Kırılma (Breakout)

Mekanizma

EA, bir geriye bakış dönemi üzerinden (örn. önceki günün en yükseği/en düşüğü, bir Donchian kanalı veya bir ATR bandı) konsolidasyon aralığı tanımlar. Fiyat, onaylayan hacim veya momentumla (ADX yükseliyor, ATR genişliyor) aralığın dışında kapanış yaptığında kırılma yönünde bir işlem tetiklenir. Stoplar önceki aralığın içine yerleştirilir; hedefler aralığın kendi genişliğiyle projekte edilir (ölçülen hareket hedefi).

Uygunluk

ATR'nin 20 periyotluk ortalamasının altına daraldığı düşük volatiliteli bir konsolidasyon döneminden sonra en iyi sonucu verir. H1'de GBP/USD, EUR/USD ve XAU/USD doğal yüzeylerdir. Likiditenin inceldiği Asya seansında yanlış kırılma oranı artar; günün saatine göre filtreler performansı belirgin biçimde iyileştirir. Trend stratejilerine tamamlayıcı olarak uygundur — kırılma girişleri, kesişime dayalı trend girişlerinden daha erken konumlanma sağlar.

Notlar

Kırılma (breakout) EA’sı, fiyatın tanımlı bir aralıktan — en yaygın olarak önceki günün en yüksek ve en düşük seviyesinden — kaçmasını bekleyen ve kaçış yönünde işlem yapan bir uzman danışmandır (Expert Advisor); uzun bir konsolidasyondan çıkan hareketin, çoğu katılımcının beklediğinden daha uzağa gideceğine oynar. Otomatik işlemin en eski fikirlerinden biridir ve değerlendirmesi en dürüst olanlardan biridir: aralık nesneldir, tetikleyici nesneldir ve başarısızlık biçimi (yanlış kırılma) her grafikte görülebilir.

Aynı zamanda, mekaniğin fikrin kendisinden daha belirleyici olduğu bir stratejidir. Builder’ımızdaki her strateji şablonunu aynı temel geriye dönük testten geçiriyoruz ve iki kırılma varyantı net biçimde ayrıştı: piyasa emirli versiyon para kaybederken, aynı konseptin bekleyen stop versiyonu birebir aynı enstrüman ve dönemde artıda bitirdi. Bu sayfa stratejinin nasıl çalıştığını, ne zaman kazandırdığını, testlerimizde farkı yaratan parametreleri ve nasıl bozulduğunu açıklıyor.

Breakout EA’sı nasıl çalışır: mekanizma

Her kırılma EA’sı kodda üç soruyu yanıtlar:

1. Aralık nedir? Klasik tanım, D1 zaman diliminde okunan önceki günün en yüksek ve en düşük seviyesidir (MQL5 karşılığıyla iHigh(_Symbol, PERIOD_D1, 1)). Alternatifler arasında Donchian kanalı (N bar üzerinden en yüksek zirve / en düşük dip), sabit bir seans anlık görüntüsü (sunucu saatiyle 09:00 itibarıyla aralık) veya ATR ile ölçeklenen bir volatilite bandı bulunur. İnce ayrıntı şurada: “dün”, UTC’ye göre değil, aracı kurumunuzun sunucu gece yarısına göre tanımlanır — farklı sunucu saatlerine sahip iki brokerdeki aynı EA farklı aralık sınırları çizer ve dolayısıyla farklı işlemler açar. Bu, “backtest’im neden sizinkiyle uyuşmuyor” karışıklığının olağan kaynaklarından biridir.

