La plus forte baisse du capital du compte, du sommet au creux, sur une période de mesure, en pourcentage du sommet précédent.
aussi : Max DD, baisse du sommet au creux, pire drawdown
Mis à jour
La pire série perdante que le compte a déjà traversée : de combien il est tombé depuis son point le plus haut avant d'inscrire un nouveau sommet. Il répond à « à quel point cela a-t-il été mauvais ? », pas à « combien cela a-t-il rapporté ? ».
Deux stratégies peuvent afficher le même rendement annuel et rester des produits différents. Celle qui y est parvenue via une baisse de 10 % est déployable ; celle qui y est parvenue via une baisse de 50 % ne l'est généralement pas, car le compte manque d'argent ou le trader abandonne au plus bas.
Max DD % = (Equity au sommet − Equity au creux) ÷ Equity au sommet × 100 Le creux doit venir après le sommet, et le sommet est l'equity le plus élevé atteint jusque-là — pas la valeur la plus haute de toute la période. Une succession de baisses distinctes ne s'additionne pas ; seule compte la plus forte baisse unique du sommet au creux.
Aucun chiffre seul ne décrit une stratégie. Ces indicateurs changent la lecture de celui-ci.
Un compte culmine à 10 000 $, tombe à 8 500 $ pendant une série perdante, puis se rétablit. Le drawdown se mesure depuis le sommet qui a précédé la chute, et non depuis le solde de départ.
Calcul (10 000 − 8 500) ÷ 10 000 × 100 = 15 %
Résultat 15 % de drawdown maximal
Chiffres illustratifs — ce n'est l'historique d'aucun EA du catalogue.
Un chiffre de drawdown ne signifie rien sans la fenêtre sur laquelle il a été mesuré ni le type de capital sur lequel il l'a été. Lisez ces deux éléments d'abord, puis le nombre.
| Plage | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Max DD de backtest | Couvre la fenêtre historique sur laquelle la stratégie a grandi. Il n'a de sens qu'accompagné de la plage de données et de la qualité de modélisation. |
| Max DD hors échantillon | Couvre des données sur lesquelles personne n'a ajusté les règles. Il ressort presque toujours plus profond qu'en échantillon, et l'ampleur de cet écart est un signal de surapprentissage. |
| Max DD réel / forward | Provient d'une exécution réelle ou suivie en avant. Le plus pertinent, le plus petit échantillon — un chiffre faible au début signifie surtout que la série est courte. |
| Drawdown de balance contre drawdown d'equity | Celui de balance ne compte que les positions clôturées ; celui d'equity ajoute la perte latente ouverte et ressort plus profond — dans chaque exécution publiée ici. |
| Base Maximal contre base Relative | MT5 imprime les deux, et elles peuvent désigner des moments différents d'une même exécution. Une fiche publiée ici affiche 4,94 % de balance / 5,43 % d'equity sur la base Maximal et 5,15 % / 5,56 % sur la Relative : des sommets différents, pas un arrondi. |
Les quatorze exécutions publiées ici s'échelonnent de 0,67 % à 14,52 % de drawdown de balance, et toutes ont été mesurées à 0,1 lot sur un dépôt de 10 000 USD : onze exécutions ne traitent qu'un seul instrument — dont une en quatre jambes simultanées — et trois se répartissent sur plusieurs, le chiffre le plus profond revenant au panier à vingt-quatre jambes. L'étendue compare donc autant ce qui reste ouvert en même temps que les stratégies elles-mêmes. Chaque page indique la fenêtre et le modèle de testeur à côté du chiffre, et met en avant le drawdown d'equity partout où le rapport le fournit.
C'est le pire qui soit arrivé dans l'échantillon mesuré. Un échantillon plus long trouve presque toujours un trou plus profond ; le chiffre publié est un plancher pour les attentes futures, pas un plafond.
Une stratégie avec une seule baisse de −25 % en cinq ans obtient un moins bon score qu'une autre avec douze baisses distinctes de −8 %, alors que la seconde peut être bien plus difficile à supporter. Le max DD ignore totalement la fréquence et la durée.
Un drawdown pris depuis un sommet incluant un profit latent ouvert n'est pas comparable à un drawdown pris depuis le solde clôturé. Alignez la mesure, puis comparez.
Un drawdown de 20 % demande 25 % pour revenir ; un de 50 % en demande 100 %. Plus le trou est profond, plus la remontée est disproportionnée.
Un pourcentage transporte en silence le dépôt et la taille de lot qui se trouvent derrière. Une fiche publiée ici affiche 9,92 %, soit 1 136,67 USD à 0,1 lot sur 10 000 USD — et 0,1 lot est ce que la build distribuée applique au démarrage : le même EA lancé sur un compte de 1 000 USD rencontre un drawdown déjà mesuré comme supérieur au solde entier.
Produits dont l'historique publié se juge sur Drawdown maximal.
Retour à la moyenne H1
Réglages figés
Retour à la moyenne M15
Réglages figés
