Что такое советник-мартингейл?

Советник-мартингейл — это эксперт, который задаёт объём позиции по исходу предыдущей сделки, а не по условиям входа. После каждого убытка он умножает следующую позицию на фиксированный коэффициент, обычно 2,0, и возвращается к базовому объёму, как только сделка закрывается в плюс. Логика входа может быть любой — пересечение скользящих средних, уровень сетки, случайный сигнал, — потому что продаётся именно лестница. Именно поэтому её легко проверить: то же правило удвоения можно воспроизвести на любом списке закрытых сделок и сверить результат.

Действительно ли у советника-мартингейла высокая доля прибыльных сделок?

Она высока по построению, а это другое. Цикл мартингейла по определению завершается, когда сделка закрывается в плюс, поэтому каждый завершённый цикл — прибыльный, если только счёт не закончится раньше. При воспроизведении на 9 339 опубликованных на сайте закрытых сделках лестница без ограничения закрывает 100 % своих циклов в плюс на всех четырнадцати записях — и четыре из этих счетов по дороге обнуляются. Число, гарантированное ещё до запуска теста, не несёт информации о правиле.

Сколько ступеней удвоения стоит разрешать советнику-мартингейлу?

Никакое число ступеней не делает лестницу безопасной, и больше ступеней — не гарантированно лучше. При пределе в четыре ступени семь из четырнадцати опубликованных записей содержат хотя бы одну серию убытков, достаточно длинную, чтобы его сломать, а самая глубокая просадка превышает торговлю фиксированным объёмом на одиннадцати из четырнадцати — в 33,65 раза на худшей записи. Повышение предела с четырёх до пяти ступеней дало меньше проигранных циклов, но больший убыток в каждом, а две записи, выжившие при четырёх ступенях, лишились депозита при пяти. Выбирайте предел из реально рассчитанного убытка в худшем случае и считайте его границей ущерба, а не решением.

Может ли советник-мартингейл отыграть свои убытки?

Только если средняя прибыль достаточно велика, а на большинстве этих записей это не так. После k убытков лестница поставила 2^k − 1 единиц среднего убытка, а восстанавливающий вход равен 2^k единиц, поэтому прибыльная сделка окупает серию лишь тогда, когда отношение выплат превышает примерно 0,5 на первой ступени, 0,75 на второй и приближается к 1,0 по мере удлинения серии. У восьми из четырнадцати опубликованных записей отношение выплат ниже 1,0, и они не могут окупить собственную худшую серию удвоением. У трёх самых высоких долей прибыльных сделок — 79,17 %, 78,53 % и 78,50 % — отношения выплат равны 0,32, 0,33 и 0,37, так что одно удвоение возвращает меньше того единственного убытка, который оно должно было покрыть.

Чем мартингейл отличается от сеточной торговли?

Чистая сетка ставит ордера через равные интервалы постоянным объёмом и зарабатывает на колебаниях; мартингейл меняет объём в ответ на убытки. Их часто совмещают, и именно из этого сочетания приходит большинство обнулённых счетов, потому что шаг сетки решает, как быстро углубляется лестница, а множитель — сколько стоит каждая ступень. Если советник даёт параметр множителя лота выше 1,0, это мартингейл, как бы объявление его ни называло. Читайте этот параметр раньше кривой капитала.

advanced экстремальная просадка ~30 trades/mo

Мартингейл

Советники-мартингейл удваивают объём позиции после каждого убытка, чтобы одна прибыльная сделка окупила всю серию. При воспроизведении на 9 339 опубликованных сделках лестница закрывает 100 % своих циклов в плюс и всё равно съедает депозит в 10 000 на четырёх из четырнадцати записей.

Механизм

После каждой убыточной сделки советник умножает объём следующей позиции на фиксированный коэффициент, чаще всего 2,0, и входит снова. Цикл завершается, когда сделка закрывается в плюс, и объём возвращается к базовому. Поскольку цикл по определению заканчивается прибыльной сделкой, заявленная доля прибыльных сделок — свойство определения, а не измерение правила. Меняется другое: глубина лестницы до прихода прибыльной сделки. При воспроизведении на опубликованных на этом сайте списках закрытых сделок самая длинная серия — четырнадцать убытков, что доводит восстанавливающий вход до 16 384 базовых объёмов.