2. Tetikleyici nedir? Mekanik olarak birbirinden farklı iki yanıt vardır:

• Piyasa emirli giriş — alış fiyatının sınırın ötesinde işlem görmesini (veya bir barın orada kapanmasını) bekleyip piyasadan al ya da sat. Basittir, ancak giriş seviyeden sonra gerçekleşir; yani ölçülen hareketin bir kısmı çoktan harcanmıştır ve kapanışta giriş, hızlı piyasalarda kaymaya (slippage) davetiye çıkarır.
• Bekleyen stop emirli giriş — en yüksek seviyenin hemen üstüne bir Buy Stop, en düşüğün hemen altına bir Sell Stop önceden yerleştir. Emir, seviye işlem gördüğü anda tam o seviyeden dolar. Hiç dolmayan emirlerin vadesi sessizce geçer — bu da kırılmanın hiç gelmediği her günü kendiliğinden filtreler.

3. Çıkışlar nerede? Zarar durdur (stop loss) önceki aralığın içine yerleştirilir (fiyatın aralığa geri girmesi, kırılmanın başarısız olduğunun kanıtıdır); kâr al (take profit) tipik olarak aralığın kendi genişliğinden projekte edilir — ölçülen hareket hedefi — ya da hareket koştuktan sonra bir iz süren stop ile yönetilir.

Piyasa emri vs bekleyen stop: ne ölçtük

Builder’daki her iki kırılma şablonunu standart şablon temel testimizden geçirdik: Exness MT5, M5’te USDJPY, 1 Haziran 2025 – 9 Haziran 2026, 10.000 $ mevduat, varsayılan girdiler, optimizasyon yok. Aynı enstrüman, aynı yıl, aynı aralık tanımı — yalnızca giriş mekaniği farklı:

Şablon	Giriş mekaniği	Kâr faktörü	Maks. DD	İşlem	Net sonuç
Breakout (piyasa emri)	Alış fiyatı önceki günlük en yüksek/en düşüğü geçtiğinde piyasadan alır/satar; SL 50 / TP 100 pip	0.96	-1.15%	241	-$39.76
Pending breakout (stop emirleri)	Önceki günlük en yüksek seviyenin 5 pip üstüne Buy Stop, en düşüğün altına Sell Stop; sunucu saatiyle 07:00–09:00 arası yerleştirilir, 16 saat vade, 30/10 iz süren stop; SL 40 / TP 80 pip	1.08	-0.33%	319	+$45.62

İki sayı da bir tavsiye değildir — varsayılan ayarlarda 1.08 kâr faktörü bir avantaj değil, bir başlangıç noktasıdır. Ancak asıl ders aradaki fark ve bu, testlerimiz boyunca tekrarlanıyor: stop emirli varyant üç mekanik gerekçeyle kazanır. Seviyeden sonra değil, tam seviyede dolar; yerleştirme penceresi (sunucu saatiyle 07:00–09:00), yanlış kırılmaların yoğunlaştığı Asya seansı gürültüsünü atlar; ve 16 saatlik vade, gerçek bir kırılmanın gelmediği günün hiçbir maliyet doğurmaması demektir.

Ne zaman çalışır: rejim ve seans

Kırılma girişleri tek bir belirli rejimde kazandırır — volatilite daralması ve ardından genişleme — diğer her rejimde kan kaybeder:

• Önce sıkışma. En güçlü kırılmalar, alışılmadık ölçüde dar aralıklardan çıkar. Pratik bir filtre: kırılmayı yalnızca ATR kendi 20 periyotluk ortalamasının altındayken işle; böylece EA, piyasa zaten gerilmişken ve boşalacak enerji kalmamışken kenarda durur.
• Seans açılışları doğal tetikleme pencereleridir. Londra açılışı, GBP/USD ve EUR/USD’de gecelik aralığı düzenli olarak çözüme kavuşturur; bekleyen stop şablonunun emirlerini günün her saatine değil, sunucu saatiyle 07:00–09:00 penceresine yerleştirmesinin nedeni tam olarak budur.
• İnce likidite yanlış kırılma üretir. Asya seansında, belirgin bir aralık kenarının hemen ötesindeki stopları avlamak ucuzdur ve piyasa nadiren devam getirir. Filtresiz bir breakout EA’sı bu saatlerde para bağışlar; zaman filtresi bir optimizasyon değil, strateji tanımının bir parçasıdır.
• Momentum onayı giriş kalitesini yükseltir. Kırılma anında yükselen bir ADX veya genişleyen bir ATR, yönlü bir çözülmeyi likidite dürtmesinden ayırt eder. Builder’da bunlar, girişin önüne bağladığınız sıradan filtre bloklarıdır.

