu nó thì không có gì để tính khối lượng.
- Một khi đã đặt, nó nằm trên máy chủ của nhà môi giới, nên vẫn kích hoạt lúc terminal đóng hoặc lúc VPS khởi động lại.
- Vắng nó, trường hợp xấu nhất không có giới hạn. Grid và cách gỡ lỗ theo martingale bỏ qua nó, và đó là lý do những đường vốn ấy trông êm ả cho tới khi không còn êm nữa.
Trong MetaTrader 5
Xuất hiện ở đâu trong MT5
- Cửa sổ New Order (F9) → Stop Loss — đặt ngay khi vào lệnh, theo mức giá chứ không theo pip
- Toolbox → tab Trade → chuột phải vào một vị thế → Modify or Delete Position
- Market Watch → chuột phải vào biểu tượng → Specification — dòng Stops level ghi khoảng cách tối thiểu mà nhà môi giới này chấp nhận
- Toolbox → Journal — nơi lần từ chối vì cắt lỗ không hợp lệ hiện ra, chứ không phải tab Experts
- Strategy Tester → Inputs — cắt lỗ cũng là một tham số đầu vào như mọi tham số khác, nên bộ tối ưu sẽ khớp nó với lịch sử của bạn
EA dùng nó thế nào
- Đặt ngay khi vào lệnh, trong cùng một MqlTradeRequest với lệnh đó. Trường sl mang một mức giá chứ không phải một khoảng cách, nên EA tự quy đổi pip.
- Gắn sau bằng TRADE_ACTION_SLTP, hoặc bằng CTrade::PositionModify(), khi chiến lược cần biết giá khớp trước đã.
- Thứ thường được xuất xưởng là một khoảng cách cố định: không một bản ghi nào trong 27 bản ghi công bố ở đây suy ra mức cắt lỗ của mình từ ATR.
- Nhà môi giới từ chối mức cắt lỗ đặt gần giá hơn SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL. EA phải xử lý lần từ chối đó, chứ đừng mặc định rằng cắt lỗ đã vào.
Thiết lập thường gặp
| Thiết lập | Giá trị thường dùng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bội số ATR (cắt lỗ theo biến động) | 1,5–2,5 × ATR(14) | Một khuyến nghị, không phải một thống kê — không bản ghi nào ở đây đặt theo cách này. Dưới 1,5 thì cắt lỗ nằm bên trong dao động thông thường. |
| Cắt lỗ xuất xưởng, 16 EA chỉ dùng một mức cắt lỗ ở đây | 25–114 pip, trung vị 100 | Đây là thứ các bản build này thực sự gửi đi. Năm trong số mười sáu gửi đúng 114. |
| Rủi ro mỗi giao dịch | 0,5–2 % số dư | Con số này cùng khoảng cách cắt lỗ ấn định khối lượng lot. Chọn khối lượng trước là làm ngược logic. |
| Khoảng cách tối thiểu tới giá | stops level của nhà môi giới | Market Watch → Specification hiển thị con số đó. Một mức cắt lỗ nằm bên trong khoảng ấy không bao giờ tới được máy chủ. |
| Dời về hòa vốn | sau khi lãi bằng 1 × khoảng cách cắt lỗ | Phổ biến, và không miễn phí: khi giá hồi lại, nó biến một số lệnh thắng thành lệnh huề. |
Sự cố vận hành thường gặp
- Lệnh khớp, mức cắt lỗ bị trả về vì đặt quá sát giá, và vị thế nằm trần trụi phía sau đúng một dòng journal.
- EA tính mức cắt lỗ từ giá yêu cầu thay vì từ giá khớp, nên trượt giá làm rủi ro thực tế lệch đi.
- Point và pip đụng nhau trên báo giá 5 chữ số: một mức cắt lỗ 30 pip gửi đi thành 30 point.
Hàm MT5 liên quan
- MqlTradeRequest.sl
- Giá cắt lỗ gửi kèm lệnh; bằng không nghĩa là không có cắt lỗ.
- SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)
- Số point tối thiểu giữa giá và mức cắt lỗ; thấp hơn mức đó thì nhà môi giới từ chối.
- SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
- Khoảng cách mà bên trong đó máy chủ từ chối sửa hoặc đóng một lệnh.