Пригодность

Нет такого состояния рынка, в котором лестница безопасна, есть лишь состояния, которые её ещё не проверили. Расхожий совет предпочитать боковые или возвращающиеся к среднему инструменты не подтверждается этими записями: у опубликованных на сайте советников возврата к среднему — две самые длинные серии убытков во всём каталоге, 11 и 10 против максимума 9 у группы следования за трендом, а при лестнице без ограничения две из шести записей возврата к среднему теряют счёт, тогда как ни одна из пяти трендовых записей его не теряет. Ограничение числа ступеней ограничивает убыток, но не устраняет его, а повышение предела с четырёх до пяти превратило две выжившие записи в проигранные. Подходит только тому, кто рассчитал убыток в худшем случае и может потерять счёт целиком без последствий.

Примечания

Мартингейл — единственная стратегия в этом списке, которая называет своё правило расчёта объёма, а не свой вход. После убыточной сделки советник удваивает следующую позицию, чтобы одна прибыльная окупила каждый убыток серии плюс исходную цель. Сигнал, открывающий сделку, почти не важен — пересечение скользящих средних, уровень сетки, подбрасывание монеты, — потому что продукт здесь сама лестница.

Это делает утверждение необычно удобным для проверки. Правило удвоения можно наложить на любой список закрытых сделок, в том числе на сделки, объём которых так никогда и не рассчитывали. Поэтому эта страница не спорит о мартингейле отвлечённо. Она воспроизводит лестницу на 9 339 закрытых сделках каждого опубликованного на сайте советника с датами выхода со 2 января 2019 года по 31 марта 2026 года и сообщает, что лестница сделала с записями, каждая из которых прибыльна при фиксированном объёме. Прогоны и условия тестирования за этими сделками опубликованы в разделе методологии сайта.

Главное

Цикл мартингейла завершается, когда сделка выигрывает, поэтому почти идеальная доля прибыльных сделок гарантирована ещё до того, как в дело вступит рынок. При воспроизведении на опубликованных записях лестница без ограничения закрывает 100 % своих циклов в плюс на всех четырнадцати — и всё равно съедает весь депозит в 10 000 на четырёх из них. Две из этих четырёх заканчивают с крупной прибылью, потому что воспроизведение продолжало торговать счётом, который брокер закрыл бы месяцами раньше.

Как это работает: лестница — это определение, а не преимущество

Правило умещается в одну строку. Начните с базового объёма. После убытка умножьте следующую позицию на фиксированный коэффициент, обычно 2,0. При прибыли вернитесь к базовому. Всё между двумя сбросами — один цикл.

Следующая из этого арифметика жёстко задана. После k подряд убытков лестница поставила 1 + 2 + 4 + … + 2^(k−1) = 2^k − 1 единиц среднего убытка, а следующий вход равен 2^k единиц. Девять убытков подряд — это вход на 512 единиц против уже потерянных 511 единиц. Четырнадцать — самая глубокая серия в записях ниже — это вход на 16 384 единицы.

Стоит разделить два следствия, потому что рекламные материалы их смешивают.

Первое: доля прибыльных сделок перестаёт быть измерением. Цикл по определению закрывается прибыльной сделкой, поэтому каждый завершённый цикл — прибыльный. Единственный цикл, который таковым не является, — тот, во время которого заканчивается счёт или предел ступеней. Цитировать долю прибыльных сделок мартингейла — значит цитировать в ответ его определение.

Второе: гладкость реальна, а не артефакт. Мелкие частые восстановления накапливаются, пока лестница остаётся неглубокой, поэтому почти всё распределение сидит в одной точке, а остаток — в хвосте, который приходит один раз. Это та же форма, что у советника-сетки без стопа по корзине, и по той же причине: оба отвечают на неблагоприятное движение наращиванием позиции, а не фиксацией убытка.

Разделяет их то, где задаётся риск. Шаг сетки решает, как часто лестница углубляется; множитель решает, во сколько обходится каждая ступень. Советник, делающий и то и другое, — не сетка с дополнительной функцией, а мартингейл с расписанием.

