Возврат к среднему
Советники возврата к среднему входят против тренда после статистически значимых отклонений цены, нацеливаясь на возврат к историческому среднему. Лучше всего работают на боковых парах с низким структурным трендовым импульсом.
Механизм
Советник измеряет, насколько цена отклонилась от скользящей средней или центра полосы Боллинджера. Когда отклонение превышает порог (обычно 1,5-2,5 стандартных отклонения), подтверждённое осциллятором импульса (RSI или Стохастик в экстремальной зоне), срабатывает вход в противоположном направлении. Тейк-профит — само среднее; стоп ставится за экстремумом, который опроверг бы тезис возврата.
Пригодность
Лучше всего на парах с документированными профилями возврата к среднему: EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP. Структурно не подходит импульсным валютам в трендовые фазы (EUR/USD в 2022, USD/JPY в 2023). Фильтр ADX ниже 25 почти всегда необходим — без него входы возврата к среднему на трендовых рынках дают глубокие, медленно восстанавливающиеся просадки. Доходность ниже, чем у трендовых стратегий, но винрейт выше (65-75%) и просадка меньше.
Примечания
Возврат к среднему делает ставку на эластичность, а не на импульс: цена, сильно растянутая от своего среднего, скорее отскочит назад, чем продолжит растягиваться. EA на возврате к среднему ждёт статистически значимого отклонения — обычно 1.5 to 2.5 стандартных отклонения от скользящей средней или центра Bollinger — подтверждает его осциллятором в экстремальной зоне, а затем входит против движения, нацеливаясь на само среднее.
Это естественная противоположность следованию за трендом, и её сильные и слабые стороны — зеркальные отражения. Процент прибыльных сделок высок (часто 65-75%), потому что большинство растяжений действительно откатывают, а отдельные сделки коротки. Но убытки, когда они приходят, относятся к опасному типу: рынок, который перестаёт откатывать и начинает трендить, проходит прямо сквозь вход, а контртрендовые позиции медленно кровоточат. Фильтр ADX ниже 25 почти всегда необходим, чтобы держать EA вне трендов.
При оценке EA на возврате к среднему в этом каталоге:
- Выбор пар — он уместен на структурно диапазонных парах (EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP), а не на импульсных мажорах.
- Трендовый фильтр — есть ли фильтр ADX или режима, подавляющий входы в трендах?
- Процент прибыльных сделок против худшего убытка — высокий процент мало что значит, если один трендовый месяц стирает четверть прибыли.
- Дисциплина стопа — именно стоп за пределами экстремума отличает возврат к среднему от случайного мартингейла.
Каталог EAs
1 EAs стратегии Возврат к среднему в этом каталоге
Glossary