- PositionGetDouble(POSITION_SL)
- Đọc lại mức cắt lỗ đang có hiệu lực — phép kiểm tra rằng máy chủ đã thực sự nhận.
Ví dụ
Không ai chọn khoảng cách cắt lỗ một mình. Nó đi cùng giới hạn rủi ro, và cặp đôi ấy sinh ra khối lượng lot.
- Số dư tài khoản
- 10.000 USD
- Rủi ro mỗi giao dịch
- 1 % = 100 USD
- Khoảng cách cắt lỗ
- 40 pip
- Khối lượng vị thế thu được
- 0,25 lot
- Khoảng 10 USD mỗi pip mỗi lot trên một cặp tiền chính.
Nới cắt lỗ lên 80 pip thì khối lượng phải giảm một nửa còn 0,125, nếu không rủi ro tăng gấp đôi.
Phép tính 100 ÷ (40 × 10) = 0,25 lot
Kết quả Một mức cắt lỗ 40 pip tốn đúng 100 USD nếu bị chạm
Cách sử dụng
Hãy đọc một mức cắt lỗ theo cặp — khoảng cách và khối lượng đi kèm với nó. Đứng riêng thì cả hai đều không nói gì về rủi ro.
| Khoảng | Ý nghĩa |
|---|---|
| Cắt lỗ nằm trong phạm vi 1 × ATR | Dao động thông thường cũng đóng được lệnh; tỷ lệ thắng giảm vì những lý do chẳng liên quan gì tới điểm vào. |
| 1,5–2,5 × ATR, có điều chỉnh khối lượng | Nằm ngoài nhiễu, và được tính khối lượng sao cho việc sai chỉ tốn đúng một khoản đã định trước. |
| Cắt lỗ rộng, khối lượng lot giữ nguyên | Rủi ro mỗi giao dịch tăng theo đúng tỷ lệ nới rộng. |
| Hoàn toàn không có cắt lỗ | Trường hợp xấu nhất là cả tài khoản; drawdown chỉ bao gồm những khoản lỗ đã đóng. |
- Hãy đọc lại POSITION_SL sau khi khớp. Mặc định rằng máy chủ đã chấp nhận yêu cầu chính là cách các vị thế bị bỏ trần.
- Hãy tính một khoản lỗ theo nơi giá đóng, chứ không theo số tiền bị trừ khỏi tài khoản: swap và phí hoa hồng biến 207 dòng trong số này thành lỗ tiền dù giá đã thắng.
Mọi EA ở đây đều nêu rõ quy tắc cắt lỗ của mình và công bố sổ giao dịch, nên khoản lỗ thực tế nằm ngay cạnh mức cắt lỗ ngụ ý. Các con số đo được trên trang này lấy từ chính những sổ backtest đó (EXP-STOP-OVERSHOOT-001).
Sai lầm thường gặp
Tin rằng cắt lỗ cố định được giá thoát
Nó là một ngòi kích hoạt, không phải một lời hứa: khoảng trống giá xuyên qua mức đó và vị thế đóng ở mức giá kế tiếp có sẵn. Lệnh stop limit mới cố định được giá, đổi lại là rủi ro không khớp; MT5 có loại lệnh đó, MT4 thì không.
Dùng một mức cắt lỗ pip cố định cho mọi trạng thái thị trường
Ba mươi pip là rộng rãi trong một thị trường yên ắng, và nằm gọn trong một cây nến ở một thị trường biến động.
Đặt cắt lỗ ở nơi tài khoản chịu nổi
Một mức cắt lỗ đặt ở khoảng cách mà vị thế quá lớn còn chịu được thì nằm trong nhiễu. Thứ phải nhường là khối lượng.
Chi tiết
2.719 giao dịch thua lỗ được công bố đã làm gì với mức giá lẽ ra phải chặn chúng
Mỗi trang sản phẩm đều công bố danh sách giao dịch đã đóng của mình, nên từng khoảng cách thoát lệnh nằm ngay cạnh mức cắt lỗ mà nó mang theo. Mười sáu trong số 27 bản ghi gửi đúng một khoảng cách trên mọi lệnh; một giao dịch thua ở đây nghĩa là giá đã đóng ngược lại điểm vào.