Что лестница делает с опубликованными записями

Каждая цифра ниже взята из наших собственных данных — списков закрытых сделок на страницах советников — и воспроизведена в порядке выхода с множителем 2,0 от базового объёма, на котором тестировалась каждая запись: 0,1 лота, кроме Orrery с 3 на JP225. Масштабирование позиции в X раз масштабирует результат этой сделки в X раз, игнорируя проскальзывание, своп и маржу, каждое из которых ухудшает реальный итог.

Советник	Инструмент / ТФ	Сделки	Доля прибыльных	Выплата	Худшая серия убытков	Лот, до которого доходит лестница
Beacon	AUD/CAD M15	384	79,17 %	0,32	3	0,8
Peregrine	BTC/USD H4	163	78,53 %	0,33	3	0,8
Zerqon	US30 H4	232	78,45 %	0,42	2	0,4
Cairn	EUR/USD H1	4 583	64,02 %	0,83	14	1 638,4
Lanternfish	USD/JPY M5	407	62,65 %	0,75	3	0,8
Thunderhead	EUR/GBP H1	392	61,48 %	0,96	9	51,2
Windrose	AUD/CAD H1	101	59,41 %	0,90	4	1,6
Orrery	JP225 H1	195	55,90 %	1,01	4	48,0
Iridescence	EUR/USD H1	872	51,83 %	1,30	8	25,6
Tessera	USD/JPY H1	624	50,64 %	1,25	8	25,6
Lattice Weave	GBP/AUD H1	492	46,34 %	1,74	11	204,8
Tidewell Slack	GBP/JPY M15	303	40,26 %	2,00	10	102,4
Kestrel Hover	USD/JPY M15	284	30,99 %	2,95	9	51,2

Доля прибыльных сделок не говорит, насколько глубоко уходит лестница. Lanternfish выигрывает 62,65 % своих сделок и никогда не теряет больше трёх подряд, поэтому его лестница заканчивается на 0,8 лота. Cairn выигрывает чаще — 64,02 % — и имеет серию из четырнадцати убытков, что доводит его восстанавливающий вход до 1 638,4 лота. Две записи расходятся на 1,37 процентного пункта в колонке, по которой сортируют покупатели, и в 2 048 раз в позиции, которую требует лестница. Худшая серия убытков — вот число, решающее судьбу мартингейла, и оно не предсказуемо по доле прибыльных сделок.

Четыре счёта из четырнадцати не выживают. При запуске лестницы без ограничения на депозите в 10 000, с которым тестировалась каждая запись, депозит полностью исчерпан у Lattice Weave на сделке 33 из 492, у Tidewell Slack — на 22 из 303, у Cairn — на 171 из 4 583 и у Thunderhead — на 150 из 392. Это 6,11, 6,78, 2,29 и 14,36 месяца от начала записей, которые тянутся годами. Маржин-колл пришёл бы ещё раньше, поскольку позицию закрывают, когда не хватает маржи, а не когда капитал доходит до нуля.

Два из четырёх мёртвых счетов заканчивают с прибылью. Воспроизведение намеренно щедрое: оно продолжает торговать после того, как депозит закончился. Lattice Weave заканчивает на 795 625,94, а Tidewell Slack — на 207 902,78, и оба со счетов, которые к тому моменту уже были закончены. Это не причуда метода. Это самое важное, что нужно знать о бэктестах мартингейла, потому что тестер, никогда не моделирующий принудительное закрытие, сообщает результат счёта, которого больше нет.

100 %Циклов закрыто в плюс, лестница без ограничения, все четырнадцать записей

4 из 14Счетов, чей депозит в 10 000 всё равно исчерпан полностью

1 638,4Лотов, до которых доходит восстанавливающий вход Cairn, от базы в 0,1 лота

Множитель, который лестнице понадобился бы на самом деле

Есть второй отказ, наступающий раньше разорения, и о нём говорят редко: удваивающая лестница не всегда окупает ту серию, ради которой построена.

Условие арифметическое. После k убытков лестница поставила 2^k − 1 единиц среднего убытка, а восстанавливающий вход равен 2^k единиц и возвращает 2^k × выплата. Значит, серия окупается лишь тогда, когда отношение выплат — средняя прибыль, делённая на средний убыток, — превышает 0,5 на первой ступени, 0,75 на второй, 0,875 на третьей и приближается к 1,0 по мере удлинения серии. Удвоение — верный множитель только для правила, у которого средняя прибыль уже равна среднему убытку.