Diğer ailelerle karşılaştırıldığında: bir breakout EA’sı, (kesişimin onaylamasını bekleyen) bir trend takip EA’sından daha erken girer ve (aynı aralık kenarlarını tersine işleyen) bir ortalamaya dönüş EA’sının yapısal karşıtıdır. Bu karşıtlık işe yarar — kırılma ve dönüş sistemleri farklı zamanlarda düşüş yaşama eğilimindedir; bu yüzden bir breakout EA’sı, ters işlem sistemlerinden oluşan bir portföyde doğal bir çeşitlendiricidir.

Önemli olan parametreler

Her kırılma girdisi ya aralığı tanımlar, ya girişi kapılar, ya da getiri profilini şekillendirir. Aşağıdaki tablo, sonuçları oynatan girdileri ve kendi grid aramamızın USDJPY’de doğruladığı değerleri listeler:

Parametre	Rol	Doğrulanmış değer (USDJPY)	Not
Zarar durdur (SL)	Başarısız kırılma çıkışı	30 pip	Önceki aralığın içinde; fazla dar olursa gürültüye takılır
Kâr al (TP)	Getiri	80 pip	Ödül/risk oranını 2.7:1 civarında tutar
Yerleştirme penceresi	Seans kapısı	Sunucu saatiyle 07:00–09:00	Şablon varsayılanı aramadan değişmeden çıktı
Giriş ofseti	Sahte kırılma tamponu	Seviyenin 5 pip ötesi	Sınırdaki dokunuşları filtreler
Emir vadesi	Ücretsiz işlemsizlik filtresi	16 saat	Kırılma yoksa pozisyon da yok
İz süren stop	Koşan işlem yönetimi	30 pip, 10 pip adım	Ölçülen hareketin aşımını kâra çevirir

Bu aramadan çıkan iki sonuç, değerlerin kendisinden daha önemlidir:

En iyi örneklem içi ayar bir tuzaktı. 2022–2024 arama penceresindeki en kârlı tekil konfigürasyon SL 20 / TP 120 idi — örneklem içinde 1.23 kâr faktörü. Onu reddettik, çünkü örneklem dışında 0.90’a çöktü. Benimsenen SL 30 / TP 80 ayarı, üç test döneminin üçünde de suyun üstünde kaldığı için seçildi — 2018–2021’de 1.21, 2022–2024’te 1.12 ve 2025–2026 örneklem dışında 1.07 kâr faktörü (560 işlem, -0.55% maksimum düşüş) — aşırı uyum zirvesi yerine sağlamlığı tercih etmenin ders kitabı örneği.

Avantaj pariteler arasında taşınmadı. Aynı doğrulanmış koşullar EURJPY ve GBPJPY üzerinde çapraz test edildiğinde ikisi de örneklem içinde para kaybetti (kâr faktörü 0.97) ve GBPJPY örneklem dışında da başarısız oldu (0.96). Bir kırılma konfigürasyonu, o paritenin seans ritmine ve aralık davranışına özgü, enstrüman bazlı bir uyumdur — tek bir ayarı bir sembol sepetine toplu dağıtmak, mütevazı bir avantajı güvenilir bir zarara çevirmenin yoludur.