| 16 bản ghi cắt lỗ đồng nhất, 2.719 giao dịch thua lỗ | Giá trị |
|---|---|
| Lỗ đóng trong phạm vi ±2 % so với cắt lỗ xuất xưởng | 81,98 % (2.229) |
| Lỗ đóng vượt qua mức đó | 4,34 % (118) |
| Bản ghi có khoản lỗ sâu nhất vượt thiết lập thêm một nửa | 9 trên 16 |
| Trung vị mức vượt sâu nhất của mỗi bản ghi | 55,65 % |
| Khoản lỗ đơn lẻ sâu nhất | 316,6 pip so với mức cắt lỗ 114 pip |
| Vào lệnh thứ Sáu, đóng không phải thứ Sáu: toàn bộ lỗ vs mức vượt | 12,69 % vs 18,64 % (22) |
Dòng đầu là mức cắt lỗ đang làm việc: cứ năm lệnh thua thì bốn lệnh rơi đúng vào con số của preset. Dòng thứ hai là phần mà không thiết lập nào kiểm soát được. Dòng cuối mỏng hơn vẻ ngoài: nếu thay vào đó đếm mọi lần giữ lệnh vắt qua thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì hai tỷ lệ hội tụ, 33,36 % so với 35,59 %. Dòng thứ ba và thứ tư cũng mỏng: khoản lỗ sâu nhất của Sundial, 39,0 pip so với mức cắt lỗ 25 pip, là dòng duy nhất có thời gian giữ bằng không mà lại là một khoản lỗ, và bỏ cả ba dòng đó đi thì chúng còn 8 trên 16 và 44,06 %. Lệnh đóng theo giờ của Sundial thường tới trước, lỗ trung vị 8,1 pip — thoát nhanh hơn làm dịch chuyển khoản lỗ điển hình, chứ không phải khoản lỗ tệ nhất.
Thuật ngữ liên quan và điều cần kiểm tra tiếp theo
Từ đó rút ra đúng một quy tắc tính khối lượng: hãy nhân mức cắt lỗ xuất xưởng với 1,56 — trung vị của trường hợp xấu nhất trên 16 bản ghi này — trước khi đối chiếu nó với giới hạn mỗi giao dịch của bạn; một nửa đã vượt qua con số đó. Hãy điều chỉnh khoảng cách theo biến động đo được, và đọc mức cắt lỗ mà mỗi expert advisor được xuất xưởng kèm theo, ngay trên trang của chính nó trong danh mục.
Câu hỏi thường gặp
- EA trên MT5 có nên luôn dùng cắt lỗ không?
- Bất kỳ EA nào mà bạn muốn định lượng rủi ro thì bắt buộc phải dùng: khối lượng vị thế, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và drawdown kỳ vọng đều bắt nguồn từ khoảng cách cắt lỗ. Grid và cách gỡ lỗ theo martingale bỏ qua nó, nên trường hợp xấu nhất của chúng không có giới hạn.
- Khoảng cách cắt lỗ bao nhiêu là hợp lý?
- Đủ xa để dao động thông thường không chạm tới — khoảng 1,5 đến 2,5 lần ATR trong ngày. Việc ghép cặp hai con số này còn quan trọng hơn: hãy tính khối lượng lot sao cho khi bị cắt lỗ, chi phí đúng bằng một phần đã định trước của tài khoản.
- Cắt lỗ có hoạt động khi máy tính của tôi tắt không?
- Có. Một khi đã được chấp nhận, nó nằm trên máy chủ của nhà môi giới và kích hoạt ở đó, bất kể terminal của bạn có chạy hay không. Còn mức cắt lỗ do EA quản lý bằng mã thì cần terminal còn sống.
- Vì sao mức cắt lỗ của tôi bị từ chối?
- Thường là vì nó nằm gần giá hơn stops level của biểu tượng, con số được công bố trong cửa sổ Specification. Nguyên nhân khác: một mức giá không hợp lệ so với chiều lệnh, hoặc một lần sửa nằm bên trong freeze level.
- Một khoản lỗ có thể tệ hơn mức cắt lỗ tới đâu?
- Trên 16 EA chỉ dùng một mức cắt lỗ được công bố ở đây, khoản lỗ sâu nhất của mỗi sổ đã vượt quá khoảng cách xuất xưởng với trung vị 55,65 %. Chín trong số mười sáu đã nhận ít nhất một khoản lỗ rộng hơn thiết lập của chúng một nửa nữa.