突破

機制

EA 在一個回看週期內（如前一日高/低點、唐奇安通道或 ATR 通道）定義盤整區間。當價格帶著確認的成交量或動量（ADX 上升、ATR 擴張）在區間外收盤時，觸發沿突破方向的交易。停損放置在前一區間內部；目標從區間自身的寬度投影（量度移動目標）。

適配性

在低波動盤整期之後、當 ATR 收窄至其 20 週期均值以下時表現最佳。H1 上的 GBP/USD、EUR/USD 和 XAU/USD 是天然標的。在流動性變薄的亞洲時段，假突破率上升；按一天中的時段過濾可顯著改善表現。適合作為趨勢策略的補充——突破入場比基於交叉的趨勢入場更早建倉。

備註

突破交易將一個簡單的結構性事實轉化為獲利：價格大部分時間都待在區間之內，而最終突破長期盤整的那一波行情，往往會走得比交易者預期的更遠。突破型 EA 試圖在突破發生的那一刻就建好倉位，而不是在移動平均線交叉確認之後才去追逐行情——這正是為什麼一個調校良好的突破進場，通常比純粹的趨勢進場更早、也更乾淨。

這種提早布局的代價就是假突破。當價格探出區間後又立即跌回——這在亞洲時段流動性稀薄時很常見——交易就會以小幅虧損被停損。突破型 EA 的成敗，完全取決於它過濾這些假突破的能力：進場前的波動收縮（ATR 低於其 20-period 平均值）、動能確認（ADX 上升）以及時段過濾，都能提升進場品質。

在本目錄評估一個突破型 EA 時：

1. 假突破率 — 在數根 K 棒內就被停損的進場所佔比例；越低越好。
2. 報酬風險比 — 量測波幅的目標價，應顯著高於區間內的停損。
3. 時段過濾 — 它是否會在低流動性時段選擇按兵不動？
4. 震盪月份的回撤 — 沒有乾淨突破的區間，是它最糟糕的環境。