Başarısızlık biçimleri: breakout EA’ları nasıl bozulur

1. Yanlış kırılma, yapısal olarak. Fiyat seviyeyi deler, emrinizi doldurur ve aralığın içine geri katlanır. Hiçbir filtre bunu ortadan kaldırmaz — filtreler yalnızca oranı değiştirir. Girişlerin çoğunun tasarım gereği zararla kapanmasını bekleyin ve kazananların onları taşıyacak kadar büyük olduğunu geriye dönük testte doğrulayın.
2. Dalgalı, kırılmasız aylar. Aralıkları çözmeden salınan bir piyasa, stratejinin en kötü ortamıdır: bedelini ödeyecek bir ölçülen hareket olmadan tekrarlanan küçük stop kayıpları. Düşüş burada birikir — EA’nın yalnızca en iyi yılına değil, tarihin yatay aylarında nasıl davrandığına bakın.
3. Kayıp serisi psikolojisi. Düşük kazanma oranı, uzun serilerin arıza değil normal olduğu anlamına gelir. Eskiden listelediğimiz kırılma EA’sının beş yıllık geriye dönük testi 26 işlemlik bir en kötü kayıp serisi ve toparlanması yaklaşık 439 gün süren -7.87%‘lik bir en derin düşüş içerir — ve genel olarak yine de kârlıdır. Serinin ortasında EA’yı kapatacaksanız, strateji kazananlarına asla ulaşamaz.
4. Broker saat kayması. Aralık sunucu gece yarısına demirlediği için, aynı EA’yı farklı sunucu saat dilimine sahip bir aracı kuruma taşımak her aralık sınırını ve seans penceresini sessizce değiştirir. Broker her değiştiğinde zaman filtresini yeniden doğrulayın (ve yeniden backtest yapın); ayarların taşınabilir olduğunu asla varsaymayın.
5. Tam da önemli olduğu anda spread ve kayma. Kırılmalar seans açılışları ve haberler etrafında kümelenir — spreadlerin genişlediği ve stop emirlerinin kaymayla dolduğu anlar. Yalnızca ortalama spreadlerde ayakta kalan bir strateji ayakta kalmaz; hesap türünüze uygun gerçekçi spread ile test edin.

Gerçek bir breakout EA’sının rakamları nasıl görünür

Kendi verilerimizdeki en net örnek, eskiden listelediğimiz bir kırılma EA’sından geliyor (Temmuz 2026 katalog sıfırlamasıyla yayından kaldırıldı): %92 modelleme kalitesinde, Exness perakende spreadli tik verisi üzerinde beş yıllık bir EUR/USD M5 geriye dönük testi:

İşlemlerin yüzde on dördü kazandı ve sistem yine de net kârdaydı — çünkü kaybedenler minik stop emri kesikleri, kazananlar ise koşan tam aralık kırılmalarıydı. Sezgiyi tersine çeviren bu tablo, stratejinin tamamının üç sayıdaki özetidir. Bu rakamlar, yayından kaldırılan bir ilana ait tarihsel ölçümlerdir; burada tutulmalarının nedeni, biçim dersinin üründen daha uzun ömürlü olmasıdır. Güncel ilanlar ise tam geriye dönük testlerini ve parametrelerini sitenin metodolojisi altında yayımlar; böylece dosyayı çalıştırmadan önce kayıp serilerini okuyabilirsiniz.

mt5depot’ta breakout EA’sı nasıl oluşturulur

Builder, yukarıda ele alınan iki varyantı da şablon olarak sunar — “Breakout” (piyasa emirli) ve “Pending Breakout” (stop emirli) — böylece bu sayfadaki karşılaştırmayı kendiniz yeniden üretebilirsiniz:

Hiçbir kırılma konfigürasyonu bir performans vaadi taşımaz: bu sayfadaki her rakam, spread’e, broker saatine ve rejime duyarlı tarihsel bir geriye dönük test ölçümüdür ve gelecekteki sonuçlar farklı olabilir. Pozisyonları öyle boyutlandırın ki 26 işlemlik bir kayıp serisi bir hesap olayı değil, yalnızca bir can sıkıntısı olsun.