У восьми из четырнадцати опубликованных записей отношение выплат ниже 1,0, и ни одна из них не может окупить собственную худшую серию удвоением. Beacon, Peregrine, Ballast и Zerqon отказывают на самой первой ступени: их отношения выплат 0,32, 0,33, 0,37 и 0,42 означают, что удвоенный вход возвращает меньше того единственного убытка, который он покрывает. Lanternfish и Cairn перестают окупать на третьем убытке подряд, Windrose — на четвёртом, Thunderhead — на пятом.

Лежащая под этим закономерность и есть неудобная. Прочтите четырнадцать записей по доле прибыльных сделок — и множитель, нужный лестнице, падает почти по порядку: с 4,08 на записи с 79,17 % до 1,34 на записи с 30,99 %, с тремя перестановками, ни одна из которых не шире 0,13. Высокая доля прибыльных сделок берётся из целей, поставленных близко к стопу, а это ровно та схема, при которой восстанавливающая сделка оказывается слишком мелкой. Мартингейл тянется к правилам с высокой долей прибыльных сделок, и именно в них удвоения не хватает.

Рыночные условия: что нужно лестнице и чего она никогда не получает

Условие	Лестница выживает	Лестница отказывает
Серии убытков	Короткие, прерываемые прибыльными сделками	Одно затяжное движение, в которое правило входит снова и снова
Отношение выплат	Не ниже 1,0, чтобы восстановление окупило серию	Ниже 1,0 — прибыльная сделка не покрывает ставку
Расчёт объёма	Вершина лестницы помещается в свободную маржу и лимит объёма инструмента	Восстанавливающий вход нечем профинансировать или невозможно выставить
Период теста	Содержит худшую серию, которую способен выдать инструмент	Заканчивается до прихода этой серии
Модель издержек	Проскальзывание и своп начисляются на каждый увеличенный вход	Фиксированный средний спред, финансирование игнорируется

Расхожий совет — запускать мартингейл на боковых или возвращающихся к среднему инструментах, ведь цена возвращается и восстановление приходит. Эти записи его не подтверждают. У опубликованных здесь советников возврата к среднему — две самые длинные серии убытков во всём каталоге, 11 и 10 против максимума 9 у группы следования за трендом, а при лестнице без ограничения две из шести записей возврата к среднему теряют счёт, тогда как ни одна из пяти трендовых записей его не теряет. Инструмент, который в среднем возвращается, всё равно иногда идёт в тренде, а лестнице достаточно исключения.

Честная формулировка такова: никакое состояние рынка не делает лестницу безопасной. Есть состояния, которые её ещё не проверили, и период теста, заканчивающийся до прихода худшей серии, сообщит ровно об этом.

Параметры и настройки в MT5

Параметр	Где сидит риск	Чем управляет
`LotMultiplier`	Любое значение выше 1,0	Цена каждой ступени; 2,0 — стандарт и слишком мал при отношении выплат ниже 1,0
`MaxSteps`	Должен быть конечным	Ограничивает глубину лестницы, а значит и размер убытка, который она вам вручит
`StepDistance`	От собственной волатильности инструмента	Как быстро движение углубляет лестницу
`BasketTakeProfit`	Нетто по открытым позициям	Закрывает цикл; именно мелкая цель и производит высокую долю прибыльных сделок
`EquityStopPercent`	Единственный настоящий предохранитель	Закрывает всё на заданном убытке вместо принудительного закрытия
`MaxSpreadPoints`	Чуть выше обычного спреда	Блокирует увеличенные входы, приходящие в худших условиях

Три реальности MT5 решают, поведёт ли себя лестница как задумано:

Восстанавливающий ордер могут просто отклонить. Объём позиции ограничен SYMBOL_VOLUME_MAX и квантован SYMBOL_VOLUME_STEP. Лестница, вычислившая вход на 1 638,4 лота, будет отклонена или молча урезана, а урезанное восстановление не окупит серию, под которую его считали. Прочитайте эти два свойства и сверьте с ними вершину лестницы прежде всего остального.
Принудительное закрытие срабатывает по уровню маржи, а не по капиталу. Когда ACCOUNT_MARGIN_LEVEL пробивает порог брокера, позиции закрывают начиная с самой крупной — то есть с восстанавливающей сделки. Цикл обрывается в самой дорогой своей точке, а защита от отрицательного баланса определяет, остановится ли ущерб на нуле.
Точность бэктеста здесь важнее, чем в любой другой стратегии. Вся запись держится на горстке сделок с глубокой лестницы. Используйте реальные тиковые данные, читайте качество моделирования и считайте непроверенным результат, построенный на минутных OHLC.

