Ortalamaya dönüş
Ortalamaya dönüş EA'ları, istatistiksel olarak anlamlı fiyat sapmalarından sonra trende karşı girer ve tarihsel ortalamaya dönüşü hedefler. Düşük yapısal trend momentumuna sahip yatay çiftlerde en iyi çalışır.
Mekanizma
EA, fiyatın bir hareketli ortalamadan veya Bollinger bandı merkezinden ne kadar saptığını ölçer. Sapma, bir momentum osilatörü (uç bölgede RSI veya Stochastic) ile doğrulanarak bir eşiği (tipik olarak 1,5-2,5 standart sapma) aştığında, ters yönde bir giriş tetiklenir. Take-profit, ortalamanın kendisidir; stop, dönüş tezini geçersiz kılacak ucun ötesine yerleştirilir.
Uygunluk
Belgelenmiş ortalamaya dönüş profillerine sahip çiftlerde en iyisidir: EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP. Trend fazlarında momentum para birimlerine yapısal olarak uymaz (2022'de EUR/USD, 2023'te USD/JPY). 25 altında bir ADX filtresi neredeyse her zaman gereklidir — onsuz, trendli piyasalarda ortalamaya dönüş girişleri derin ve yavaş toparlanan düşüşler üretir. Trend stratejilerinden daha düşük getiri ama daha yüksek kazanma oranı (%65-75) ve daha düşük düşüş.
Notlar
Ortalamaya dönüş momentuma değil esnekliğe bahis oynar: ortalamasından çok uzağa gerilmiş bir fiyatın, gerilmeye devam etmektense geri toparlanma olasılığının daha yüksek olduğuna. Bir ortalamaya dönüş EA, istatistiksel olarak anlamlı bir sapmayı bekler — tipik olarak bir hareketli ortalamadan ya da Bollinger merkezinden 1.5 ila 2.5 standart sapma — bunu uç bölgedeki bir osilatörle doğrular, ardından harekete karşı girer ve hedefi bizzat ortalamadır.
Bu, trend takibinin doğal zıttıdır ve güçlü ile zayıf yönleri birbirinin ayna görüntüsüdür. Kazanma oranı yüksektir (genellikle 65-75%) çünkü çoğu gerilme gerçekten geri döner ve tekil işlemler kısadır. Ama geldiklerinde zararlar tehlikeli türdendir: dönmeyi bırakıp trende başlayan bir piyasa girişin tam içinden geçer ve trend karşıtı pozisyonlar yavaşça kan kaybeder. EA’yı trendlerden uzak tutmak için neredeyse her zaman 25 altında bir ADX filtresi gereklidir.
Bu katalogdaki bir ortalamaya dönüş EA’yı değerlendirirken:
- Parite seçimi — yapısal olarak yatay seyreden paritelere (EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP) aittir, momentum majörlerine değil.
- Trend filtresi — trendlerde girişleri bastırmak için bir ADX veya rejim filtresi var mı?
- Kazanma oranı vs en kötü zarar — bir trendli ay kazançların çeyreğini silebiliyorsa, yüksek kazanma oranı az şey ifade eder.
- Stop disiplini — ortalamaya dönüşü kazara bir martingale’den ayıran şey, uç noktanın ötesindeki stop’tur.
EA kataloğu
Bu katalogda 1 Ortalamaya dönüş EAs
Glossary