Пробойная
Пробойные советники входят, когда цена выходит из заданного диапазона консолидации или ключевого уровня с подтверждением импульса. Качество входа выше, чем у чистых трендовых сигналов, но уязвимы к ложным пробоям на низковолатильных рынках.
Механизм
Советник определяет диапазон консолидации за период обзора (например, вчерашний максимум/минимум, канал Дончиана или ATR-канал). Когда цена закрывается вне диапазона с подтверждающим объёмом или импульсом (рост ADX, расширение ATR), срабатывает сделка в направлении пробоя. Стопы ставятся внутри прежнего диапазона; цели проецируются по ширине самого диапазона (цель измеренного движения).
Пригодность
Лучше всего после периода низкой волатильности, когда ATR сжался ниже своей 20-периодной средней. GBP/USD, EUR/USD и XAU/USD на H1 — естественные площадки. Доля ложных пробоев растёт в азиатскую сессию, когда ликвидность истончается; фильтры по времени суток заметно улучшают результат. Подходит как дополнение к трендовым стратегиям — пробойные входы дают более раннее позиционирование, чем трендовые входы по пересечениям.
Примечания
Торговля на пробое монетизирует простой структурный факт: бóльшую часть времени цена проводит внутри диапазонов, а движение, которое в итоге вырывается из длительной консолидации, обычно проходит дальше, чем ожидают трейдеры. EA на пробое старается занять позицию в тот самый момент, когда происходит этот вырыв, а не догонять движение после того, как его подтвердит пересечение скользящих средних, — именно поэтому хорошо настроенный вход на пробое часто оказывается более ранним и чистым, чем чистый трендовый вход.
Цена такого раннего позиционирования — ложный пробой. Когда цена выходит за пределы диапазона и тут же возвращается обратно — что характерно для тонкой ликвидности азиатской сессии — сделка закрывается по стопу с небольшим убытком. EA на пробое живёт или умирает в зависимости от того, насколько хорошо он отфильтровывает эти ложные пробои: сжатие волатильности перед входом (ATR ниже своего 20-period среднего), подтверждение импульса (растущий ADX) и фильтры по времени суток — всё это повышает качество входа.
При оценке EA на пробое в этом каталоге:
- Доля ложных пробоев — доля входов, закрытых по стопу в течение нескольких баров; чем ниже, тем лучше.
- Соотношение прибыли к риску — цели по измеренному движению должны давать существенно больше, чем стоп внутри диапазона.
- Фильтр сессий — отходит ли он в сторону в часы низкой ликвидности?
- Просадка в течение «рваных» месяцев — диапазоны без чистых пробоев — его худшая среда.
Каталог EAs
1 EAs стратегии Пробойная в этом каталоге
Glossary