Рассчитайте вершину лестницы до теста: базовый объём × множитель в степени предела ступеней — и сверьте её с SYMBOL_VOLUME_MAX и своей свободной маржой.
Измерьте худшую серию убытков базового сигнала без лестницы. Нужный предел ступеней задаёт именно это число, а не доля прибыльных сделок.
Сравните отношение выплат сигнала с порогами выше и отбракуйте множитель, если восстановление не способно окупить серию.
Проводите бэктест с подключённым стопом по капиталу, чтобы тестер фиксировал убыток так же, как это сделал бы реальный счёт.
Расширяйте период теста, пока в нём не окажется хотя бы одно затяжное движение против логики входа. Если его нет, результат не устойчив, а просто не проверен.

Режимы отказа: чем заканчивается советник-мартингейл

Серия переживает счёт. Основной путь и тот, что виден в записях выше. Убытки приходят блоком, потому что те же условия, что бьют один вход, бьют и следующий.
Предел ступеней превращает разорение в крупный зафиксированный убыток. Это улучшение, а не решение. При пределе в четыре ступени самая глубокая просадка всё равно превышает торговлю фиксированным объёмом на одиннадцати из четырнадцати записей — в медиане в 2,66 раза, а на Cairn в 33,65 раза.
Повышение предела делает хуже. Переход с четырёх ступеней на пять дал меньше проигранных циклов, но примерно вдвое больший убыток в каждом. Дефицит Cairn вырос с 61 978,44 до 122 460,62, а Kestrel Hover и Thunderhead перешли от выживания к полностью исчерпанному депозиту.
Восстановление слишком мало, чтобы восстановить. Отношение выплат ниже 1,0 означает, что лестница недостаточна по собственной арифметике ещё до всякого взгляда на рынок.
Издержки начисляются на увеличенную позицию. Проскальзывание, спред и своп растут вместе с лестницей, поэтому глубокие входы — те самые, на которых держится вся стратегия, — оказываются самыми дорогими сделками записи.
Бэктест сообщает прибыль мёртвого счёта. Без смоделированного принудительного закрытия кривая капитала продолжается за точкой, где торговля бы прекратилась.

Читайте просадку относительно депозита, а не относительно пика

Максимальная просадка в процентах от пикового капитала преуменьшает мартингейл, потому что пик включает прибыль, которую лестница ещё не успела вернуть. В этих записях самая глубокая яма лестницы без ограничения достигает многократного размера депозита в 10 000, который её финансировал. Важно другое: помещается ли худшая серия лестницы в счёт — и это узнаваемо до того, как вложен хоть какой-то капитал.

Как протестировать советник-мартингейл в mt5depot, пока это ничего не стоит

Полезная проверка — не в том, зарабатывает ли советник-мартингейл: на большинстве выборок он будет зарабатывать. Она в том, помещается ли нужная ему лестница в счёт, который вы бы профинансировали. Для этого нужны два числа: худшая серия убытков входного сигнала и его отношение выплат.

Соберите входной сигнал отдельно, с фиксированным объёмом, и запишите его худшую серию убытков и отношение выплат.
Умножьте базовый объём на 2 в степени этой худшей серии и сверьте результат с SYMBOL_VOLUME_MAX и своей свободной маржой.
Убедитесь, что отношение выплат превышает порог окупаемости для той глубины, которую вы намерены разрешить, и меняйте множитель, а не надейтесь.
Подключите конечный предел ступеней и стоп по капиталу и читайте зафиксированный убыток, который даёт каждый из них, а не сглаженную кривую.
Перезапустите на тиковых данных на периоде с затяжным неблагоприятным движением и проверьте профит-фактор с лестницей и без неё.