ดรอว์ดาวน์สูงสุด — ในศัพท์การเทรดมักเขียนว่า max DD — วัดช่วงการขาดทุนที่แย่ที่สุดที่กลยุทธ์เคยประสบ หากอิควิตี้ขึ้นถึงจุดสูงสุด 10,000 $ แล้วลดลงเหลือ 8,500 $ ก่อนทำจุดสูงสุดใหม่ ดรอว์ดาวน์สูงสุดในช่วงนั้นคือ 15%
ทำไมจึงสำคัญกว่าผลตอบแทน
กลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน 30% ต่อปีด้วย max DD -10% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันโดยพื้นฐานจากกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน 30% ต่อปีด้วย max DD -50% แม้ตัวเลขพาดหัวจะเท่ากัน อันแรกทนได้ตลอดช่วงการขาดทุนในโลกจริง อันที่สองล้างบัญชีรายย่อยส่วนใหญ่ เพราะเทรดเดอร์ไม่ทุนหมดก็เลิกที่จุดต่ำสุด
สำหรับการเทรดอัตโนมัติโดยเฉพาะ max DD ตอบคำถามเชิงปฏิบัติ: ฉันต้องเก็บเงินทุนในบัญชีไว้พร้อมใช้เท่าไร? หลักการทั่วไปคือกำหนดขนาดบัญชีเป็น 2-3 เท่าของ max DD ที่เผยแพร่ — ดังนั้นกลยุทธ์ที่มี max DD -20% ต้องใช้บัญชี 6,000-9,000 $ เพื่อใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบด้วยงบความเสี่ยง 2,000 $
รายงาน max DD อย่างไร
ในรายการ EA ปรากฏสามรูปแบบ:
- Max DD แบ็คเทสต์ — วัดบนช่วงข้อมูลในอดีต รายงานที่ซื่อสัตย์ระบุวันที่เริ่มและสิ้นสุดพร้อมคุณภาพการจำลอง
- Max DD นอกตัวอย่าง — วัดบนข้อมูลที่กลยุทธ์ไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะสม เกือบจะมากกว่า max DD ในตัวอย่างเสมอ ความต่างเป็นเครื่องบ่งชี้การฟิตเส้นโค้ง
- Max DD การเทรดจริง — วัดด้วยเงินจริงตั้งแต่เริ่มใช้งาน เกี่ยวข้องที่สุดแต่มักมีขนาดตัวอย่างเล็กที่สุด
หน้า EA ของ mt5depot เผยแพร่ max DD แบ็คเทสต์พร้อมแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนและคุณภาพการจำลอง รูปแบบที่ซื่อสัตย์ที่สุดถัดมาคือเผยแพร่ทั้งสามเคียงข้างกัน แคตตาล็อกนี้กำลังมุ่งสู่สิ่งนั้นเมื่อตัวอย่างการเทรดจริงยาวขึ้น
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
Max DD ขึ้นกับเส้นทาง: มันสนใจการลดลงที่ลึกที่สุด ไม่ใช่การลดลงเฉลี่ย กลยุทธ์ที่มีดรอว์ดาวน์ -25% เพียงครั้งเดียวใน 5 ปีและไม่มีการขาดทุนอื่นดูแย่กว่าในด้าน max DD เมื่อเทียบกับกลยุทธ์ที่มีดรอว์ดาวน์แยกกัน 12 ครั้งที่ -8% ทั้งสองมีลักษณะความเสี่ยงต่างกันมาก ใช้ max DD ควบคู่กับอัตราส่วนชาร์ป อัตราการชนะ และเมตริกช่วงขาดทุนที่แย่ที่สุด — ไม่ใช่ลำพัง